期貨法規(guī)-預(yù)覽頁
【正文】 000元參[B]30.題干: 7月1日大豆現(xiàn)貨價格為2021元/噸某加工商對該價格比擬滿意希望能以此價格在一個月后買進200噸大豆。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下8月1日對沖平倉時基差應(yīng)為〔 〕元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套保值。A: 根本因素分析B: 技術(shù)因素分析C: 感覺D: 歷史同狀況參[B]33.題干: 貨交易的金字塔式賣出認(rèn)為假設(shè)建倉后行情與意料一樣并已使投機者盈利那么可以〔 〕。A: 牛套利B: 蝶式套利C: 相關(guān)商品間的套利D: 原料與成品間套利參[D]37.題干: 艾略特最初的波浪理是以周為根底的每個周都是由〔 〕組成。
A: 只有當(dāng)新的者和賣出者同時入時持倉量才會增加同時交易量下降
B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時持倉量和交易量均增加
C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者雙方均為平倉時持倉量下降交易量增加
D: 當(dāng)雙方合約成交后以交割形式完成交易時一旦交割發(fā)生持倉量不變
參[C]
41.
題干: 以下指標(biāo)將出現(xiàn)底部可以考慮建倉的有〔 〕。在不考慮其它因素影響的情況下該投機者的凈收益是〔 〕元。
A: 考慮了交易本錢后正向套利的理價格下移成為無套利區(qū)間的下界
B: 考慮了交易本錢后反向套利的理價格上移成為無套利區(qū)間的上界
C: 當(dāng)實際貨價格高于無套利區(qū)間的上界時正向套利才能獲利。那么該者的可能盈利〔不考慮其他費用〕是〔 〕。
A: 跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 寬跨式套利
D: 賣出寬跨式套利
參[B]
51.
題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲權(quán)賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲權(quán)再買進一個高執(zhí)行價格看漲權(quán)屬于〔 〕。
A: 理費
B: CTA費用
C: 經(jīng)紀(jì)傭金
D: 承銷費用和營銷費用
參[A]
55.
題干: 資金總量變動率超過臨界值那么說明有可能〔 〕。
A: 現(xiàn)貨與貨價格之差
B: 現(xiàn)貨價格與貨價格
C: 現(xiàn)貨價格
D: 貨價格
參[C]
59.
題干: 〔EURIBOR〕。
A: 深圳商品交易所
B: 大連商品交易所
C: 鄭州商品交易所
D: 上海貨交易所
參[BCD]
62.
題干: 貨交易與現(xiàn)貨交易在〔 〕方面是不同的。
A: 股票貨
B: 股票指數(shù)貨
C: 股票權(quán)
D: 股票指數(shù)權(quán)
參[ABCD]
66.
題干: 貨可以為消費經(jīng)營者〔 〕價格風(fēng)險提供良好途徑。
A: 修改章程
B: 經(jīng)營方針和方案
C: 審議批準(zhǔn)的年度財務(wù)方案
D: 增加或減少注冊資本
參[ABCD]
70.
題干: 貨經(jīng)紀(jì)在貨中的作用主要表達在( )。
A: 倫敦金屬交易所
B: 紐約商業(yè)交易所
C: 東京商品交易所
D: 韓國貨交易所
參[AB]
74.
題干: 貨合約的研究應(yīng)當(dāng)從〔 〕這幾個方面著手。
A: 當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
B: 持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧
C: 歷史持倉盈虧=〔當(dāng)日結(jié)算價開倉當(dāng)日結(jié)算價〕持倉量
D: 平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧
參[ABD]
78.
題干: 下面對我國貨合約交割結(jié)算價描繪正確的選項是〔 〕。
A: 在貨上持有反向持倉的買賣雙方擬用倉單進展轉(zhuǎn)現(xiàn)
B: 在貨上持有反向持倉的買賣雙方擬用倉單以外的貨物進展轉(zhuǎn)現(xiàn)
C: 未參與貨交易的消費商與貨多頭持倉進展轉(zhuǎn)現(xiàn)
D: 買賣雙方為現(xiàn)貨的貿(mào)易伙伴在建倉希望遠(yuǎn)交貨價格穩(wěn)定
參[ABD]
82.
題干: 以下屬于轉(zhuǎn)現(xiàn)交易流程的內(nèi)容包括〔 〕。
A: 在正向上收獲季節(jié)時基差擴大
B: 在正向上收獲季節(jié)時基差縮小
C: 在正向上收獲季節(jié)過去后基差開場縮小
D: 在正向上收獲季節(jié)過去后基差開場擴大
參[AC]
86.
題干: 對于基差的理解正確的選項是〔 〕。
A: 倉儲費
B: 傭金
C: 交易手續(xù)費
D: 保證金利息
參[BCD]
90.
題干: 甲小麥貿(mào)易商擁有一批現(xiàn)貨并做了賣出套保值。試問假如兩周后小麥貨價格大跌乙方執(zhí)行合同雙方交易結(jié)果是〔 〕。
A: 充分理解貨合約
B: 確定最低獲利目的
C: 確定虧損限度
D: 確定投入的風(fēng)險資本
參[ABCD]
94.
題干: 是否買空或賣空貨合約的時候交易者應(yīng)該事先為自己確定〔 〕作好交易前的心理準(zhǔn)備。
A: 150元
B: 50 元
C: 100 元
D: 80元
參[BD]
98.
題干: 以下能對貨價格產(chǎn)生影響的是〔 〕。
A: 線被觸及的次數(shù)越多越有效
B: 線維持的時間越長越有效
C: 線起到支撐和壓力的作用
D: 線被打破后一般不再具有價值
參[ABC]
102.
題干: 以下債務(wù)憑證中屬于銀行信譽的是( )。
A: 買進看漲權(quán)
B: 買進看跌權(quán)
C: 賣出看漲權(quán)
D: 賣出看跌權(quán)
參[AD]
108.
題干: 以下錯誤的有〔 〕。
A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲權(quán)賣出看跌權(quán)再賣出一手貨合約的套利。
A: 風(fēng)險披露
B: 交易工程介紹
C: 參謀費用的披露
D: 商品交易參謀的背景資料
參[ABCD]
114.
題干: 機構(gòu)者加強風(fēng)險監(jiān)控的措施有〔 〕。
A: 交易所從會員保證金中按比例提取
B: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C: 風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金
D: 風(fēng)險準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)
參[BC]
118.
題干: 對于貨權(quán)交易以下正確的選項是〔 〕。
A: 11200點
B: 8800點
C: 10700點
D: 8700點
參[CD]
判斷題
第一章
121.
題干: 芝加哥商品交易所、芝加哥貨交易所、倫敦皇家交易所和倫敦金屬交易所都屬于現(xiàn)代貨開展中較早成立的貨交易所。
參[錯誤]
第三章
125.
題干: 在我國貨交易所的高級理人員的任免需要由中國證監(jiān)會。
參[正確]
129
題干: 上海貨交易所天然橡膠合約的交易是10噸/手。
參[正確]
133.
題干: 在進展實物交割時買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價為實際交割商品的價格。
參[錯誤]
137.
題干: 套保值的效果和基差的變化無關(guān)而與持倉費有關(guān)。
參[錯誤]
141.
題干: 根據(jù)交易者在中所建立的交易部位不同跨套利可以分為牛套利、熊套利和蝶式套利三種。
參[錯誤]
145.
題干: 貨交易技術(shù)分析法中的挪動平均線的缺乏之處在于它反映具有滯后性。
參[正確]
149.
題干: 道瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。
參[正確]
152.
題干: 飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲權(quán)賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲權(quán)；買進一個高執(zhí)行價格的看漲權(quán)損失是權(quán)利金總額。
參[正確]
156.
題干: 中長附息債券現(xiàn)值計算中利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系即利率越高那么現(xiàn)值越高。
參[錯誤]
160.
題干: 利用貨進展套保值能使消費經(jīng)營者消除現(xiàn)貨價格風(fēng)險到達鎖定消費本錢實現(xiàn)預(yù)利潤的目的。為了防止將來價格下跌帶來的風(fēng)險該農(nóng)場在大連商品交易所進展大豆套保值。該進口商欲尋求基差交易不久該進口商找到了一家榨油廠。
A: 8600
B:
C:
D: 8600
參[B]
165.
題干: 假設(shè)年利率為6％年指數(shù)股息率為1％6月30日為6月貨合約的交割日4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點那么當(dāng)日的貨理價格為〔 〕。
A: 2250美元
B: 6250美元
C: 18750美元
D: 22500美元
參[C]
168.
題干: 某人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金9月份到的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲權(quán)合約。
A: 〔1020010300〕
B: 〔1030010500〕
C: 〔950011000〕
D: 〔950010500〕
參[C]
內(nèi)容總結(jié)（1）貨從業(yè)人員考試試卷〔根底知識局部〕〔往年考卷僅供參考〕
單項選擇題
1.
題干: 1975年10月芝加哥貨交易所上〔 〕貨合約從而成為世界上第一個推出利率貨合約的交易所（2）8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨買進大豆的同時賣出20手9月大豆合約平倉成交價格2060元（3）A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲權(quán)賣出看跌權(quán)再賣出一手貨合約的套利
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