計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識點[超全版](存儲版)
【正文】 （1分）。收入較多的家庭有更多可自由支配的收入，使得這些家庭的消費有更大的選擇范圍。具體做法：對較小的給于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對較大的給于充分的重視，即給于較小的權(quán)數(shù)。所以在實際應(yīng)用中，對于序列相關(guān)問題—般只進(jìn)行檢驗。（2分）要避免虛假序列相關(guān)，就應(yīng)在做定量分析之間先進(jìn)行定性分析，看從理論上或經(jīng)驗上是否有存在序列相關(guān)的可能，可能性是多大。（1分） （3）各解釋變量對被解釋變量的影響難精確鑒別。（1分）39．虛擬變量引入的原則是什么？答案：（1）如果一個定性因素有m方面的特征，則在模型中引入m1個虛擬變量；（1分）（2）如果模型中有m個定性因素，而每個定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入m個虛擬變量；如果定性因素有兩個及以上個屬性，則參照“一個因素多個屬性”的設(shè)置虛擬變量。這些因素還很可能是重要的影響因素，這時就需要在模型中引入這類變量。51．模型的識別有恰好識別（2分）、過渡識別（2分）和不可識別（1分）三種。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。學(xué)習(xí)參考。用一些事情，總會看清一些人。（3）模型僅包括兩個解釋變量，避免了多重共線性（1分）；（4）模型僅有三個參數(shù)，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個參數(shù)無法估計的問題（1分）49．聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式（1分）；技術(shù)方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡條件）（1分）；定義方程（或恒等式）（1分）。（2分）44．設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識；（1分）（2）對經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；（1分）（3）模型制定者缺乏相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；（1分）（4）解釋變量無法測量或數(shù)據(jù)本身存在測量誤差。（2分） 若時，認(rèn)為原模型不存在“多重共線性問題”；（1分） 若時，則認(rèn)為原模型存在“多重共線性問題”；（1分）若時，則模型的“多重共線性問題”的程度是很嚴(yán)重的，而且是非常有害的。（3分）（2）參數(shù)估計量的方差無窮大（或無法估計）（2分）35．答：（1）可以估計參數(shù)，但參數(shù)估計不穩(wěn)定。（5分）29．自相關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些？答：（1）經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）（2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）(3)一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）（4）模型設(shè)定誤差引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）（5）觀測數(shù)據(jù)處理引起隨機誤差項自相關(guān)。（2分）其次：檢驗只能檢驗一階自相關(guān)。隨機誤差項方差越小，樣本點對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說樣本點的代表性越強）；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)，的可信度較低（或者說樣本點的代表性較弱）。在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性，即 （t=1，2，……，n）。為此用修正的決定系數(shù)來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度（3分）。即同方差假設(shè)（1分）。（2分）在古典假定條件下，最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計量，即BLUE，這一結(jié)論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。（1分）兩者的區(qū)別：①回歸分析強調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個變量是對等的。②建立模型的不同。（1分）誤差項的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)。答：①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計量經(jīng)濟(jì)模型；（1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計參數(shù)；（1分）④模型的檢驗；（1分）⑤計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。（1分）統(tǒng)計學(xué)是關(guān)于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的科學(xué)，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計所提供的數(shù)據(jù)來估計經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗證。59．識別：就是指是否能從簡化式模型參數(shù)估計值中推導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式模型的參數(shù)估計值。50． 分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。38. DW檢驗：德賓和瓦特森與1951年提出的一種適于小樣本的檢驗方法。（3分）:該檢驗由懷特（White）在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。（3分）22．顯著性檢驗：利用樣本結(jié)果，來證實一個虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗程序。（3分）14．總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和。（1分）6．滯后變量：是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，（1分）前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；（1分）前期的外生變量稱為滯后外生變量。.. . . . ..1．經(jīng)濟(jì)變量：經(jīng)濟(jì)變量是用來描述經(jīng)濟(jì)因素數(shù)量水平的指標(biāo)。（2分）它影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。（3分）13．高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計量是模型參數(shù)的最佳線性無偏估計量，這一結(jié)論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）21．殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差。（3分）:該方法由戈德菲爾特（）和匡特（）于1965年提出，用對樣本進(jìn)行分段比較的
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1