計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)資料及答案-免費(fèi)閱讀
【正文】 r$1b 181。CovX0++fpY)f2Yt2=t我們可直接將代入原模型使之變換成)Yt且與及=++得到再作如Y下tYt1X對(duì)模型假設(shè)與相關(guān),t而與,X XY Xi為白噪聲過(guò)程則對(duì)相同的樣本,i,m 181。+X+而Var時(shí)間t)有關(guān)二、判斷并說(shuō)明理由（四個(gè)全對(duì)）:tt( ) (X,則對(duì)E} 0,7.}是平穩(wěn)時(shí)間序列是平穩(wěn)時(shí)間序列t=(q1C．一階自相關(guān)系數(shù)可以通過(guò)ρ=1DW/2進(jìn)行估計(jì)。一、單項(xiàng)選擇題：1．下面哪個(gè)假定保證了線性模型yB．μ是同方差的。D．DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的情形。ARMA（1，1）過(guò)程（xtut1）,其相關(guān)圖(上)與偏相關(guān)圖（下）如下:2 4 6 8 10 12 1412 4 6 8 10 12 14則可以確定（ C ）是正確的。xt1xt1=d +E設(shè)是一個(gè)期望為方差為1的獨(dú)立同分布隨機(jī)時(shí)間序列,(的t描述Vart)均)與Var與時(shí)間t(1)Yia2i1b2
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