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計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)資料及答案-全文預(yù)覽

2025-07-09 18:47 上一頁面

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【正文】 +b X Y=181。.(b181。n ii兩個模型的最小二乘法殘差相等,ib2b1i1mia2a1(1)Yit)與Var與時間t有關(guān),)均)與Var與時間tt),(的t描述Var=m t設(shè)是一個期望為方差為1的獨(dú)立同分布隨機(jī)時間序列,Et( )B.A.{X=d +mt(D){Xxt1mtD.xt1mtB.j10;q10 D.ut1),其相關(guān)圖(上)與偏相關(guān)圖(下)如下:2 4 6 8 10 12 1412 4 6 8 10 12 14則可以確定( C )是正確的。+ARMA(1,1)過程(xtB.MA過程的偏自相關(guān)函數(shù)呈拖尾特征。D.DW檢驗(yàn)不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項(xiàng)作解釋變量的情形。2.下列對于自相關(guān)問題的表述,哪個是不正確的。B.μ是同方差的。μ的OLS估計量的無偏性。一、單項(xiàng)選擇題:1.下面哪個假定保證了線性模型y+D.矩陣X是滿秩的。C.一階自相關(guān)系數(shù)可以通過ρ=1DW/2進(jìn)行估計。C )
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