計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-滯后變量模型(ppt48)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科-免費(fèi)閱讀
【正文】 但在 2階滯后時(shí)，檢驗(yàn)的模型存在 1階自相關(guān)性。如 : titmiimiitit YXY 111??? ??? ???? ??針對 中 X滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體為零的假設(shè) (X不是 Y的格蘭杰原因 ) 分別做包含與不包含 X滯后項(xiàng)的回歸，記前者與后者的殘差平方和分別為 RSSU、 RSSR；再計(jì)算 F統(tǒng)計(jì)量： )/(/)(knR S SmR S SR S SFUUR???k為無約束回歸模型的待估參數(shù)的個(gè)數(shù)。 事實(shí)上，對于自回歸模型， ?t項(xiàng)的自相關(guān)問題始終存在，對于此問題，至今沒有完全有效的解決方法。 因此， 對自回歸模型的估計(jì)主要需視滯后被解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的不同關(guān)系進(jìn)行估計(jì)。 這個(gè)假定還可寫成： ettet XrrXX 1)1( ????來自 中國最大的資料庫下載 將 tettt XrrXY ??? ????? ? ])1([ 110ettet XrrXX 1)1( ???? 代入 tett XY ??? ??? 10得 (*) 將（ *）式滯后一期并乘以 (1r),得 11101 )1()1()1()1( ??? ??????? tett rXrrYr ??? (**) 以 (*)減去（ **），整理得 tttt vYrrXrY ????? ? 110 )1(??1)1( ???? ttt rv ??其中 可見 自適應(yīng)預(yù)期模型 轉(zhuǎn)化為 自回歸模型 。 這些新問題需要進(jìn)一步解決。 需注意的是 ，在實(shí)際估計(jì)中，阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù) m一般取 2或 3，不超過 4，否則達(dá)不到減少變量個(gè)數(shù)的目的。 例如： 滯后期為 3的一組權(quán)數(shù)可取值如下： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 則新的線性組合變量為： 3211 81614121??? ???? ttttt XXXXW來自 中國最大的資料庫下載 即認(rèn)為 權(quán)數(shù)是相等的 ， X的逐期滯后值對值Y的影響相同 。 XYEsii )()(0???? ??來自 中國最大的資料庫下載 自回歸模型 （ autoregressive model） 而 tttt YXY ???? ???? ? 1210稱為 一階自回歸模型（ firstorder autoregressive model） 。 如： 消費(fèi)函數(shù) 通常認(rèn)為 ， 本期的消費(fèi)除了受本期的收入影響之外 ， 還受前 1期 ， 或前 2期收入的影響： Ct=?0+?1Yt+?2Yt1+?3Yt2+?t Yt1， Yt2為 滯后變量 。來自 中國最大的資料庫下載 滯后變量模型 一、滯后變量模型 二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì) 三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì) 四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 來自 中國最大的資料庫下載 在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中 ， 廣泛存在時(shí)間滯后效應(yīng) 。 來自 中國最大的資料庫下載 ? 產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因 心理因素 ： 人們的心理定勢 ， 行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢的變化 ， 如中彩票的人不可能很快改變其生活方式 。 自回歸模型 ： 模型中的解釋變量僅包含 X的當(dāng)期值與被解釋變量 Y的一個(gè)或多個(gè)滯后值 tqiititt YXY ???? ???? ???110來自 中國最大的資料庫下載 二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì) 無限期的分布滯后模型 ，由于樣本觀測值的有限性，使得無法直接對其進(jìn)行估計(jì)。 如滯后期為 3， 指定相等權(quán)數(shù)為 1/4， 則新的線性組合變量為： ? 矩型 ： 3212 41414141??? ???? ttttt XXXXW來自 中國最大的資料庫下載 權(quán)數(shù)先遞增后遞減 呈倒 “ V”型 。 來自 中國最大的資料庫下載 例 表 電力基本建設(shè)投資 X與 發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)系。 來自 中國最大的資料庫下載 三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì) ? 一個(gè)無限期分布滯后模型可以通過科伊克變換轉(zhuǎn)化為 自回歸模型 。 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）局部調(diào)整 (Partial Adjustment)模型 ? 局部調(diào)整模型主要是用來研究物資儲(chǔ)備問題的。 以一階自回歸模型為例說明 : 來自 中國最大的資料庫下載 (1) 工具變量法 若 Yt1與 ?t同期相關(guān)，則 OLS估計(jì)是有偏的，并且不是一致估計(jì)。唯一可做的，就是盡可能地建立“正確”的模型，以使序列相關(guān)性的程度減輕。 來自 中國最大的資料庫下載 如果 : FF?(m,nk) ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為 X是 Y的格蘭杰原因 。 來自 中國最大的資料庫下載 表 5 .2. 4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 滯后長度 格蘭杰因果性 F 值 P 值 LM 值 A I C 值 結(jié)論 2 GDP ? ???C O N S 拒絕 C O N S ? ???G D P 不拒絕 3 GDP? ???C O N S 9 0. 001 拒絕 C O N S? ???G D P 不拒絕 4 GDP? ???C O N S 3 10E 04 10 拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 5 GDP? ???C O N S 1 拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 6 GDP? ???C O N S
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