《商業(yè)銀行合規(guī)管理》ppt課件-預覽頁
【正文】 2022/1/4 金融學院 28 7. 法律風險（特殊的操作風險） （ 1）含義：指由于無法滿足或違反法律要求，導致商業(yè)銀行不能履行合同、發(fā)生爭議 /訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。但隨著美國住房市場大幅降溫，加上利率上升，很多次級抵押貸款市場的借款人無法按期償還借款，導致一些放貸機構(gòu)遭受嚴重損失甚至破產(chǎn)。明斯基和金德爾伯格的周期性假說 —基于經(jīng)濟繁榮與蕭條 長波理論 ① 三類企業(yè) : :根據(jù)未來現(xiàn)金流作抵補性融資 . :根據(jù)未來資金豐缺程度和時間確定貸款 . :用于投資回收期很長的項目的貸款 . 2022/1/4 金融學院 35 ② 商業(yè)銀行和相關貸款者的內(nèi)在特性使得他們不得不經(jīng)歷周期性危機 A 代際遺忘 B 競爭壓力 ③經(jīng)濟不斷發(fā)展會產(chǎn)生一種導致金融危機的內(nèi)在機制 ，這種內(nèi)在機制與經(jīng)濟的發(fā)展密切相關。 2022/1/4 金融學院 37 （ 1） 信息不對稱性 導致逆向選擇和道德風險 ,決定了金融機構(gòu)的性質(zhì)和脆弱性 （ 2）金融機構(gòu)優(yōu)勢發(fā)揮的兩個前提 : A. 儲蓄者對金融機構(gòu)的信心 B. 金融機構(gòu)對借款者的篩選和監(jiān)督是高效率的 （ 3） “囚徒困境” 使擠兌具有爆發(fā)性發(fā)生的可能 . 2022/1/4 金融學院 38 乙 3 3 0 5 5 0 1 1 抵賴 抵賴 坦白 坦白 甲 囚徒困境 2022/1/4 金融學院 39 乙 70 70 100 40 40 100 120 120 到期取款 提前取款 甲 提前取款 到期取款 銀行擠兌 2022/1/4 金融學院 40 （二）金融機構(gòu)的內(nèi)在波動性理論 不同金融市場價格波動的關聯(lián)性 戈登模型 (Golden Model)揭示了股票價格、預期基期股息、貼現(xiàn)率和股息固定增長率之間的關系，用公式表示為： p=D／ (ig) 戈登模型中的貼現(xiàn)率 i應包括兩部分 ， 其一是貨幣市場利率 r，其二是股票的風險報酬率 i’， 即 i=r+i’， 故戈登模型可進一步改寫為如下公式： )/( 39。19971998年東南亞金融危機中，東南亞諸國匯價、股指一齊下跌即是明顯例證。 金融全球化和 金融創(chuàng)新 加重了金融風險的傳染性 (1)缺乏國際性的有效監(jiān)督管理； (2)國際資本投機； (3)使國內(nèi)國際金融市場連成一體，容易形成世界性的金融風險。 二、銀行內(nèi)部合規(guī)部門 2022/1/4 金融學院 57 、規(guī)則和準則的最新發(fā)展，正確理解法律、規(guī)則和準則的規(guī)定及其精神，準確把握法律、規(guī)則和準則對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響，及時為高級管理層提供合規(guī)建議；（權威性） ，包括特定政策和程序的實施與評價、合規(guī)風險評估、合規(guī)性測試、合規(guī)培訓與教育等；（權威性、建設性） （一）合規(guī)部職責 2022/1/4 金融學院 58 、程序和操作指南的合規(guī)性，組織、協(xié)調(diào)和督促各業(yè)務條線和內(nèi)部控制部門對各項政策、程序和操作指南進行梳理和修訂，確保各項政策、程序和操作指南符合法律、規(guī)則和準則的要求； （全面性、建設性） ，包括新員工的合規(guī)培訓，以及所有員工的定期合規(guī)培訓，并成為員工咨詢有關合規(guī)問題的內(nèi)部聯(lián)絡部門；（協(xié)調(diào)性） 2022/1/4 金融學院 59 織制定合規(guī)管理程序以及合規(guī)手冊、員工行為 準則等合規(guī)指南，并評估合規(guī)管理程序和合規(guī)指南的適當性，為員工恰當執(zhí)行法律、規(guī)則和準則提供指導；（權威性、全面性） 2022/1/4 金融學院 60 極主動地識別和評估與商業(yè)銀行經(jīng)營活動相關的合規(guī)風險，包括為新產(chǎn)品和新業(yè)務的開發(fā)提供必要的合規(guī)性審核和測試，識別和評估新業(yè)務方式的拓展、新客戶關系的建立以及客戶關系的性質(zhì)發(fā)生重大變化等所產(chǎn)生的合規(guī)風險；（協(xié)調(diào)性、外部性） 2022/1/4 金融學院 61 集、篩選可能預示潛在合規(guī)問題的數(shù)據(jù)，如消費者投訴的增長數(shù)、異常交易等，建立合規(guī)風險監(jiān)測指標， 按照風險矩陣衡量合規(guī)風險發(fā)生的可能性和影響，確定合規(guī)風險的優(yōu)先考慮序列；（預警性、外部性） 2022/1/4 金融學院 62 ，包括通過現(xiàn)場審核對各項政策和程序的合規(guī)性進行測試，詢問政策和程序存在的缺陷，并進行相應的調(diào)查。 （二）與其他部門的關系 2022/1/4 金融學院 65 與業(yè)務部門的關系 商業(yè)銀行應明確合規(guī)部門在本行的樞紐地位，將合規(guī)部門作為銀行內(nèi)部管理和外部監(jiān)管規(guī)則連接的主要渠道。 銀行集團總部設立合規(guī)委員會和合規(guī)部門并直接向董事會及總裁負責，并按業(yè)務或地區(qū)劃分功能，在各分支機構(gòu)內(nèi)部設立合規(guī)官員。 三、合規(guī)組織架構(gòu) 2022/1/4 金融學院 67 合規(guī)部門是一個獨立的部門，直接向董事會或?qū)徲嬑瘑T會報告工作。 加強組織領導 ， 明確工作職責 。 （ 3） 認真開展全面檢查和 “ 回頭看 ” 檢查 。 2022年 9月，花旗銀行因涉嫌從事洗錢等多項違法業(yè)務被日本金融廳勒令關閉其在日本的私人銀行業(yè)務。 2022年 7月，意大利帕瑪拉特公司對花旗集團提出同謀指控，稱花旗作為該公司的金融顧問，在人為操縱帕瑪拉特財務狀況中負有重大責任。 思考： 結(jié)合本行歷年發(fā)生的違規(guī)違紀案件，談談對銀行合規(guī)管理必要性的認識。這張圖表中，平均收入為 。 2022/1/4 金融學院 88 壓力測試的目標： 識別那些可能提高異常利潤或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時銀行資本充足率狀況。 2022/1/4 金融學院 89 例： 2022年 5月 12日美國對 19家最大銀行進行壓力測試 測試假設條件： 標準情況設定 極端情況設定 GDP增長率為 %～ +2% % ～+% 失業(yè)率為 % ～ % % ～ % 房價下跌幅度為 14 % ～ 4% 22% ～ 7% 2022/1/4 金融學院 90 結(jié)果 1: 在 19家測試銀行中有 10家需要融資，融資總額為 746億美元，其中，美洲銀行 339億美元，富國銀行 137億美元，花旗銀行 55億美元摩根士丹利 18億美元，通用汽車金融服務公司 115億美元
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1