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2025-11-08 03:44本頁(yè)面
【正文】 4.
題干: 鄭州商品交易所小麥貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的5。
參[正確]
135.
題干: 我國(guó)貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的詳細(xì)計(jì)算公式為:當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金－出金+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。
參[錯(cuò)誤]
136
題干: 在基差交易中掌握叫價(jià)主動(dòng)權(quán)的一方需要進(jìn)展套保值。
參[錯(cuò)誤]
137.
題干: 套保值的效果和基差的變化無關(guān)而與持倉(cāng)費(fèi)有關(guān)。
參[錯(cuò)誤]
138.
題干: 在轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中交易雙方可以用倉(cāng)單轉(zhuǎn)現(xiàn)也可以用倉(cāng)單以外貨物進(jìn)展轉(zhuǎn)現(xiàn)。
參[正確]
139.
題干: 假如貨價(jià)格上升那么基差一定下降。
參[錯(cuò)誤]
140.
題干: 貨投機(jī)主張橫向分散化而主張縱向多元化。
參[錯(cuò)誤]
141.
題干: 根據(jù)交易者在中所建立的交易部位不同跨套利可以分為牛套利、熊套利和蝶式套利三種。
參[正確]
142.
題干: 套利交易通過對(duì)沖調(diào)節(jié)貨的供求變化從而有助于合理價(jià)格程度的形成。
參[正確]
143.
題干: 技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)可以出行情轉(zhuǎn)折之所在。
參[正確]
144.
題干: 交易量和持倉(cāng)量增加而價(jià)格下跌說明處于技術(shù)性強(qiáng)。
參[錯(cuò)誤]
145.
題干: 貨交易技術(shù)分析法中的挪動(dòng)平均線的缺乏之處在于它反映具有滯后性。
參[正確]
146.
題干: 實(shí)際利率與名義利率比擬名義利率大于實(shí)際利率。
參[錯(cuò)誤]
147.
題干: 一般情況下模擬指數(shù)選用的成份股越少節(jié)約的交易本錢越多帶來的模擬誤差越小。
參[錯(cuò)誤]
148.
題干: 在進(jìn)展基差交易時(shí)不現(xiàn)貨上的實(shí)際價(jià)格只要套保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差正好等于開場(chǎng)做套保值時(shí)的基差就能實(shí)現(xiàn)完全套保值獲得完善的保值效果。
參[正確]
149.
題干: 道瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成?！? 〕
參[錯(cuò)誤]
150.
題干: 在權(quán)交易中權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為適宜的時(shí)候行使權(quán)利但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對(duì)于權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)利而只有義務(wù)滿足權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的貨合約。
參[正確]
151.
題干: 當(dāng)一種權(quán)處于極度虛值時(shí)者會(huì)不愿意為這種權(quán)而支付任何權(quán)利金。
參[正確]
152.
題干: 飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲權(quán)賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲權(quán)；買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲權(quán)損失是權(quán)利金總額。
參[錯(cuò)誤]
153.
題干: 權(quán)交易的賣方由于一開場(chǎng)收取了權(quán)利金因此面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因此必須對(duì)其保證金進(jìn)展每日結(jié)算；而權(quán)交易的買方由于一開場(chǎng)就支付了權(quán)利金因此損失有限不用對(duì)其進(jìn)展每日結(jié)算。
參[正確]
154.
題干: 各行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的FCM不能同時(shí)為CPO或TM否那么會(huì)受到CFTC的查處。
參[錯(cuò)誤]
155.
題干: 在對(duì)貨監(jiān)的分工上交易會(huì)〔SEC〕的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)貨在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)而商品貨交易會(huì)〔CFTC〕主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品經(jīng)理〔CPO〕和商品交易參謀〔CTA〕的監(jiān)。
參[正確]
156.
題干: 中長(zhǎng)附息債券現(xiàn)值計(jì)算中利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系即利率越高那么現(xiàn)值越高。
參[錯(cuò)誤]
157.
題干: 看跌權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲權(quán)。
參[錯(cuò)誤]
158.
題干: 貨價(jià)格波動(dòng)得越頻繁漲跌停板應(yīng)設(shè)計(jì)得越小以減緩價(jià)格波動(dòng)幅度控制風(fēng)險(xiǎn)。
參[錯(cuò)誤]
159.
題干: 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。
參[錯(cuò)誤]
160.
題干: 利用貨進(jìn)展套保值能使消費(fèi)經(jīng)營(yíng)者消除現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)到達(dá)鎖定消費(fèi)本錢實(shí)現(xiàn)預(yù)利潤(rùn)的目的。
參[錯(cuò)誤]
計(jì)算題
161.
題干: 7月1日某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元/噸11月份大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。假如某投機(jī)者采用熊套利策略〔不考慮傭金因素〕那么以下選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利的是〔 〕。
A: 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/噸
B: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸11月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C: 9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸
D: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2021元/噸11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元/噸
參[D]
162.
題干: 6月5日大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2021元/噸某農(nóng)場(chǎng)對(duì)該價(jià)格比擬滿意但大豆9月份才能收獲由于該農(nóng)場(chǎng)擔(dān)憂大豆收獲時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格下跌從而減少收益。為了防止將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)該農(nóng)場(chǎng)在大連商品交易所進(jìn)展大豆套保值。假如6月5日該農(nóng)場(chǎng)賣出10手9月份大豆合約成交價(jià)格2040元/噸9月份在現(xiàn)貨實(shí)際大豆時(shí)10手9月份大豆合約平倉(cāng)成交價(jià)格2021元/噸。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下9月對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為〔 〕能使該農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套保值。
A: ＞20元/噸
B: ＜20元/噸
C: ＜20元/噸
D: ＞20元/噸
參[A]
163.
題干: 某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆同時(shí)賣出7月大豆貨保值成交價(jià)1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易不久該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月貨價(jià)〔 〕元/噸可保證至少30元/噸的盈利〔忽略交易本錢〕。
A: 最多低20
B: 最少低20
C: 最多低30
D: 最少低30
參[A]
1.
題干: 假設(shè)某者3月1日在CBOT開倉(cāng)賣出30年國(guó)債貨合約1手價(jià)格9902。當(dāng)日30年國(guó)債貨合約結(jié)算價(jià)為9816那么該者當(dāng)日盈虧狀況〔不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用〕為〔 〕美元。
A: 8600
B:
C:
D: 8600
參[B]
165.
題干: 假設(shè)年利率為6％年指數(shù)股息率為1％6月30日為6月貨合約的交割日4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)那么當(dāng)日的貨理價(jià)格為〔 〕。
A: 1537點(diǎn)
B:
C:
D:
參[C]
166.
題干: 某組股票現(xiàn)值100萬元預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元當(dāng)時(shí)年利率為12％如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)合約那么凈持有本錢和合理價(jià)格分別為〔 〕元。
A: 19000和1019000元
B: 20000和1020000 元
C: 25000和1025000 元
D: 30000和1030000元
參[A]
167.
題干: SP500指數(shù)貨合約的交易是每指數(shù)點(diǎn)250美元。在不考慮其他因素影響的情況下他的凈收益是〔 〕。
A: 2250美元
B: 6250美元
C: 18750美元
D: 22500美元
參[C]
168.
題干: 某人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金9月份到的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金一張9月份到執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌權(quán)。9月時(shí)相關(guān)貨合約價(jià)格為150美元/噸 請(qǐng)計(jì)算該人的結(jié)果〔每張合約1噸標(biāo)的物其他費(fèi)用不計(jì)〕
A: 30美元/噸
B: 20美元/噸
C: 10美元/噸
D: 40美元/噸
參[B]
169.
題干: 某者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲權(quán)同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)該者收益為( 〕元/噸〔每張合約1噸標(biāo)的物其他費(fèi)用不計(jì)〕
A: 40
B: 40
C: 20
D: 80
參[A]
170.
題干: 某者二月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲權(quán)同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌權(quán)那么當(dāng)恒指跌破〔 〕點(diǎn)或者上漲超過〔 〕點(diǎn)時(shí)就盈利了。
A: 〔1020010300〕
B: 〔1030010500〕
C: 〔950011000〕
D: 〔950010500〕
參[C]
內(nèi)容總結(jié)（1）貨從業(yè)人員考試試卷〔根底知識(shí)局部〕〔往年考卷僅供參考〕
單項(xiàng)選擇題
1.
題干: 1975年10月芝加哥貨交易所上〔 〕貨合約從而成為世界上第一個(gè)推出利率貨合約的交易所（2）8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨買進(jìn)大豆的同時(shí)賣出20手9月大豆合約平倉(cāng)成交價(jià)格2060元（3）A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲權(quán)賣出看跌權(quán)再賣出一手貨合約的套利
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