【摘要】基于時間序列模型的GDP預測摘要國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是現(xiàn)代國民經(jīng)濟核算體系的核心指標,是衡量一個國家綜合國力的重要指標。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GrossDomesticProduct)是指在一定時期內(nèi)(一個季度或一年),一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務的價值,它反映國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展及人民生活水平,常被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標。這個指標把國
2025-06-23 17:24
【摘要】1滯后算子和差分算子?滯后算子?差分算子mttmttttyyLyyLyLy??????221)...()(2210nnLbLbLbbLB?????滯后算子多項式????0)(iiiLbLB?無限階滯后算子多項式11112
2025-05-04 01:08
【摘要】Page|15Lecture66.Timeseriesanalysis:MultivariatemodelsLearningoutes·Vectorautoregression(VAR)·Cointegration·Vectorerrorcorrectionmodel(VECM)·A
2025-06-26 18:30
【摘要】第十章第十章利用橫截面和時間序列的計量模型利用橫截面和時間序列的計量模型????????在進行經(jīng)濟分析時經(jīng)常會遇到時間序列和橫截面兩者相結(jié)合的數(shù)據(jù)。例如,在企業(yè)投資需求分析中,我們會遇到多個企業(yè)的若干指標的月度或季度時間序列;在城鎮(zhèn)居民消費分析中,我們會遇到不同省市地區(qū)的反映居民消費和居
2024-12-26 15:52
【摘要】課程名稱:《隨機過程》課程設計(論文)題目:平穩(wěn)時間序列MA(q)模型的計算隨機過程課程設計2目錄任務書..
2025-08-17 14:40
【摘要】Econometrics計量經(jīng)濟學第十章時間序列計量經(jīng)濟模型Econometrics引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進行估計,然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎上對回歸系數(shù)估計
2025-01-19 10:45
【摘要】第六講現(xiàn)代時間序列分析模型§1時間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗§2協(xié)整與誤差修正模型?經(jīng)典時間序列分析模型:–MA、AR、ARMA–平穩(wěn)時間序列模型–分析時間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時間序列分析模型:–分析時間序列之間的關系–單位根檢驗、協(xié)整檢驗–現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學§1時間序列平穩(wěn)性和單位根
2025-01-18 05:45
【摘要】§協(xié)整與誤差修正模型CointegrationandErrorCorrectionModel一、長期均衡與協(xié)整分析二、協(xié)整檢驗三、誤差修正模型一、長期均衡與協(xié)整分析EquilibriumandCointegration1、問題的提出?經(jīng)典回歸模型(classicalregressionmodel)
2025-03-05 11:42
【摘要】金融時間序列分析第五講:單變量時間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實證分析問題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計ARMA(p,q
2025-01-20 08:18
【摘要】《計量經(jīng)濟學》課件教師:周靖祥單位:湘潭大學商學院Email1:Email2:第八專題時間序列模型(三)?本講要點:?一、結(jié)構(gòu)VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應與方差分解?四、AR系列擴展模型?五、狀態(tài)空間模型(TVP模型)
2025-05-12 05:20
【摘要】計量經(jīng)濟學第十章時間序列計量經(jīng)濟模型引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進行估計,然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎上對回歸系數(shù)估計值給予經(jīng)濟解釋。
【摘要】第12章平穩(wěn)時間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中,模型的被解釋變量都假定只受各個解釋變量當期值的影響?!斓覀冎溃诂F(xiàn)實中很多被解釋變量除了受解釋變量當期值的影響外,還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響,這就是所謂分布滯后模型,或者前若干期的值決定了當期值,即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性,本章將討
2025-04-29 01:15
【摘要】金融計量學張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢,是指模型中含有明確的時間t變量,從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長
2025-08-20 08:43
【摘要】對70個化學反應數(shù)據(jù)序列建立時間序列模型班級:統(tǒng)計二班姓名:李燦學號:20090642對70個化學反應數(shù)據(jù)序列建立時間序列模型一、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(1)用時序圖進行初步判斷Xt時序圖從時序圖可以看出70個化學反應的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的,但這個判斷比較粗糙,需要用統(tǒng)計方
2025-06-15 21:12
【摘要】時間序列模型識別舉例AR(p)過程的ACF(拖尾)、PACF(P步后截尾)MA(q)過程的ACF(q步后截尾)、PACF(拖尾)ARMA(p,q)過程的ACF(拖尾)、PACF(拖尾)總結(jié):AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)過程的自相關、偏自相關函數(shù)的特征:下面通過一些相
2024-10-19 20:17