商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 控制措施要點(diǎn)，制定和適時修訂相關(guān)程序和操作指南等。自我評估可由各級操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門牽頭負(fù)責(zé)，也可以由各級業(yè)務(wù)部門和支持保障部門自行發(fā)起組織。 第五十七條 本行的操作風(fēng)險(xiǎn)存在于各類業(yè)務(wù)和管理活動之中，本行對產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。 第五十三條 本行建立市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測程序，對全行總體市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況、市場風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測。同時，本行采用壓力測試和其他非統(tǒng)計(jì)類計(jì)量方法進(jìn) 行補(bǔ)充。 第四十六條 引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括 ：利率因素、匯 － 10－ 率因素（包括黃金）、股票價格因素、商品價格因素等。 第四十四條 本行明確銀行賬戶和交易賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn)、管理要求和調(diào)整程序。 － 9－ 第四十條 本行建立信用 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測程序 ，對單個債務(wù)人或交易對手的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測；對投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測，防止風(fēng)險(xiǎn)在國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度上的過度集中。 第三十六條 本行定期對已評定信用風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行復(fù)查，當(dāng)條件改變時及時進(jìn)行重新評估。單一信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評估對象包括借款人或交易對象以及特定貸款或交易，組合信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評估對象包括本行各級機(jī)構(gòu)及國家、地區(qū)、行業(yè)等。 第三十一條 本行對產(chǎn)品與業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，同時關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，防范其他風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失事件的發(fā)生。 第二十七條 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢，以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施質(zhì)量與效果的過程。 第二十五條 風(fēng)險(xiǎn)度量是指在通過風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的基礎(chǔ)上，對影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)出現(xiàn)的可能性和影響程度進(jìn)行度量的過程。 第二十一條 報(bào)告目標(biāo)應(yīng)與本行戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，保證為董事會和高級管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者和客戶提供準(zhǔn)確、及時、完整的信息，本行建立包括風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度在內(nèi)的報(bào)告工作制度體系以及信息披露制度等。 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。 第十五條 本行設(shè)立專門部門牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和流動性風(fēng)險(xiǎn)管理等，推動全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 。 第十一條 監(jiān)事會按本行《章程》和有關(guān)監(jiān)管指引履行風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)，主要包括：對董事會和高級管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對本行的風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行檢查監(jiān)督等。本行采取定性和定量相結(jié)合的方式描述風(fēng)險(xiǎn)容忍度。 （六）循序漸進(jìn) 本辦法立足于本行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，提出了未來風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展目標(biāo)和前瞻性要求，是風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)性文件，本行將逐步實(shí)現(xiàn)本辦法的要求。 － 3－ 本行實(shí)現(xiàn)市場風(fēng)險(xiǎn)敞口在國家、地區(qū)、市場、產(chǎn)品、期限和幣種等維度上的適度分散，并采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)市場風(fēng)險(xiǎn)的有效分散。 （二）內(nèi)部制衡與效率兼顧 本行在風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度中明確界定各部門、各級機(jī)構(gòu)和各層級風(fēng)險(xiǎn)管理人員的具體權(quán)責(zé)，實(shí)行前中后臺職能相對分離的管理機(jī)制。是指因本行無法以合理的成本及時籌集到客戶和交易對手當(dāng)前和未來所 需資金而對本行經(jīng)營所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。本辦法主要關(guān)注帶來損失的不確定性。 第二條 本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指對本行實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的不確定性，這種不確定性既可能帶來損失也可能帶來收益。 （二）市場風(fēng)險(xiǎn)。 （四）流動性風(fēng)險(xiǎn)。 第四條 本行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循以下原則： （一）收益與風(fēng)險(xiǎn)匹配 制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策，必須考慮承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是在本行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度以內(nèi)，并有預(yù)期的收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率能夠滿足股東的最低要求或符合本行的經(jīng)營目標(biāo)。嚴(yán)格遵循監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，審慎核定單一客戶和關(guān)聯(lián)客戶授信額度，有效控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)集中度。 （五）動態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 持續(xù)不斷地檢查和評估內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境和競爭格局的變化及其對本行全面風(fēng)險(xiǎn)管理所產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)性影響，及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理與本行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略等相一致。 第七條 風(fēng)
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