【正文】 歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。那么太陽系9個行星與太陽的距離（D）和繞太陽各公轉一周所需時間（T）的數據如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE1Time184165248D3170782727161630T2170562722561504用上述數據建立計量模型并使用EVIEWS計算輸出結果如下問題：根據EVIEWS計算輸出結果回答下列問題EVIEWS計算選用的解釋變量是____________________EVIEWS計算選用的被解釋變量是____________________建立的回歸模型方程是____________________回歸模型的擬合優(yōu)度為____________________回歸參數估計值的t統(tǒng)計量值為____________________殘差平方和為____________________被解釋變量的平均數為____________________. 若不給自己設限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。㈡設某地區(qū)機電行業(yè)銷售額（萬元）和汽車產量（萬輛）以及建筑業(yè)產值（千萬元）。2．解釋偏回歸系數的統(tǒng)計含義和經濟含義。四、簡答題⒈什么是多重共線性？多重共線性是由什么原因造成的？多重共線性是指多元線性回歸模型中，模型的解釋變量之間存在某種程度的線性關系（或P226—P227），原因見P227—228）。 （ ）⒉變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性。 （ ∨ ）⒋當存在自相關時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。0 B r187。0 B －1163。這條假設也不一定滿足，也就是線性回歸模型誤差項的方差有可能隨t變化，這時候稱線性回歸模型存在“異方差”或“異方差性”。 （ ）⒉在異方差情況下，通常預測失效。⒋在總體參數的各種線性無偏估計中，最小二乘估計量具有___最小方差________的特性。四、簡答題⒈什么是隨機誤差項？影響隨機誤差項的主要因素有哪些？它和殘差之間的區(qū)別是什么？影響Y的較小因素的集合；被忽略的因素、測量誤差、隨機誤差等；通過殘差對誤差項的方差進行估計。（∨ ）⒌在實際中，兩變量回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。從本質上說，經濟數據都是由相關的經濟規(guī)律生成的，因此是反映經濟規(guī)律的信息載體，確定經濟規(guī)律的基本材料。典型的計量經濟學分析從具體經濟問題出發(fā)，先建立經濟模型，參數估計、判斷、調整和預測分析等都是以模型為基礎和出發(fā)點；典型的統(tǒng)計學研究則并不一定需要從具體明確的問題出發(fā)，雖然也有一些目標，但可以是模糊不明確的。5 經濟變量間的關系有 不相關關系 、 相關關系 、 因果關系 、 相互影響關系 和 恒等關系 。3 經典計量經濟學的最基本方法是 回歸分析 。例如，統(tǒng)計學也通過對經濟數據的處理分析，得出經濟問題的數字化特征和結論，也有對經濟參數的估計和分析，也進行經濟趨勢的預測，并利用各種統(tǒng)計量對分析預測的結論進行判斷和檢驗等，統(tǒng)計學的這些內容與計量經濟學的內容都很相似。這些是以處理數據為主，與經濟理論關系比較松散統(tǒng)計學研究不能比擬的功能，也是計量經濟學與統(tǒng)計學的區(qū)別。（ ）⒉對兩變量回歸模型，假定誤差項εi服從正態(tài)分布。它是由___回歸___引起的離差占總體離差的____比重____。（ ）三、填空題⒈調整的可決系數的作用是 消除由解釋變量數目差異造成的影響 。⒉回歸模型的總體顯著性檢驗與參數顯著性檢驗相同嗎？是否可以互相替代？多元線性回歸模型每個參數的顯著性與模型總體的顯著性并不一定一致，因此除了各個參數的顯著性檢驗以處，還需要進行模型總體顯著性，也就是全體解釋變量總體對被解釋變量是否存在明顯影響的檢驗，稱為“回歸顯著性檢驗”。（ ∨ ）⒎用截面數據建立模型時，通常比時間序列資料更容易產生異方差性。0（t185。DW163。B 1 D 存在序列相關與否不能斷定三、判斷題⒈當模型存在高階自相關時，可用DW法進行自相關檢驗。⒊存在完全多重共線性時，多元回歸分析是 無法進行 。⒊對于有m個不同屬性的定性因素，應該設置 m1 個虛擬變量來反映該因素的影響。7．檢驗隨機誤差項的一階自相關性。3．比較表1和表2，你將選擇哪個模型？為什么？選擇模型2，方程擬合程度比模型1高，其他統(tǒng)計檢驗都通過。既糾結了自己，又打擾了別人。用一些事情，總會看清一些人。機電行業(yè)銷售額和汽車產量為正相關，和建筑業(yè)產值成正相關，經濟意義檢驗通過；R2=，方程的擬合程度較高；F=，自變量整體對因變量的影響顯著； t1=，t2=，t檢驗通過，每個自變量對y影響顯著。5．在95%的置信度下對方程整體顯著性進行檢驗。⒉虛擬變量不同的引入方式有兩種。 ( )三、填空題⒈強的近似多重共線性會對多元線性回歸的 有效性 產生嚴重的不利影響。 （ ）四、簡答題⒈自相性對線性回歸分析有什么影響？P196—P198⒉發(fā)現和檢驗自相關性有哪些方法？P198—P2088⒊克服自相關性有哪些方法？P208—P215第六章 多重共線性一、單項選擇題⒈當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備【 C 】A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性⒉經驗認為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF【C 】A 大于1 B 小于1 C 大于10 D 小于5⒊如果方差膨脹因子VIF＝10，則認為什么問題是嚴重的【C 】A 異方差問題 B 序列相關問題C 多重共線性問題 D 解釋變量與隨機項的相關性⒋在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在【A 】A 多重共線性 B 存在一階負相關 C 不存在序列相關n），則下面明顯錯誤的是【B