【正文】 謝辭首先萬分感謝在近一個學(xué)期的畢業(yè)設(shè)計過程中，我的導(dǎo)師金融系的李海英老師在論文選題、結(jié)構(gòu)設(shè)計、資料搜集、觀點表述等方面對我的悉心指導(dǎo)和無私幫助，她嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)作風(fēng)，豐富的專業(yè)知識，給我留下了深刻的印象。當(dāng)前，應(yīng)明確征信行業(yè)的監(jiān)管主體，改變長期以來我國征信行業(yè)無人監(jiān)管的狀況，明確監(jiān)管目標(biāo)，明晰職責(zé)分工及監(jiān)管內(nèi)容，鼓勵征信機構(gòu)開展行業(yè)自律，使得政府推動與市場運作相結(jié)合。因此，應(yīng)當(dāng)把建立完善覆蓋城市全體居民的社會保障體系作為一項十分緊迫的任務(wù)抓緊抓好，對農(nóng)村社會保障體系的建設(shè)也要有重點有步驟地進行。由于銀行難以掌握借款者個人健康狀況和償還能力的變化，這是個人消費貸款最主要的經(jīng)營風(fēng)險。至于中價房信貸保險市場，則由FHA和PMI兩者相互競爭，從而形成一個完整的、充滿活力的房屋信貸保證保險市場。但銀行在消費信貸發(fā)展中，應(yīng)有超前意識，充分利用現(xiàn)有條件，通過金融手段推動個人消費健康發(fā)展。④健全信用中介報告機構(gòu)，規(guī)范運作，為信用制度保駕護航信用報告中介機構(gòu)是獨立于政府的商業(yè)盈利性機構(gòu)。61000元以下130004000 520003000 四是與銀行關(guān)系。主要包括：借款人的年齡、性別、婚姻狀況、健康狀況、文化程度、戶口所在地及性質(zhì)以及個人社會聲譽和住房性質(zhì)等。③建立具有中國特色的信用評估體系。其中包括個人自然情況、個人稅務(wù)情況、個人司法記錄、個人的儲蓄和債務(wù)記錄、個人的信用歷史及個人資產(chǎn)情況等內(nèi)容。正是這一系列法律的實施，才使得美國的個人信用制度得到了有效維護。當(dāng)消費者與本系統(tǒng)內(nèi)任何一家銀行發(fā)生信用關(guān)系時，該銀行可通過聯(lián)行系統(tǒng)從個人信用資料庫獲取有關(guān)該客戶的信用狀況，并同時將自己所了解到的情況經(jīng)聯(lián)行系統(tǒng)報送該庫保存，從而首先實現(xiàn)了消費者信用資料在各個銀行系統(tǒng)內(nèi)的信息資源共享。同時，社會及個人信用體系又屬于社會管理范疇，如果沒有可靠的社會制度作保證，那么再好的經(jīng)濟手段也只是空中樓閣。中央政府要率先垂范，分清職責(zé)與信用的界限，決不利用職權(quán)破壞信用；地方政府要有大信用概念，不搞地方主義、仗義執(zhí)法，不侵犯他人的利益。借鑒國外銀行的先進經(jīng)驗，運用現(xiàn)代金融工具和方法來管理和控制個人信貸風(fēng)險，如消費貸款證券化、個人抵押貸款證券化、個人消費貸款保險等。在目前個人信用體系不完善的市場環(huán)境下，數(shù)量風(fēng)險管理模型可以精確描述和刻畫客戶的各種特征，從而提高業(yè)務(wù)分析的客觀性。第二步，進行描述性分析，以找出每一組人的基本風(fēng)險特征。商業(yè)銀行要嚴(yán)格按照巴塞爾協(xié)議的要求，從風(fēng)險控制組織流程、風(fēng)險計量模型、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫入手，建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，保證個人消費貸款客戶信息的集中，對現(xiàn)實或潛在的風(fēng)險進行系統(tǒng)、及時、全面的管理。當(dāng)前亟待解決的基礎(chǔ)性法律工作主要有：一是出臺關(guān)于征信數(shù)據(jù)開放和規(guī)范使用征信數(shù)據(jù)的法律法規(guī)。信用評價體系是消費信貸風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，銀行可以根據(jù)個人信用狀況規(guī)定不同層次的服務(wù)與優(yōu)惠，如信用累積分達到一定數(shù)額，可定期寄送銀行資料和服務(wù)信息；信用卡透支額度可增大、期限可延長；個人消費貸款、按揭貸款利率在可行范圍內(nèi)可適當(dāng)下?。粋€人貸款擔(dān)?？筛鶕?jù)信用狀況等調(diào)整?？梢韵纫缀箅y地組建征信公司，起初只聯(lián)合金融機構(gòu)，以后再逐步擴大。當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先開展以下基礎(chǔ)工作：一是建立個人收入監(jiān)管機制。（3）信貸風(fēng)險管理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的主要作用①作為確定信貸業(yè)務(wù)審批決策權(quán)限的依據(jù)。實施完備的錄像帶和錄音帶保管制度，保管時間也較長，錄像帶和錄音帶一般保管期限在9個月至一年之間。④風(fēng)險管理電腦化。而商業(yè)銀行的內(nèi)部控制則是商業(yè)銀行拓展業(yè)務(wù)和防范經(jīng)營風(fēng)險的最現(xiàn)實的保障，對增強銀行實力、有效防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險有著重要的作用。各職能部門和各位員工把遵守國家的方針政策、規(guī)章制度視為其業(yè)務(wù)活動的目標(biāo)，在業(yè)務(wù)活動中缺乏相互聯(lián)系和溝通，缺乏相互牽制和監(jiān)督的觀念，簡單地把內(nèi)部控制制度理解為一般的規(guī)章制度，理解為國家法律規(guī)章制度實施細(xì)則的具體化，把內(nèi)部控制與管理、內(nèi)部審計、會計檢查等同起來。（4）風(fēng)險管理組織架構(gòu)、風(fēng)險管理工作滯后以完善的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險控制制度和科學(xué)的風(fēng)險管理方法為內(nèi)容的風(fēng)險管理機制是有效管理風(fēng)險的基石。現(xiàn)階段這一特征與信用環(huán)境有關(guān)，但主要是商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念落后、風(fēng)險管理手段缺乏造成的。第三章 國內(nèi)外個人信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀 我國消費信貸信用風(fēng)險管理機制存在的缺陷消費信貸業(yè)務(wù)雖然發(fā)展迅速但畢竟還處于起步階段，在目前法律配套環(huán)境不健全、個人征信制度不完善的情況下，各行風(fēng)險管理辦法較少，存在著以下缺陷：（1）較多依賴于外部監(jiān)管商業(yè)銀行自身應(yīng)具備的微觀層次上的風(fēng)險管理方法、手段較少，表現(xiàn)在從風(fēng)險識別、風(fēng)險衡量、風(fēng)險決策與實施和風(fēng)險監(jiān)控上，均缺乏有效的系統(tǒng)手段，中央銀行基于整個金融體系安全而設(shè)計的宏觀管理政策，成為各商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的主要依據(jù)和手段。內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的核心內(nèi)容，有效的內(nèi)部控制可以大大降低操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。再次，通過銀行認(rèn)可的社會中介機構(gòu)把分散在各商業(yè)銀行和社會有關(guān)方面的個人信用信息集中起來，進行加工儲存，形成個人信用信息庫，為銀行決定是否向申請人提供貸款以及貸款額度提供依據(jù)。（4）風(fēng)險管理的高成本性由于風(fēng)險的以上特征，尤其是風(fēng)險分布的廣泛性和不確定性，導(dǎo)致風(fēng)險管理難度大、資源投入多，因而風(fēng)險管理的成本較高。為防范信貸風(fēng)險，保障自身資金安全，銀行只好在消費貸款的門前筑起層層防線。②缺乏政府保障和保證制度。第二章消費信貸的風(fēng)險及其防范 消費信貸所涉及的風(fēng)險及風(fēng)險總體特征 風(fēng)險類別（1）信用風(fēng)險就消費信貸而言，房地產(chǎn)開發(fā)商、汽車經(jīng)銷商的資金實力、法人信譽、個人道德的變化，將直接影響銀行消費信貸資金能否安全及時收回，一旦出現(xiàn)異常，銀行資金將面臨有去無回的風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，我國的耐用消費品貸款在我國信用消費業(yè)務(wù)中所占比重小，市場潛力巨大。從上面提供的數(shù)據(jù)可以看出，在銀行發(fā)放的消費信貸中，個人住房貸款占據(jù)壓倒性優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2001—2005年我國消費貸款余額分別為7000億元、10669億元、20000億元和22000億元，%、%、%、%%。消費信貸規(guī)模的不穩(wěn)定性也是商業(yè)銀行給消費信貸制定高利率的一個重要原因。因為個人和家庭的財務(wù)狀況可能受疾病、失業(yè)、事故或災(zāi)害等多方面影響而急劇改變,消費信貸的違約風(fēng)險通常高出商業(yè)貸款幾倍。這是因為它的合約利率不象現(xiàn)在的大部分商業(yè)貸款利率一樣可以浮動,而是在貸款期間不隨著市場條件的變化而變化。關(guān)鍵詞：消費信貸、信用風(fēng)險、風(fēng)險管理機制、個人信用制度、內(nèi)部控制機制目 錄第一章 消費信貸的簡介 4 消費信貸的概念及特點 1 我國消費信貸的現(xiàn)狀及對經(jīng)濟生活的影響 5第二章 消費信貸的風(fēng)險及其防范 7 消費信貸所涉及的風(fēng)險及風(fēng)險總體特征 7 風(fēng)險類別 8 風(fēng)險總體特征 8 消費信貸信用風(fēng)險防范與控制機制 8 外部基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè) 8 銀行內(nèi)部的風(fēng)險控制 9第三章 國內(nèi)外個人信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀 10 我國消費信貸信用風(fēng)險管理機制存在的缺陷 10 國外成熟的消費信貸風(fēng)險管理模式 12 第四章 信貸信用風(fēng)險管理的構(gòu)想、對策及建議 14 消費信貸信用風(fēng)險管理的構(gòu)想、具體對策及建議 14 消費信貸信用風(fēng)險管理的構(gòu)想 14 消費信貸信用風(fēng)險管理的具體對策 17 消費信貸信用風(fēng)險管理的建議 21 總結(jié) 24謝辭 24參考文獻 25消費信貸的信用風(fēng)險探討第一章 消費信貸的簡介 消費信貸的概念及特點消費信貸,亦稱消費者貸款,是銀行對個人和家庭購買消費品或消費性支出費用提供貸款。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料它是從銀行貸款用途角度劃分,是一個與房地產(chǎn)貸款、工商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款等相對應(yīng)的概念。這種固定利率鎖定了銀行的收益。（4）利率敏感性低也就是借款人缺乏利率彈性。 我國消費信貸的現(xiàn)狀及對經(jīng)濟生活的影響中國的信用消費始于20世紀(jì)50年代，隨后信用消費一度被取消。近年來，我國消費信貸發(fā)展迅速，消費信貸從有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的1997年的172億元發(fā)展到2002年的10669億元，平均每年以160%的速度增長。這說明我國信用消費業(yè)務(wù)品種有很大的創(chuàng)新空間，一些很具有發(fā)展前景的信用消費品種在我國基本上還是空白。為此，各商業(yè)銀行應(yīng)積極與商家合作，開展多種形式的耐用消費品貸款。信用風(fēng)險是發(fā)展消費信貸最根本的風(fēng)險，是風(fēng)險之源。國外運用消費信貸擴大消費的實踐中，既有商業(yè)保險的保障制度，也有政府機構(gòu)提供保障和保證制度，特別是政府對住房抵押貸款提供保證的做法，對許多中低收入的居民家庭運用消費信貸實現(xiàn)消費需求發(fā)揮了重要作用。②缺乏靈活的資金融通渠道。由于缺乏完善的個人征信體系，失信的機會成本小，迫使銀行加大投入防范風(fēng)險，也導(dǎo)致了成本的增加。②對借款人償還能力風(fēng)險的控制首先，合理確定個人消費信貸的目標(biāo)市場及發(fā)展重點。在這一方面，首先是保證合理的崗位設(shè)置和職責(zé)分離，其次，按照內(nèi)部控制的目標(biāo)設(shè)計要求，確保信息性目標(biāo)和合規(guī)性目標(biāo)的實現(xiàn)?？陀^地說，中央銀行的各項規(guī)定使商業(yè)銀行的消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險控制在一個比較可靠的范圍內(nèi)，降低了風(fēng)險程度，但具體到一家商業(yè)銀行，內(nèi)部風(fēng)險管理水平?jīng)Q定了具體的風(fēng)險大小。（3）風(fēng)險管理的主觀隨意性強表現(xiàn)在缺乏風(fēng)險識別的手段，因而不能進行有差別的資產(chǎn)定價和風(fēng)險資產(chǎn)配置，如中央銀行規(guī)定了抵押質(zhì)押貸款比例的上限，各行基本上是對客戶執(zhí)行統(tǒng)一的抵押、質(zhì)押比，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶借款的高機會成本。目前，國內(nèi)商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理工作在這一方面還很薄弱，缺乏有效的風(fēng)險管理組織體系和科學(xué)的風(fēng)險管理流程。②內(nèi)部控制制度分別由各職能部門制定，不利于銀行內(nèi)部全過程的調(diào)控。 國外成熟的消費信貸風(fēng)險管理模式（1）操作要點①風(fēng)險管理獨立性強。國外銀行都花巨資健全風(fēng)險管理電腦控制系統(tǒng)，將銀行的經(jīng)營方針、政策及業(yè)務(wù)操作流程全部納入電腦管理。⑦設(shè)立銀行風(fēng)險金核銷錯帳。如瑞士聯(lián)合銀行確定每一筆信貸業(yè)務(wù)審批歸屬時，是以風(fēng)險評價后所確定的該筆信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險大小為依據(jù)確定其審批歸屬權(quán)。擴大工資轉(zhuǎn)賬發(fā)放范圍，掌握更多自然人的大致收入狀況，同時應(yīng)要求個私業(yè)主定期或不定期提供納稅證明及經(jīng)審計的財務(wù)報表，以測算其收入狀況。征信公司應(yīng)遵循“會員免費提供信息，有償提供查詢服務(wù)”原則，把各家金融機構(gòu)作為會員，金融機構(gòu)免費向征信公司提供個人信用記錄，參加組建的其他部門同樣要免費提供有關(guān)的個人資信情況。而對信用積分低的客戶，則限制辦理某些業(yè)務(wù)，列入黑名單的客戶，銀行應(yīng)拒絕提供服務(wù)。應(yīng)當(dāng)規(guī)定征信機構(gòu)的設(shè)立條件、經(jīng)營方式、管理部門、數(shù)據(jù)開放范圍、開放渠道、保密數(shù)據(jù)、隱私權(quán)保護、法律責(zé)任等。二是注重歷史數(shù)據(jù)的積累，摸索建立科學(xué)的風(fēng)險計量模型。第三步，預(yù)測性模型，利用已有的數(shù)據(jù)資料對模型進行測試，檢驗其客觀性、關(guān)聯(lián)性。在國外，己發(fā)展到?jīng)Q策樹模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、大量化定制等技術(shù)，運用這些數(shù)量分析手段，一家小規(guī)模的銀行可以在一個月內(nèi)發(fā)放上千萬美元的消費貸款。消費信用風(fēng)險管理重在建立完善個人征信體系和信用評價體系，具體應(yīng)做好以下兩方面的工作：（1）宏觀層面因此，社會保障體的健全與否直接影響著信用市場的發(fā)展?fàn)顩r。②建立各銀行系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。雖然