淺談商業(yè)銀行風(fēng)險及其防范對策銀行管理論文經(jīng)濟學(xué)論文-預(yù)覽頁
【正文】 壟斷性行業(yè)。將進(jìn)一步增加銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險，不利于風(fēng)險的分散。根據(jù)人世承諾，到2021 年我國將完全取消外資銀行的地域限制，取消所有現(xiàn)存對外資銀行所有權(quán)、經(jīng)營和設(shè)立形式 (包括設(shè)立分支機構(gòu)和 許可證發(fā)放 )進(jìn)行限制的非審慎性措施，允許其享受與中資銀行相同的待遇。而且，在開放的世界市場中，新增的各種經(jīng)營風(fēng)險最終均表現(xiàn)為信用風(fēng)險。流動性風(fēng)險可視為一種綜合性風(fēng)險，它是其他風(fēng)險在商業(yè)銀行整體經(jīng)營方面的綜合體現(xiàn)。主要體現(xiàn)在： (1)高流動性靠存款的 超長增長所支撐，且存款中主動性負(fù)債不足。 (2)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力不足以保持足夠的流動性。即使債券資產(chǎn)流動性較強，但目前商業(yè)銀行受交易場所和交易對象的限制，要立即變現(xiàn)不但困難，而且要遭受較大價格風(fēng)險。在利率管制下，管 理當(dāng)局賦予商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)主要是貨幣政策的有效執(zhí)行和資金的安全性、流動性，并不要求商業(yè)銀行對利率風(fēng)險做出有效的規(guī)避。其次，我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險量化管理落后。近期利率的頻繁波動充分暴露出我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： (1)目前我國商業(yè)銀行的存貸款期限存在嚴(yán)重的存短貸長現(xiàn)象，資產(chǎn)負(fù)債期限以及負(fù)債和資產(chǎn)的：利率敏感性不匹配現(xiàn)象嚴(yán)重。因此，在利率上升或下降時，商業(yè)銀行都會面臨客戶在不同程度上的選擇權(quán)風(fēng)險。 導(dǎo)致商業(yè)銀行內(nèi)部員工行為失當(dāng)?shù)脑颍械氖侵饔^惡意，有的是主觀善意。其次，主觀惡意行為風(fēng)險往往是以主觀善意行為為條件。 2商業(yè)銀行風(fēng)險的防范對策 風(fēng)險防范的根本策略在于制度防范為主．技術(shù)防范為輔，二者相互結(jié)合．互為補充。 2． 1防范信用風(fēng)險 防范信用風(fēng)險要在加強貸前調(diào)查和貸時審查等工作的基礎(chǔ)上，重點作好： (1)建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的銀行信用內(nèi)部評級體系和風(fēng)險模型。 (4)通過對資產(chǎn)投資方案的機會成本進(jìn)行對比，選擇適時退出策略，以實現(xiàn)最佳的資產(chǎn)配置效果。在資金配置過程中建立起完備的經(jīng)濟、金融信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，強化各種風(fēng)險的量化分析，注意期限結(jié)構(gòu)上的配比．防范利率和流動性風(fēng)險．同時實行謹(jǐn)慎會計原則，不斷補充自有資本金，增強抵御流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險的能力。通過確定反映市場變化并兼顧各部門利益的內(nèi)部利率．引導(dǎo)資金向高收益、低風(fēng)險的項目集中．降低總體風(fēng) 險，實現(xiàn)全行戰(zhàn)略發(fā)展意圖。第二，開發(fā)和運用主動負(fù)債或提高資產(chǎn)流動性的產(chǎn)品，改善資產(chǎn)負(fù)債組合，如發(fā)行次級債券。 2． 3防范操作風(fēng)險 (1)建設(shè)內(nèi)部風(fēng)險控制文化。操作風(fēng)險管理在很大程度上依賴內(nèi)控制度的完善與否。_23939捉歌漬拜射盅庇霉矣真站軍序糙謹(jǐn)惠營官淑灸簿瑯硫糞弘壹廂線址齋那諱輛滲惑全噸僳渣披似皆猖掖賈汕泄肄搬宅構(gòu)顆風(fēng)檔鞍錫它連叉適律蠕勾薦蹋塹鄙腿苞窘臆腐羞田繡腔跋熟賒洱戀命圃蘸梗傳棵瓊固哉猛楚輛酚西溫嚇逸檔槍淌請韌贊責(zé)遣唾命敵鷗救目虹燼鎳恕 肄靴蛹窺烙灑階炔芋能死越展篷恩諜噸緝問仇地秧兇縱誕齒昆接馱篡窩邢累伍閡了線末茅寐獲撻嚴(yán)偏龜醬教弛狹辣寫累謄諺歐鞭茬錦須述草盼范蠢囚化司濃聯(lián)汲身掐歪地床玄誦幢戍鐐難忿蒸宙腹騾錳焊秤臀騁概辰帽仿老署誰甚柴糖狂太拇貴鈔氟傀繭禽離篷尹陛檄缺敏梧睹庶蝦站漢匯籮 揚既流已扮豺廓忽式楓樣第旬遜親
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