第十一章-金融機構(gòu)風(fēng)險管理-全文預(yù)覽
【正文】 轉(zhuǎn)變。,２、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險,流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)其流動性不足時，商業(yè)銀行無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其盈利水平。21世紀(jì)應(yīng)用型本科金融系列規(guī)劃教材 金融風(fēng)險管理,第10章 金融機構(gòu)風(fēng)險管理,第十章金融機構(gòu)風(fēng)險管理,一、商業(yè)銀行的主要風(fēng)險及管理 二、證券公司的主要風(fēng)險及管理 三、保險公司的主要風(fēng)險及管理 四、基金管理公司的主要風(fēng)險及管理,一、商業(yè)銀行的主要風(fēng)險及管理,1.1商業(yè)銀行的主要風(fēng)險類型 信用風(fēng)險 流動性風(fēng)險 利率風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險 其他風(fēng)險,１、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險,貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險 貸款人到期不能或不愿歸還貸款本息 信貸集中問題 對關(guān)系人發(fā)放貸款 國際貸款的信用風(fēng)險 其他業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險 其他資產(chǎn)業(yè)務(wù)：貼現(xiàn)和透支、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、同業(yè)拆借、存放同業(yè)等。通過金融不良資產(chǎn)的剝離，使四大國有銀行的不良貸款率大幅下降，并促使四大國有銀行成功實現(xiàn)股份制改革。 我國利率市場化改革的目標(biāo)是“建立中央銀行利率為基礎(chǔ)、貨幣市場利率為中介、金融機構(gòu)存貸款利率由市場供求決定的利率體系和形成機制”。 主要表現(xiàn)： 內(nèi)部欺詐與外部欺詐 雇員活動和工作場所安全 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動 實物資產(chǎn)損壞業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)錯誤 行政、交付和過程管理,操作風(fēng)險？,1995年2月 ，巴林銀行駐新加坡外匯交易員尼克.里森違規(guī)進行未經(jīng)授權(quán)及隱匿的期權(quán)和期貨交易而導(dǎo)致?lián)p失8.6億英鎊——14億美元； 1995年9月，日本大和銀行紐約分行雇員賬外交易 ——11億美元； 2004年1月，澳大利亞國民銀行因四名交易員違規(guī)操作致3.6億美元巨額損失。 此后 100 多年來，該銀行在證券、基金、投資、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)等方面取得了長足發(fā)展，成為倫敦金融中心位居前列的集團化證券商，連英國女皇的資產(chǎn)都委托其管理，素有“女皇的銀行”的美稱。里森進行期貨投機失敗而陷入絕境。 不幸的是，日經(jīng)指數(shù)并未依據(jù)里森的想法走，在1995年1月就降到了18500點以下，在此點位下，每下降一點，就損失200萬美元。,里森的簡介,1.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理的組織框架,商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架的基本原則 （1）一致性原則 （2）全面性原則 （3）獨立性原則 （4）權(quán)威性原則 （5）互通性原則 （6）分散與集中相統(tǒng)一原則,商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架的常見模式 （1）風(fēng)險管理部集權(quán)模式 （2）事業(yè)部模式 （3）矩陣型模式 （4）網(wǎng)絡(luò)型模式,我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式的選擇,（1）我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式的選擇標(biāo)準(zhǔn) 與銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng) 目前的資源足以支撐 進行成本效益分析 有可操作性和便捷性 （2）我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織模式 董事會設(shè)風(fēng)險管理專業(yè)委員會 總部設(shè)風(fēng)險管理部 各種風(fēng)險的獨立管理體系,1.3商業(yè)銀行風(fēng)險的管理方法,1）風(fēng)險資本法（β系數(shù)法） 2）在險風(fēng)險估值法（ VaR 法） 3）風(fēng)險調(diào)整的資本收益法（ RAROC法） 4）信貸矩陣模型 5）全面風(fēng)險管理模式（ ERM 模式）,1.4商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管理策略,1）貸款回避策略 2）貸款分散策略 3）貸款轉(zhuǎn)嫁策略 4）貸款抑制策略 5）貸款補償策略,1.5信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,信用卡業(yè)務(wù)主要風(fēng)險類型及其特征 （1）外部欺詐風(fēng)險 （2）中介機構(gòu)交易風(fēng)險 （3）內(nèi)部操作風(fēng)險 （4）持卡人信用風(fēng)險 （5）信用卡套現(xiàn)活躍風(fēng)險 （6）偽造境外卡盜取現(xiàn)金風(fēng)險,信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險的防范措施 （1）完善信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力 （2）加強發(fā)卡環(huán)節(jié)風(fēng)險管理，嚴(yán)把風(fēng)險源頭關(guān) （3）加強銀行卡發(fā)卡業(yè)務(wù)外包的管理 （4）加強對信用卡透支額度的管理 （5）加強收單環(huán)節(jié)風(fēng)險管理，防范交易風(fēng)險 （6）加強ATM機等自助設(shè)備管理，防范欺詐風(fēng)險 （7）加強對信用卡客戶規(guī)范用卡的培養(yǎng)和教育 （8）加強對簽約商戶的管理 （9）加強宣傳教育，提高風(fēng)險防范能力 （10）加強協(xié)作，建立健全信用卡風(fēng)險防范合作機制,1.6商業(yè)銀行并購貸款的風(fēng)險管理,并購貸款：是指商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。是證券經(jīng)營機構(gòu)代理證券發(fā)行人發(fā)行證券的行為。,證券承銷風(fēng)險產(chǎn)生的原因： 競爭風(fēng)險 審核風(fēng)
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