證券組合投資理論ppt課件-免費(fèi)閱讀
【正文】 （ 二 ） 資本市場(chǎng)線 的投資選擇 假設(shè)包含了風(fēng)險(xiǎn)證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的證券組合為 M， 則其預(yù)期收益率為： 方差為： )()1()( ssfsM rExrxrE ???)c o v ()1(2)1( 22222 sfssssfsM rrxxxx ????? ??? F T P A L1 L2 O 圖 8— 5 資本市場(chǎng)線的分析 資本市場(chǎng)線可由下式表示： 在資本市場(chǎng)線中有兩個(gè)關(guān)鍵因素 。C 三、證券投資組合的種類(lèi) 指數(shù)型證券組合 四、證券投資組合的評(píng)價(jià) 在對(duì)證券投資組合的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)包括以下幾個(gè)方面： （一）對(duì)證券投資組合的經(jīng)濟(jì)效果的測(cè)算。證券投資分析 第八章 證券組合投資理論 學(xué)習(xí)目標(biāo) 通過(guò)本章學(xué)習(xí)，你應(yīng)該達(dá)到以下知識(shí)目標(biāo)： ? 了解證券投資組合理論的含義及種類(lèi) ? 掌握理性投資者的行為特征 ? 掌握證券風(fēng)險(xiǎn)的含義及種類(lèi) ? 掌握收益率的含義及計(jì)算 ? 掌握馬柯維茨均值 —— 方差模型的含義及應(yīng)用 ? 了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本思想內(nèi)容 ? 了解套利定價(jià)模型的基本思想內(nèi)容 第一節(jié) 證券組合理論概述 現(xiàn)代組合投資理論， 在英文里就是Modern Portfo1io Theory，簡(jiǎn)稱(chēng) MPT。 。B ① 資本市場(chǎng)線的縱截距 rf， 即無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 ，它表明了資金的時(shí)間價(jià)值 。 （ 6） 投資者的投資期限相同 。A （ 二 ） 取得收益的最大化 。 Portfolio在英語(yǔ)里就是公文包的含義，意味著投資者將一定量的資本在各種可能的資產(chǎn)形式之間做出的分配。 00 )(PP
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