【正文】 第二章 基本概念和方法論－風險識別之馬爾可夫法 83 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 ? 人的可靠性評估 HRA處理人與系統(tǒng)運行的關系，可以用于評估人的失誤對系統(tǒng)的影響。使用高階馬爾可夫鏈，本方法可以擴展到復雜系統(tǒng)，僅受限于模型、計算量和假設。由故障頻次和危害程度組成的風險矩陣使得風險暴露的分類能夠被實施。成功地運用 RCM，需要很好地了解設備及其結構、運轉環(huán)境、關聯(lián)的系統(tǒng)、子系統(tǒng)和設備零件，以及設備可能發(fā)生的故障及其后果。 ? FMEA需要系統(tǒng)各組件可能產(chǎn)生失誤的技術信息，包括：系統(tǒng)及其組件的流程圖、組件的圖示或信息、影響運營過程或環(huán)境參數(shù)的細節(jié)、操作界面、特定故障的結果、故障率等故障的歷史數(shù)據(jù) 。它的缺點是過于復雜，其中的事故樹和事件樹都需要量化和推理。本方法的流程很復雜，因此，只有當缺陷的現(xiàn)在后果被認為亟待控制才使用。按關鍵詞逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。根據(jù)風險事件帶來的影響確定系統(tǒng)、活動、企業(yè)的主要風險，作為繼續(xù)深入分析的基礎，因此是確定事故樹中 “ 頂事件 ” 的一種方法。 ? 通過 ETA 由初始事件導出各種風險事件。 ? 比較分析，根據(jù)風險管理對策，區(qū)分可以控制的風險因素和不可（不去）控制的風險因素。 ? 資料搜集，收集風險事件案例，進行統(tǒng)計分析。 ? 本方法可以在有限信息的基礎上進行風險評估，特別是在系統(tǒng)或活動的生命周期的開始就可以進行。用數(shù)學模型模擬專家的大腦神經(jīng)元，對專家的抽象、定性判斷進行邏輯分析，得到一個可重復計算的模型。整理后反饋給專家。在專家分析工作小組中，應做好團隊管理，組織、分析、運算、報告等崗位分工明確合理。① 可以避免遺忘重要的事項；② 可以大大提高聯(lián)想的作用；③ 可以使工作更具有效率。 －比例推算法：比例推算法是指根據(jù)社會經(jīng)濟現(xiàn)象的內(nèi)在聯(lián)系，用某一時期、地區(qū)、部門或單位的實際比例，推算另一類似時期、地區(qū)、部門或單位有關指標的方法。 53 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風險來源 企業(yè)風險來源 : ? 外部環(huán)境 – 市場變動因素：利率、通貨膨脹、監(jiān)管、市場需求、勞工供應、競爭產(chǎn)品、客戶變動、大宗原材料價格變動 – 潛在的災難性事件：風暴、地震、戰(zhàn)爭、恐怖活動、冰雹、泥石流、供水、干旱、河流驗證污染、其他災難性事件 ? 內(nèi)部因素 – 品牌、客戶、供應商、員工、運營流程、技術、渠道、知識、機會成本、其他潛在事件（欺詐、違法、不道德行為等） ? 決策 – 并購、新興市場、研發(fā)投資、產(chǎn)品與服務 54 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－企業(yè) 風險來源 企業(yè)風險來源 : 一般商業(yè)環(huán)境 資產(chǎn)管理 顧客價值 法律與管制 利益相關者 政治 人力資源 合營／聯(lián)營 供應關系 保險 財務會計與信息披露 安全生產(chǎn) 戰(zhàn)略和組織 持續(xù)經(jīng)營 融資 電子商務 信息技術 競爭 公共安全和環(huán)境安全 道德 分銷網(wǎng)絡 合規(guī) 信用 運營 55 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 風險識別－風險識別的一般方法論 企業(yè)商務活動中的風險 企業(yè)設立 業(yè)務方向 股東選擇 公司章程 經(jīng)營范圍 政策限制 經(jīng)營活動 生產(chǎn)安全 產(chǎn)品、服務質量 原材料供應 人力資源 技術創(chuàng)新 競爭狀況 市場格局 WTO影響 競爭優(yōu)劣勢 政策限制 宏觀環(huán)境 行業(yè)政策導向 所在國家、地區(qū)政治、社會的穩(wěn)定性 行業(yè)市場容量及趨勢 行業(yè)盈利狀況 56 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別原理 風險識別原理： ? 相關性原理 －用歷史上損失事件的特征與結果的聯(lián)系鑒別風險因素。依據(jù)分類和實踐的知識，編輯一個問題集合。 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別的原則 50 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 損失／轉機 風險事件 風險因素 倉庫設施損失 火災或爆炸 其他 水損 縱火 煙 電 熱 自燃 泄漏 化學反應 鍋爐爆炸 鄰近建筑 火災蔓延 洪水 暴雨 水管破裂 供水總管 破裂 第二章基本概念和方法論－ 風險識別的原則 根據(jù)風險三要素識別風險 : 51 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－ 風險識別路徑 ? 目標導向風險識別 ：組織或項目小組有目標。 ? 多米諾骨牌原理 風險的發(fā)生是由一系列“事故”的第次反應導致的，這些事故可以形象地看作立著的多米諾骨牌，一個骨牌倒下會引起連鎖反應；每一個因素依賴于前面的因素。 ? 企業(yè)面對的風險成千上萬，要抓主要矛盾，識別出主要風險。對于項目風險管理過程的認識，有各種不同的版本，美國系統(tǒng)工程研究所把風險管理過程分成了：風險識別、風險分析、風險計劃、風險跟蹤、風險控制和風險管理溝通這六個環(huán)節(jié)。（羅森塔爾和皮內(nèi)博格， 1991， AARCM 2023 推薦） ? 企業(yè)危機：因其潛在負面影響的具有不確定性的大事件，這個事件及其后果可能對組織及其員工、產(chǎn)品、服務、資產(chǎn)和聲譽造成巨大的損害。 19 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險的構成 ? 風險事件和風險因素在特定場合可能互相關聯(lián)轉化 天降冰雹 道路濕滑 發(fā)生車禍 天降冰雹 擊傷行人 風險因素 風險事件 損失／轉機 風險 增／減 形成 預期差異 20 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險的種類 ? 從哲學的角度劃分（分類方法一，傳統(tǒng)） – 物質風險 – 品德風險 – 法律風險 21 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險的種類 (續(xù) ) ? 從是否有獲利機會劃分（分類方法二） – 純風險： 也稱為純粹風險，只有損失可能的風險 – 投機風險：即有損失可能也有獲利機會的風險 例如：火災是純風險；應收賬款是投機風險 22 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險的種類 (續(xù) ) ? 從企業(yè)經(jīng)營角度劃分（分類方法三，傳統(tǒng)） – 環(huán)境風險 – 財務風險 – 運營風險 ERM意義上：沒有把戰(zhàn)略風險提到應有的高度。 ?風險戰(zhàn)略－一般指風險偏好 ?頭寸－ 頭寸 (POSITION)是一種市場約定，承諾買賣合約的最初部位，買進合約者是多頭，處于盼漲部位；賣出合約為空頭，處于盼跌部位。 ? 風險管理的發(fā)展趨勢是進行全面風險管理。 ? 毫無疑問金融業(yè)是風險管理最為熱衷的行業(yè)，這不僅是行業(yè)的特點使得種種不確定性可能帶來巨大的經(jīng)濟利益的喪失，更重要的是在這個行業(yè)中集中了許多專有精深的學者，有條件在風險管理的需求下開展各項研究工作。 ? 在西方，風險管理的思想最早可以追溯到亞里士多德時代，但風險管理的概念及理論的明確提出，一般認為開始于 20世紀初。按照， VaR可看做是在既定頭寸被沖銷或重估前可能發(fā)生的市場價值損失的最大估計值；或者用 Jorion的權威說法是“給定置信區(qū)間一個維持期內(nèi)的最壞預期損失”。樣本方差的算術平方根叫做樣本標準差 ?置信水平與置信區(qū)間－置信水平是指總體參數(shù)值落在樣本統(tǒng)計值某個正負區(qū)間內(nèi)的概率；而置信區(qū)間是指在某個置信水平下，樣本統(tǒng)計值與總體參數(shù)值的誤差范圍。 對每個成對比較矩陣計算最大特征值及其對應的特征向量，利用一致性指標、隨機一致性指標和一致性比率做一致性檢驗。(5)財務、價格、流動性、信用 ? 3 決策所需信息風險 包括（ 1)過程／操作；（ 2)業(yè)務報告；（ 3)環(huán)境／戰(zhàn)略 24 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險的種類 (續(xù) ) ? 英國標準對企業(yè)風險的四大板塊分類（普遍認同的分類方法） ? 從企業(yè)風險損失產(chǎn)生的源頭分析，與當代管理模式及信息化管理趨勢等多角度融合，考慮到企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)外部環(huán)境，以風險管理能夠務實、有效的安排，確立風險分類方法。項目風險管理研究是從分析項目風險的起源入手，探討降低項目風險、為項目提供安全保障、促使項目順利完成的方法。從歷史和經(jīng)驗的角度，分析風險事件損失的實際承擔者。 ? 通過風險評價，一般應得到如下的預期結果： ? 企業(yè)整體風險狀況 (風險類型、數(shù)量、性質、影響程度、分布 ) ? 企業(yè)當前風險管理的狀況，已用政策和對策的效果 ? 企業(yè)風險的類型分布、嚴重性分布，治理風險的優(yōu)先次序 ? 企業(yè)風險評估的方法的有效性 ? 企業(yè)面臨的主要風險（前 10 位）及其發(fā)生后的損失估算 ? 風險機會及其預期收益 ? 可選擇的全面風險管理戰(zhàn)略（或者針對某一特定評估域的風險管理政策和措施） ? 主要風險的備選策略 41 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第一章 風險評估概要－風險評估內(nèi)容之風險評價 ? 在風險評價環(huán)節(jié)，需要對風險識別、度量和分析環(huán)節(jié)進行檢查。 基于上述觀點，提出 10種控制風險的措施： 47 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章基本概念和方法論 — 風險產(chǎn)生原因理論 風險產(chǎn)生原因理論 能量釋放理論（ William Haddon） ，以控制其擴散或持續(xù)發(fā)生 ，降低損害程度 48 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章基本概念和方法論 — 風險產(chǎn)生原因理論 風險產(chǎn)生原因理論 能量釋放理論（ William Haddon） 梅爾與海齊（ Mehr Hedge）則將 10項措施簡化為 5項： 49 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 – 系統(tǒng)性：不局限在特定業(yè)務、部門、人員、標的物，研究企業(yè)范圍內(nèi)的全部風險。如市場、戰(zhàn)爭。 ? 流程導向風險識別 ： 對企業(yè)或組織的主要業(yè)務流程進行分解，發(fā)現(xiàn)每個流程的，各個環(huán)節(jié)是否存在風險因素，可同時進行業(yè)務流程優(yōu)化。例如，對新建裝置的安全預評價，可使用與其類似的已有裝置資料、數(shù)據(jù)對其進行評價； －因素推算法： 因素推算法是指根據(jù)指標之間的聯(lián)系，從已知因素的數(shù)據(jù)推算有關未知指標數(shù)據(jù)的方法。 59 風險評估 注冊企業(yè)風險管理師培訓 Certified Risk Management Training 2023/2/3 第二章 基本概念和方法論－常用 風險識別方法 企業(yè)風險識別 波動分析 定量識別 方法 定性識別 方法 比較分析 關聯(lián)分析 比重分析 因果分析 模型分析 調查問卷 60