金融風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 總的來說 ， 可分為下面三種情況：銀行的 “ 正常狀況 ” 、 銀行本身的危機(jī)和整個(gè)市場危機(jī) 。 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 53 （四）超額儲備比率 計(jì)算公式： 超額儲備 =超額儲備 /存款總額 100% 超額儲備的界定： 超額儲備，也稱備付金，是指商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減法定準(zhǔn)備金所剩下的那一部分，超額儲備是商業(yè)銀行隨時(shí)可以動用的資金。本行的資金來源到期期限與資產(chǎn)到期期限存在不匹配。直到 2020年 10月 12日，中國銀行將過去全國多達(dá) 1040處的電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在 33個(gè)中心，這一天中國銀行正在集中的各分支機(jī)構(gòu)的電腦中心反映出來的賬目出現(xiàn)了 。 ?美亞保險(xiǎn)公司推出了 “ 中國董監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn) ” ，成為國內(nèi)首個(gè)針對中國 A、 B股上市公司管理責(zé)任的保險(xiǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品的保障對像除了公司董事、監(jiān)事、高管外，還可擴(kuò)展到子公司管理層；保險(xiǎn)的行為包括董、監(jiān)事及高管管理過失、勞動用工過失以及非故意誹謗行為。 通常用絕對數(shù)值來表示。銀監(jiān)會查處農(nóng)行包頭分行違法案件 涉案金 ?模糊性 操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍和內(nèi)容很難清楚地界定，與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在交叉。 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 1 第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的識別 第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的評估 第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對與控制 第六章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 2 第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的識別 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征 四、關(guān)注國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 3 ?不同層面的理解 廣義的理解： “ 除市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 以外的所有風(fēng)險(xiǎn) ” 中觀的理解： “ 與業(yè)務(wù)操作有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) ” 狹義的理解： “ 由操作中的可控事件 導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) ” 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 4 一、信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義與特征 “由于內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)失當(dāng)或失敗，以及由于外部事件而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn) ” “the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events” 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的涵義 ?巴塞爾委員會的定義 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 5 解 釋 人員風(fēng)險(xiǎn) 操作失誤、違法行為（員工內(nèi)部欺詐、內(nèi)外勾結(jié)）、違反用工法、關(guān)鍵人員流失等 流程風(fēng)險(xiǎn) 流程設(shè)計(jì)不合理和流程執(zhí)行不嚴(yán)格 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)失靈和系統(tǒng)漏洞 外部事件風(fēng)險(xiǎn) 外部欺詐、突發(fā)事件以及銀行經(jīng)營環(huán)境的不利變化等 （一）按風(fēng)險(xiǎn)成因劃分 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 6 （二）按業(yè)務(wù)類型劃分 解 釋 投資銀行業(yè)務(wù) 公司金融、交易與銷售 銀行業(yè)務(wù) 零售銀行、商業(yè)銀行、支付與結(jié)算、代理服務(wù) 其他業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì) 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 7 （三）按損失事件類型劃分 解 釋 內(nèi)部欺詐 有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用、違法違規(guī) 外部欺詐 第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為 雇用合同及工作狀況 由于不履行合同或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求 客戶、產(chǎn)品及商業(yè)行為 有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問題造成的失誤 有形資產(chǎn)的損失 由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯 業(yè)務(wù)的意外中斷或系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤 涉及執(zhí)行、交割及交易過程管理 交易失敗、過程管理出錯、與合作伙伴、賣方的合作失敗 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 8 ? 2020年月 12月 8日，日本瑞穗證券公司的一名交易員接到一位客戶的委托指令，要求以“ 61萬日元的價(jià)格賣出 1股 JCOM公司的股票 ”。 ?內(nèi)生性 操作風(fēng)險(xiǎn)誘因主要有人員、系統(tǒng)、程序等，大多發(fā)生在金融機(jī)構(gòu)可控范圍內(nèi)。農(nóng)行包頭分行曝出億元違法經(jīng)營案 有 43人受處理 建設(shè)銀行 可通過專家估計(jì)，也可通過經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)或其它 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 18 二、基本指標(biāo)法 ? 采用一個(gè)指標(biāo)來表示一個(gè)機(jī)構(gòu)整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平 ? 是計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的最基本方法 ? 公式： 為設(shè)定的系數(shù)表示所選取的指標(biāo)險(xiǎn)資本需求表示基本法下的操作風(fēng)??，GI，KGIKB I SB I S ?? 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 19 關(guān)于參照指標(biāo)的選擇，巴塞爾委員會的建議是： 前三年總收入的平均值 理由是： ? 收入是計(jì)量業(yè)務(wù)活動規(guī)模的合理指標(biāo) ? 容易獲取 ? 可以校驗(yàn) ? 在不同地區(qū)具有連貫性與可比較性 ? 具有反周期性 二、基本指標(biāo)法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 20 優(yōu)勢： 易于操作 適用范圍廣 劣勢： 對操作風(fēng)險(xiǎn)的敏感度不高 無法充分反映機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和需要 ?因此，委員會建議此法主要適用于業(yè)務(wù)簡單的小銀行 二、基本指標(biāo)法 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2020 版 21 三、標(biāo)準(zhǔn)法 ? 將機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分為不同的標(biāo)準(zhǔn)類型 ， 為每一類型的業(yè)務(wù)設(shè)定財(cái)務(wù)指標(biāo)和平均的業(yè)務(wù)量指標(biāo)及其系數(shù) ， 進(jìn)而計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn) ? 公式： ? ?為設(shè)定的系數(shù)表示所選取的指標(biāo)險(xiǎn)資本需求表示標(biāo)準(zhǔn)法下的操作風(fēng)iiT S AiiT
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