干預(yù)分析模型ppt課件-免費閱讀
【正文】 由于改革的影響是逐漸加強(qiáng)的，其作用又是長期深遠(yuǎn)的，因而干預(yù)變量可選取如下的形式： 其中： 回總目錄 回本章目錄 先 對 1952~1977年的國民收入指數(shù)建立時間增長模型，結(jié)果如下： 該模型擬合度較好，可以通過參數(shù)的顯著性檢驗和整個回歸方程的顯著性檢驗。，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估干預(yù)影響的參數(shù)。 它是利用干預(yù)變量產(chǎn)生影響之前或干預(yù)影響過后，也就是消除了干預(yù)影響或沒有干預(yù)影響的凈化數(shù)據(jù)，計算出自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)。 Yt 不平穩(wěn)時可以通過 差分化 為平穩(wěn)序列，則干預(yù)模型可調(diào)整為： 其中 B為 后移算子 ?；乜偰夸?回本章目錄 二、干預(yù)分析模型的基本形式 干預(yù)變量的形式 ： 干預(yù)分析模型的基本變量是干預(yù)變量，有兩種常見的干預(yù)變量。 設(shè)平穩(wěn)化后的單變量序列滿足下述模型： 回總目錄 回本章目錄 又設(shè)干預(yù)事件的影響為： 其中 為干預(yù)變量，它等于 或 ，則單變量序列的干預(yù)模型為 ： ，這里：回總目錄 回本章目錄 二、干預(yù)效應(yīng)的識別 在對實際數(shù)據(jù)進(jìn)行干預(yù)分析的過程中，一個主要的困難是，觀察到的序列現(xiàn)實值是受到了干預(yù)變量影響的數(shù)據(jù)，不能保證自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)所反映的 ARIMA模型是真實的。最后將實際值減去預(yù)測值，得到的是受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果可以求估干預(yù)模型的參數(shù)。已知 1978年是我國一系列改革開放政策措施出臺的開始，之后中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了呈加快增
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