計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識點[超全版]-免費(fèi)閱讀
【正文】 歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。其原因包括：（1）經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；（2分）（2）決策者心理上的原因（1分）；（3）技術(shù)上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。（1分）41．判斷計量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？答案：（1）模型應(yīng)力求簡單；（1分）（2）模型具有可識別性；（1分）（3）模型具有較高的擬合優(yōu)度；（1分）（4）模型應(yīng)與理論相一致；（1分）（5）模型具有較好的超樣本功能。（2分）（2）回歸系數(shù)值難以置信或符號錯誤。（2分）（2）經(jīng)濟(jì)變量的共同趨勢（1分）（3）滯后變量的引入（1分）（4）模型的解釋變量選擇不當(dāng)（1分）33．答：完全多重共線性是指對于線性回歸模型若 則稱這些解釋變量的樣本觀測值之間存在完全多重共線性。（1分）（全對即加1分）27．簡述序列相關(guān)性的幾種檢驗方法。（3分）使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個數(shù)兩倍以上；（2）服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。（2分）：（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。（2 分）18. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？解答：因為人們發(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。解答：（1）隨機(jī)誤差項的期望為零，即。（2分）③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無偏估計量中，最小二乘估計量和的方差最小。（2分）9．試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。8．總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。（1分）？答：①零均值假定。（1分）③政策評價。四、簡答題（每小題5分）1．簡述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。55． 結(jié)構(gòu)式模型：是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立的反映經(jīng)濟(jì)變量間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計量方程系統(tǒng)。47．用工具變量替代模型中與隨機(jī)誤差項相關(guān)的隨機(jī)解釋變量的方法。第一步對一多元回歸模型，使用OLS法估計其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。27．偏相關(guān)系數(shù):在Y、XX2三個變量中，當(dāng)X1 既定時（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做。（3分）19．點預(yù)測：給定自變量的某一個值時，利用樣本回歸方程求出相應(yīng)的樣本擬合值，以此作為因變量實際值和其均值的估計值。（3分）11．相關(guān)關(guān)系：如果一個變量y的取值受另一個變量或另一組變量的影響，但并不由它們惟一確定，則y與這個變量或這組變量之間的關(guān)系就是相關(guān)關(guān)系。（2分）4．內(nèi)生變量：是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量，（2分）表現(xiàn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量，是模型求解的結(jié)果。（2分）它對因變量的變動做出解釋，表現(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系中的“因”。（2分）8．控制變量：在計量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，（2分）它一般屬于外生變量。（1分）16．剩余變差（殘差平方和）：在回歸模型中，因變量的觀測值與估計值之差的平方和，（2分）是不能由解釋變量所解釋的部分變差。24．剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分（2分），是由解釋變量以外的因素造成的影響（1分）。（3分）32．序列相關(guān)性：對于模型 隨機(jī)誤差項互相獨立的基本假設(shè)表現(xiàn)為 （1分）如果出現(xiàn) 即對于不同的樣本點，隨機(jī)誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性(Serial Correlation)。：是通過逐次跌代去尋求更為滿意的的估計值，然后再采用廣義差分法。44．把質(zhì)的因素量化而構(gòu)造的取值為0和1的人工變量。52．無限分布滯后模型：滯后期長度無限的分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。61． 識別的階條件：如果一個方程能被識別，那么這個方程不包含的變量的總數(shù)應(yīng)大于或等于模型系統(tǒng)中方程個數(shù)減1。（1分）計量經(jīng)濟(jì)模型建立的過程，是綜合應(yīng)用理論、統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法的過程，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的統(tǒng)一。（1分）5．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進(jìn)行分類的？答：四種分類：①時間序列數(shù)據(jù)；（1分）②橫截面數(shù)據(jù)；（1分）③混合數(shù)據(jù)；（1分）④虛擬變量數(shù)據(jù)。（1分）即不同的誤差項相互獨立。③模型性質(zhì)不同。（1分）③回歸分析對資料的要求是被解釋變量y是隨機(jī)變量，解釋變量x是非隨機(jī)變量；相關(guān)分析對資料的要求是兩個變量都隨機(jī)變量。（1分）通過了此F檢驗，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。通常假定為非隨機(jī)變量，這個假設(shè)自動成立（1分）。解答：，（2分）其作用有：（1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響；（2分）（2）對于包含解釋變量個數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較
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