【正文】 制下，還是固定利率制下，利率對股市的影響都是十分直接的。（）(13)“裂解差價”描述的是某一油品的成本價格與原油的成本價格之差。（）(17)基本金屬的金融屬性反映金屬供求關系的變化對價格走勢的作用。（）(20)期貨專題報告是針對某一專門的題材進行分析的報告。（）(23)對于一條趨勢線而言，一旦被突破或擊穿，它將失去任何意義。（）(27)t分布的自由度為(n－k－1)，其中的k是指方程中的自變量個數(shù)。（）(31)鑒于證券分析師預測未來的職業(yè)特殊性，政府不應該也不可能對證券分析師預測的正誤負責，因此對證券投資咨詢行業(yè)的監(jiān)管只能依靠自律規(guī)則的自我管理手段進行。（）(35)相關關系是指變量之間的確定的依存關系。（）(39)一般來說，“凈多”數(shù)量與市場行情成同方向變動，“凈空”數(shù)量與市場行情成反方向變動。OPEC的政策變化可能是預測原油價格的關鍵因素。持續(xù)整理形態(tài)包括：三角形、矩形、旗形和楔形。熟悉的過程其實是學習的過程，在開始階段，閱讀大量的相關背景資料及文獻是必須的。(9):B B項，一般說來，所畫出的直線被觸及的次數(shù)越多，其作為趨勢線的有效性越被得到確認，用它進行預測越準確有效。(13):C 艾略特波浪理論是美國人艾略特發(fā)明的一種技術分析理論。農(nóng)產(chǎn)品的減產(chǎn)使供給曲線由S向左移動至S39。常用的檢驗方法是在正態(tài)分布下的t檢驗方法。(18):A (19):C 上升三角形有更強烈的上升意識，多方比空方更為積極。(22):A 道氏理論的目標是判定市場中主要趨勢的變化。(24):C 在盤整過程中，WMS%R的準確性較高，而在上升或下降趨勢當中，卻不能只以WMS%R超買超賣信號為依據(jù)來判斷行情即將反轉(zhuǎn)。(27):B 準貨幣是指M2與M1的差額。(29):D (30):B 非沖銷式干預就是指中央銀行在干預外匯市場時不采取其他金融政策與之配合，即不改變因外匯干預而造成的貨幣供應量的變化，這實際上是中央銀行貨幣政策的一種轉(zhuǎn)變。買進看漲期權，可以確立一個最高買價；賣出看跌期權，可以得到權利金盈利。(38):B 世界鋅主產(chǎn)國有中國、加拿大、韓國、日本、西班牙、澳大利亞，中國是世界上最大的鋅生產(chǎn)國。(40):D 對宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)中不同時期內(nèi)經(jīng)濟結構變動的分析屬于動態(tài)分析。(3):A, C, D(4):A, B, C D項。如果原來是下降趨勢，則空方會采取行動，突破矩形的下界。(12):A, C 期權買期保值策略主要有：買人看漲期權、賣出看跌期權，以及買進期貨合約，同時買入相關期貨看跌期權的組合策略。例如，改變上市公司的生產(chǎn)成本，從而影響企業(yè)的未來盈利能力，進而改變?nèi)藗儗墒形磥碜邉莸念A期，最終影響到股指的走勢。蛛網(wǎng)理論在推演時有三個假設條件：①從生產(chǎn)到產(chǎn)出需要一定時間，而且在這段時間內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模無法改變；②本期產(chǎn)量決定本期價格；③本期價格決定下期產(chǎn)量。正向期現(xiàn)套利持有成本=交易手續(xù)費+交割手續(xù)費+運輸費+入庫費+檢驗費+倉單升貼水+倉儲費+增值稅+資金占用費用。(26):C, D 一般來說，期權套利主要分為兩大類：其一，是針對期權價格失真進行的單純性套利交易，主要包括：轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)換套利交易等；其二，是以波動率不同估計為基礎進行的波動率套利，主要包括：水平套利、對角套利等。不平穩(wěn)的時間序列稱為非平穩(wěn)。三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)(1):B 先有趨勢線后有軌道線，趨勢線比軌道線重要。(4):B 一般來說，正向期現(xiàn)套利比較適合商品的生產(chǎn)廠家和貿(mào)易中間商。但是，由于主力資金經(jīng)常進行分倉或轉(zhuǎn)移交易席位，這使得通過持倉排行把握主力動向的方法有時如同盲人摸象，因此，這種方法得出的結論只能作為入市策略的輔助指標。(9):A 中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生(10):B 題干描述的是勤勉盡職原則。(13):B 通常，用“裂解差價”描述某一油品的市場價格與原油的市場價格之差。(16):B 圖8—4為一階段的二叉樹模型，兩階段的二叉樹模型假定資產(chǎn)的價格變化多于兩個結果。黃金消費指用于首飾業(yè)及其他用金業(yè)如電子、裝飾、醫(yī)療等行業(yè)的黃金；黃金投資需求主要指金條、金幣以及ETF投資。影響期貨價格的因素眾多，可供專門分析的題材相當豐富。銅和黃金在Ⅱ組中，它們所占的權重均為6%。(26):A MA的參數(shù)作用實際上是調(diào)整MA在追蹤趨勢、滯后性、穩(wěn)定性、助漲助跌性、支撐線和壓中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生力線等方面的特性，參數(shù)選擇越大,上述特性就越大。(29):A 行為金融學揭示了新古典傳統(tǒng)的經(jīng)濟學和金融學的一個根本性缺陷——完全理性假設。(32):A 國內(nèi)期貨投資咨詢從業(yè)人員必須通過中國期貨業(yè)協(xié)會專業(yè)考試獲得專門的投資咨詢從業(yè)人員資格，所供職的期貨公司也必須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準取得期貨投資咨詢業(yè)務許可，還須充分做好與投資咨詢業(yè)務相關的信息披露工作。(35):B 相關關系是指變量之間的不確定的依存關系。分析報告只著重于分析和預測，并不涉及具體投資計劃，而投資方案通常是專為特定投資者或某類投資者群體而設計的個性化投資計劃，策略報告介于分析報告和投資方案之間，是普遍適用的投資報告。中大網(wǎng)校“十佳網(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：第二篇：2010年期貨從業(yè)考試期貨基礎知識全真模擬試卷中大網(wǎng)校中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生2010年期貨從業(yè)考試期貨基礎知識全真模擬試卷(3)總分：100分及格：60分考試時間：120分本題共60個小題，共30分。(4)交易者在確定投入的風險資本時，不需要做到的是（）。中大網(wǎng)校“十佳網(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生(8)1982年2月，（）開發(fā)了價值線綜合指數(shù)期貨合約，是首家以股票指數(shù)為期貨交易對象的交易所。(12)（）是國際期貨交易所的發(fā)展趨勢。中大網(wǎng)校“十佳網(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生(16)各交易品種的交易時間安排由（）公告。(19)（），中國鄭州糧食批發(fā)市場經(jīng)國務院批準，以現(xiàn)貨交易為基礎，引入期貨交易機制，作為我國第一個商品期貨市場正式開業(yè)。(23)下列關于標準普爾500指數(shù)的說法，錯誤的是（）。(27)最早的金屬期貨交易誕生于（）。(31)某投資者欲采取金字塔賣出方式建倉，故先以3．05美元/蒲式耳的價格賣出3手5月玉米合約。(33)“風險對沖過的基金”是指（）。(37)世界各地期貨交易所的會員構成不盡相同。(40)大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所規(guī)定，申請?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头瞧谪浌緯T不需具備的條件是（）。則該機構需要買進股指期貨合約（）份。(46)大豆提油套利的做法是（）。(50)為便于交易，每一期貨品種都有交易代碼。(53)在（）情況下持倉量減少。(57)（）保證了現(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。本題共60個小題，共30分。(3)期貨投機者從持倉時間區(qū)分，可分為（）。(7)證券公司申請介紹業(yè)務資格中的風險控制指標標準是指（）。(11)下列關于多空交易行為與持倉量關系的表示，正確的是（）。(14)期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別有（）。(17)下列說法正確的有（）。(22)下列關于期權執(zhí)行價格的描述，正確的有（）。當期貨價格高于現(xiàn)貨價格時，基差為負值，這種市場狀態(tài)稱為（）。(28)下列關于期貨市場風險特征的說法，錯誤的是（）。(32)下列哪幾項屬于《國務院關于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中關于建設期貨經(jīng)紀公司提出的綱領?（）(33)下列關于國內(nèi)期貨集合競價說法正確的是（）。(37)會員制和公司制期貨交易所的相同之處有（）。(41)標準倉單數(shù)量因（）和注銷等業(yè)務發(fā)生變化時，交易所收回原“標準倉單持有憑證”，簽發(fā)新的“標準倉單持有憑證”。(46)1994年，（）和（）合并成為現(xiàn)在的紐約商業(yè)交易所（NYMEX）。中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生(50)標準倉單經(jīng)交易所注冊后生效，可用于（）。(55)如果股票指數(shù)期貨合約的標的物滿足以下條件（）之一，美國商品期貨委員會（Egrc）和美國證券交易委員會認為該指數(shù)是寬基指數(shù)。(59)下列關于基差變動的說法，正確的是（）。(1)中國金融期貨交易所采取分級結算制度。（）(5)《大連商品交易所風險管理辦法》（2007年10月29日起施行）規(guī)定：當黃大豆1號、豆粕、玉米一般月份合約單邊持倉大于20萬手時，經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%，非經(jīng)紀會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的30%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%。（）(9)前期庫存量的多少，體現(xiàn)著供應量的緊張程度，供應短缺將導致價格上漲，而充裕的供應將導致價格下跌。（）(12)買入套期保值適用于準備在將來某一時間內(nèi)購進某種商品或資產(chǎn)，但希望價格仍能維持在目前自己認可的水平的機構和個人，他們最大的擔心是當他們實際買人現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)時價格上漲。（）(16)道氏理論對大趨勢的判斷有較大的作用，對于每日每時都在發(fā)生的小波動則顯得有些無能為力。（）(19)股指期貨是從股市交易中衍生出來的一種新的交易方式，股指期貨交易的標的物是股票價格指數(shù)。在每題給出的4個選項中，至少有1項是正確的。5月1日，小麥價格下跌，該經(jīng)銷商在現(xiàn)貨市場上以1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸的價格將100手5月份小麥期貨合約平倉。(4)若某投資者買入1份執(zhí)行價格為1050元/噸的大豆看漲期權，權利金為100元/噸；同時賣出一份執(zhí)行價格為1080元/噸的大豆看漲期權，權利金為90元/噸。(7)鄭州商品交易所優(yōu)質(zhì)強筋小麥期貨合約的交易單位、最小變動價位、漲跌停板幅度、最低交易保證金、交易代碼分別是（）。故買入1手（每手10噸）玉米期貨合約，期貨的價格為5015元/噸。 (11)某套利者以63200元噸的價格買人1手（1手銅5噸）10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。(13)張某在某期貨交易所存入保證金100000元，在8月1日開倉買入小麥期貨合約40手（每手10噸），該合約的成交價為4000元/噸，在同一天，張某賣出20手小麥合約進行平倉，合約的成交價為4030元/噸，合約的當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，則張某的當日盈虧為（）元（不含手續(xù)費、稅金等費用）。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)(1):B(2):D(3):A(4):D(5):A(6):B(7):C(8):A(9):C(10):C(11):B(12):D(13):B(14):C(15):B(16):A(17):A(18):B 中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生(19):A(20):C(21):B(22):A(23):A(24):A(25):D(26):D(27):D(28):A(29):D(30):C(31):A(32):A(33):B(34):C(35):D(36):A(37):A(38):C(39):C(40):C(41):C(42):A(43):B(44):B(45):B(46):A(47):D(48):B(49):B(50):B(51):C(52):B(53):A(54):D(55):A(56):B(57):D(58):A(59):B(60):D 本題共60個小題，共30分。在每題給出的4個選項中，至少有1項是正確的。 (3)期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在任職期間累計（）被行業(yè)自律組織紀律處分的，中國證監(jiān)會及其派出機構可以將其認定為不適當人選。 (7)負責對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風險管理狀況進行監(jiān)督檢查的期貨公司高級管理人員是指（）。 (11)《期貨公司管理辦法》的施行時間是（）。% % % %(15)客戶在期貨交易中違約造成保證金不足的，期貨公司應當以（）墊付。 ，期貨公司依據(jù)公平原則承擔適當責任(19)《(期貨經(jīng)紀合同指引》《期貨交易風險說明書》的內(nèi)容和格式由（）制定。 (23)（）對取得中間介紹業(yè)務資格的證券公司進行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)證券公司違反投資者適當性制度要求的，依法采取監(jiān)管措施或者予以行政處罰。 (27)國有以及國有控股企業(yè)進行境內(nèi)外期貨交易，應當遵循（）原則。；20 ；20 ；30 ；30(31)期貨公司從事經(jīng)紀業(yè)務，接受客戶委托，以自己的名義為客戶進行期貨交易，交易結果由（）承擔。 中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡教育機構”、“十佳職業(yè)培訓機構”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領成功職業(yè)人生 (35)任何機構或者市場，未經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構批準，采用集中交易方式進行標準化合約交易，并且實行當日無負債結算制度和保證金制度，同時保證金收取比例低于合約標的額（）的，為變相期貨交易。 (39)因違法違規(guī)行為或者出現(xiàn)重大風險被監(jiān)管部門責令停業(yè)整頓、托管、接管或者撤銷的金融機構及分支機構，其負有責任的主管人員和其他直接責任人員，自該金融機構及分支機構被停業(yè)整頓、托管、接管或者撤銷之日起未逾（）的，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格。 (43)在我國，期貨交易所會員大會由（）召集，一般情況下每年召開一次。 (47)非結算會員向客戶收取的保證金屬于（）所有。 (51)期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應當于決定之日起（）內(nèi)報告中國證監(jiān)會。 (55)因?qū)嵨锝桓畎l(fā)生糾紛的，其合同履行地為（）。 (59)申請設立期貨公司，注冊資本最低限額為（）。，賠償額不超過損失的80% ，期貨交易所承擔連帶責任 ，有權向交割倉庫追償(2)實行會員分級結算制度的期貨交易所應當建立結算擔保金制度，結算擔保金包括（）。 (7)期貨公司應當（）。 (12)在我國，期貨交易所工作人員不得