時(shí)間序列分析中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)咨詢研-免費(fèi)閱讀
【正文】 3. 參數(shù)估計(jì) 4. 模型檢驗(yàn) 24 1. 問題的提出 數(shù)據(jù)的特點(diǎn) 回歸模型 截面數(shù)據(jù)：研究不同個(gè)體之間的關(guān)系和規(guī)律 時(shí)序模型 時(shí)間數(shù)據(jù)：研究同一個(gè)體不同時(shí)間變化規(guī)律 實(shí)際數(shù)據(jù)不滿足回歸的要求 實(shí)際數(shù)據(jù)時(shí)間過短 （四） Panel Data 模型 25 ? ?TtNiuy ititititit ,1 。 當(dāng) i j時(shí) , 是 和 之間的互協(xié)方差函數(shù) . )(krij?)(krijtiY, tjY ,16 和 之間的互相關(guān)函數(shù)可以表示為 （ 3） 參數(shù)估計(jì) 普通最小二乘法 tiY, tjY,)(kij?)0()0()(jjiiijrrkr = 17 （ 4） 模型識(shí)別 與建立 ARIMA 類似 ,可以利用向量的樣本相關(guān)矩陣函數(shù) ,幫助識(shí)別模型的階 數(shù) .若序列是非平穩(wěn)的 ,則經(jīng)過相同階數(shù)的差分可以平穩(wěn) ,亦可以建立 VAR模型 . 一把來說 ,互為因果關(guān)系的多變量序列 ,采用VAR(p)模型 . 模型階數(shù) p的確定還可以借助于 AIC、 SIC準(zhǔn)則。 注意： K的取值 可取不同的值試驗(yàn)，以保證結(jié)果不受 K 選取的影響； 可能存在第三個(gè)變量 Z，既影響 Y，也與 X相關(guān)。 = + + + ty 0? ???qiiti z0? ???piiti y1? t?t?5 、 之間的回歸關(guān)系可以表述為 （ 分布滯后模型 ） = + + + + ty0? 1? tx 2? 1?ty 3?1?tx t?若 Y與 X存在長期均衡關(guān)系，即有 ty tx兩邊減去 ，得到 1?ty = + +（ + ） + — + ? ty 0? 1??tx1? 3? 1?tx 2? 1?ty1?ty t?整理上式，可得到 ty? = + — （ 1— ） （ — ） + 0? 1?tx?2? 1?ty21
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