【正文】 即的無偏估計量未知時，可用2211222??????????????SEESSEES96 二、參數(shù)的區(qū)間估計 )?(? 222 ?? ? SEz?（一）區(qū)間估計的概念 或可靠程度）；為置信系數(shù)（置信概率??1 )1,0(~)?(?222 NSEZ??? ???? ?? ?? ?????? 1)?(? 22222 ）（ ZSEZP ?????? ?? ?????? 1]??)?(?[ 2222222 ）（SEZSEZP的置信區(qū)間為的置信度為參數(shù) ?? ?12的區(qū)間估計參數(shù) 2** ?）已知）（、總體服從正態(tài)分布（ 2?1 ?SE），有（、對給定的正數(shù)設(shè)待估參數(shù)為 10 ?? ???? i?????? ?????? 1)??( iiiP的置信區(qū)間；的置信度為）為（ ?????? ??? 1?,? iii置信限。 仍以家庭可支配收入與消費(fèi)支出的關(guān)系為例，從總體中各抽取 10戶觀測，兩隨機(jī)樣本的結(jié)果為 （ P21 表 、表 ） 。 回歸分析就是要根據(jù) X和 Y的觀測數(shù)據(jù)，確定其變動的具體統(tǒng)計規(guī)律性。 1?事實上有： 50 uXlnY ??? 10 ??X)X(d)Y(d?1? 表示當(dāng)自變量發(fā)生一個單位的相對變動時，引起的因變量 Y的平均絕對變動。 例 ： 消費(fèi)函數(shù) 、投資函數(shù) 、 …… 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 ： 反映由 科學(xué)技術(shù)水平 決定的變量之間的數(shù)量關(guān)系 （常討論 投入的生產(chǎn)要素 與 產(chǎn)出成果 之間的工藝技術(shù)關(guān)系）。 其中： 政策變量 ：決策者可以加以控制的外生變量。在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)里面，人們形象地將 M=1/（ 1MPC）這個放大器叫乘數(shù)，也就是說它能夠?qū)⑼顿Y變化對 GDP的影響成倍地放大。參數(shù) β 的 經(jīng)濟(jì)意義 為 邊際傾向 MPC。 如 : 單一方程模型 ，常用的有“普通最小二乘法”、“廣義最小二乘法”、“極大似然估計法”等； 聯(lián)立方程模型 ，常用的有“二段最小二乘法”、“三階段最小二乘法”等。（ ) 模型要盡可能真實反映現(xiàn)象間的依存關(guān)系。所以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)需大量 運(yùn)用“ 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)”的方法。要將其結(jié)合起來，這種結(jié)合構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 我國的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展情況 1980年， Klien(美 )教授一行來我國舉辦計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講學(xué)班，為我國引入計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開始。 抽取一個容量為 N的截面樣本，對樣本中每一個體觀測 T個時間單位（ T1），就形成了一個容量為 NT的新樣本。 、 A .瓦爾德將 統(tǒng)計推斷應(yīng)用 于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)； （在 50年代）發(fā)表了 二階段最小二乘法 ； 60年代后提出了有關(guān) 分布滯后的新處理 方法； ……… .. 11 ????????????????tttttttttttGICYuYYIuYC21210110?????其中： Ct =消費(fèi)支出； It =投資額； ；GDPY t ?Gt=政府購買支出 例 1 以凱恩斯的 有效需求理論 為基礎(chǔ)構(gòu)造的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型 注：這個簡單的模型是大多數(shù)西方宏觀經(jīng)濟(jì)模型的原型 （當(dāng)今的西方宏觀經(jīng)濟(jì)模型，即使是成百上千個方程的大型模型，基本上都是在該模型的基礎(chǔ)上的擴(kuò)充）。 沿于 對經(jīng)濟(jì)問題的 定量研究 第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 例如 ：在一次經(jīng)濟(jì)衰退中，有人說：需要 1） 削減工資 ，因為那將增加企業(yè)的利潤，因而 刺激生產(chǎn) ； 2） 增加工資 ，因為那將刺激消費(fèi)者的需求，因而 刺激生產(chǎn) ； 3） 削減利息率 ，因為那將 刺激開設(shè)新企業(yè) ； 4） 提高利息率 ，因為那將增加銀行存款，并因而給予銀 行 增加貸款的能力 “增工資”與“減工資” 、“ 削減利息率”與“提高利息率” 相互矛盾，如何選擇？（ 分開看，四種措施都有其道理，但決策者卻無所適從 . 因為這些措施都是純理論概念，既沒有定量化，也沒有比較各種措施的相對力度）。1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) （ Econometrics） 2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？ 3 案例 1： 研究中國的 GDP增長 問題：對中國 GDP增長速度的定量研究 1）影響 GDP增長的因素有哪些 （投資、消費(fèi)、出口等） ？ 2） GDP與各種因素之間的性質(zhì)是什么？ （增、減） 3）所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？ 4）今后的發(fā)展趨勢怎么樣？ 案例 2： 中國家庭汽車市場 問題：汽車市場狀況如何 （銷售量） 1）影響汽車銷售量的主要因素是什么 (收入、價格、道路狀況 等） ? 2）各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣 ？ （正、負(fù)、無） 3）各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？ 4）以上分析所得結(jié)論是否可靠？ 5）今后發(fā)展的趨勢怎樣？ 4 類似問題還很多 ……… 這些問題的共性 : ? 提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題 ? 分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗） ? 分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學(xué)的數(shù)量分析方法） ? 分析所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運(yùn)用統(tǒng)計方法） ? 測算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢（預(yù)測未來） 5 第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第二節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 第三節(jié) 變量、數(shù)據(jù)、參數(shù)與模型 目的要求： 了解 本學(xué)科的 歷史沿革 ； 了解 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的 性質(zhì) ； 了解 與其它相關(guān)學(xué)科的 聯(lián)系和區(qū)別 ； 掌握 研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的 四個步驟 —— 模型設(shè)定、參數(shù)估計、模型檢驗、模型應(yīng)用； 掌握 建立計量經(jīng)濟(jì)模型的 依據(jù) ； 掌握 模型中的 變量 、 數(shù)據(jù)及其類型 ； 參數(shù)估計的準(zhǔn)則 ； 掌握 常用的 模型形式 。 說明： 經(jīng)濟(jì)概念的 定量化 是非常必要的 . 正是在以上思考 的推動下，或者說，在 “ 不能解決的問題的吸引力 ” 的影響下產(chǎn)生了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 12 例 2 收入決定模型 （ 其中：消費(fèi)支出 C； 投資 I； 進(jìn)口IM ； 稅收 T； 收入 Y； 政府支出 G； 出口 E） tttttt IMEGICY ?????21321 tttt uYbYbbI ???? ?31321 tttt uPcYccIM ???? ?121 )( tttt uTYaaC ????tt YT ?13 計算機(jī)的應(yīng)用（ 另一個發(fā)展是它的 應(yīng)用方面） 二十世紀(jì) 70年代以來 ,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用又進(jìn)入一個新階段。這就是時間序列與截面結(jié)合數(shù)據(jù)（簡稱 TS/CS數(shù)據(jù)）。 1980年 5月在西安召開的中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會的成立大會 吉林大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基地 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法得以廣泛應(yīng)用 我校的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展情況 17 弗瑞希在創(chuàng)刊號中指出：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是 “ 統(tǒng)計學(xué) 、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 和 數(shù)學(xué) 的結(jié)合 ”“ 這三者結(jié)合起來 ， 就是力量 ， 這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” ； 美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典 ： “ 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用 數(shù)學(xué)語言 來表述 經(jīng)濟(jì)理論 ，以便 通過統(tǒng)計方法 來論述這些理論的一門 經(jīng)濟(jì)學(xué) 分支 ” ； 薩謬爾遜、庫普曼斯、斯通三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家在 1954年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家評審委員會的報告： “根據(jù)理論和觀測的事實，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析” 二、 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的 定義、性質(zhì) （一） 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的 定義 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會科學(xué) ： 它把 經(jīng)濟(jì)理論 、 數(shù)學(xué) 和 統(tǒng)計推斷 作為工具，應(yīng)用于 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 的分析。 數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 統(tǒng)計學(xué) 數(shù)學(xué) 各學(xué)科關(guān)系示意圖 20 從 “ 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) ” 在西方國家 經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 看 在西方國家， “ 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于 最重要 的地位 ” ：“ 在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分 ” ； 。 抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性，（可以應(yīng)用于 經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 ，也可以應(yīng)用于 其它領(lǐng)域 。要實事求實地對國情、國力進(jìn)行深入的理論分析，對 國外的計量經(jīng)濟(jì)模型不能簡單的生搬硬套 。 （計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素：理論、方法、數(shù)據(jù)） 30 三、模型檢驗 經(jīng)濟(jì)意義的檢驗 例如 ，有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型： 模型 1： 煤炭產(chǎn)量＝ 固定資產(chǎn)原值十 職工人數(shù) 電力消 耗量十 木材消耗量 （系數(shù)符號無法解釋經(jīng)濟(jì)行為） 模型 2: Ln(煤炭產(chǎn)量 )＝ +(固定資產(chǎn)原值 ) +(職工人數(shù) ) （對數(shù)線性模型的系數(shù)值無法解釋） （變量？參數(shù)的符號、取值范圍？） 31 統(tǒng)計推斷檢驗 : 目的在于評價模型參數(shù)估計值的統(tǒng)計可靠性。 如 β = MPC = ，說明國內(nèi)生產(chǎn)總值每增加一億元，總消費(fèi)支出將平均增加 。 產(chǎn)生乘數(shù)效果的背后機(jī)制很簡單，如，政府進(jìn)行一筆基礎(chǔ)設(shè)施投資，這筆投資當(dāng)然也就變成了許許多多相關(guān)行業(yè)的人員的新增收入，而這些人員又會把這筆收入的一部分花掉，它自然又成了另一部分人的新增收入，而這另一部分人又會將其中一部分收入花掉 …… 這個過程就這么不斷地重復(fù)著，結(jié)果最初的一筆投資就因為這個不斷的收入 —消費(fèi) —支出過程而帶來倍增的 GDP。 如 ： 利率 ， 政府支出 等 . 39 例 ：收入決定模型 （ 其中：消費(fèi)支出 C、 投資 I、 進(jìn)口 IM 、稅收 T、 收入 Y、 政府支出 G、 出口 E） tttttt IMEGICY ?????21321 tttt uYbYbbI ???? ?31321 tttt uPcYccIM ???? ?121 )( tttt uTYaaC ????tt YT ? 其中： 消費(fèi)支出 C、 投資 I、進(jìn)口 IM 、稅收 T、收入 Y是內(nèi)生變量 政府支出 G、出口 E是外生變量（ 通過計劃、預(yù)算來確定） （滯后變量，作用視同外生變量） 40 存量（時點指標(biāo)） 流量與存量 （ 從描述的經(jīng)濟(jì)活動的 形態(tài) 分類） 流量（時期指標(biāo)） 解釋變量與被解釋變量（從 因果關(guān)系 分類） 解釋變量 （ 自變量） ： 說明因變量變動原因的變量 被解釋變量（因變量） ： 模型中要分析研究的變量 注 ： 被解釋變量一定是模型的內(nèi)生變量，而解釋變量既包括外生變量，也包括一部分內(nèi)生變量。 例 ： Q為產(chǎn)量， K為資本、 L為勞動力投入， A反映技術(shù)進(jìn)步的效益， uLCKQ ???生產(chǎn)函數(shù)).1,( 其和為反映生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和 ??45 制度關(guān)系 ： 由于政府制定的政策和規(guī)定的制度所決定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的關(guān)系。 1? 模型二 事實上有： 第二個半對數(shù)方程的斜率系數(shù) 51 uXY ??? 110 ??（ 4） 倒數(shù)變換模型 01 ??01 ??0?基本形式： Y 隨著 X增大而非線性地增大，最終接近一條直線 為漸近線）（以 00 ???YY 隨著 X的增加而非線性地減少。 例：個人可支配收入和個人消費(fèi)支出 即 X Y平均變動軌跡（該函數(shù)稱為回歸函數(shù)） 62 回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)