模擬退火算法在貸款組合優(yōu)化決策中的運(yùn)用-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 有利于提高求得全局最優(yōu)解的可靠性。因此，在貸款組合優(yōu)化決策中，應(yīng)在每筆單項(xiàng)貸款可行的基礎(chǔ)上，增加一個(gè)最低貸款額度Lb的約束條件，以使剩余資金處于銀行可以接受的水平。Xi ，TNPVjXj）] =[ Xi Xj根據(jù)上述原則，資金約束為L(zhǎng)b≤L≤La ， L=LiXi綜合上述內(nèi)容，可得到貸款風(fēng)險(xiǎn)組合優(yōu)化決策模型如下：obj maxW=TNPV/σ. LiXi≤La LiXi≥Lb （Ⅰ）其中TNPV= TNPVi 用運(yùn)算能力為1Mflops(每秒一百萬(wàn)次浮點(diǎn)運(yùn)算)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行求解，在m=10時(shí)只需1ms，而當(dāng)m=60時(shí)，需用366世紀(jì)！因此，需要找出兼顧解的質(zhì)量以及運(yùn)算時(shí)間的較好算法。針對(duì)模型（Ⅰ），對(duì)模擬退火過(guò)程中的關(guān)鍵步驟說(shuō)明如下：（1）新解產(chǎn)生裝置。因此，需進(jìn)行一個(gè)快速調(diào)整的過(guò)程。采取擴(kuò)充的Metropolis接受準(zhǔn)則判斷是否接受新解。根據(jù)模擬退火思想設(shè)計(jì)適合模型（Ⅰ）的算法如下： 步驟1 產(chǎn)生初始解X0∈，其中={（x1,…, xm）| xi∈{0,1}}為可能解集合，xi代表第i個(gè)企業(yè)是否獲得貸款的狀態(tài)。步驟3 產(chǎn)生新解并計(jì)算新解與當(dāng)前解的目標(biāo)函數(shù)值之差△W。步驟5 判斷停止準(zhǔn)則是否滿足。另外，當(dāng)終止解在最優(yōu)解的附近時(shí)，算法本身不能迅速逼近或達(dá)到它。最后算法結(jié)束時(shí)，將所得最優(yōu)解與記憶器中的解比較，取較優(yōu)的一個(gè)作為當(dāng)前最優(yōu)解。經(jīng)過(guò)上述改進(jìn)后的模擬退火算法具有較好的穩(wěn)定性，可以獲得更好的近似解甚至整體最優(yōu)解?，F(xiàn)在要求確定銀行的貸款組合決策，以決定對(duì)哪些企業(yè)發(fā)放貸款。結(jié)合這一實(shí)例對(duì)算法的主要性能分析如下：（1）按照上述參數(shù)設(shè)置，算法運(yùn)行中總共比較了不到三百個(gè)方案（包括不可行解），而對(duì)m=10的模型共有1024個(gè)方案可供選擇。由此可見(jiàn)，對(duì)原常規(guī)算法進(jìn)行改進(jìn)是必要的，也是可行的，這一改進(jìn)保證了算法的穩(wěn)定性。參考文獻(xiàn)1 遲國(guó)泰、秦學(xué)志、朱戰(zhàn)宇 基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則的貸款組合優(yōu)化決策模型. 控制與決策，2000，4：469～472。An Simulated Annealing Algorithm and Its Application in Decisionmaking Model of Lo
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