新巴塞爾協(xié)議和銀行風險管理知識-全文預覽
【正文】 內(nèi)控系統(tǒng) ? 資產(chǎn)證券化 2023/3/28 55 謝謝 演講完畢，謝謝觀看！ 。一方面，波動更大、變動因素更多以及種類更加豐富的金融衍生工具意味著更豐富的市場風險控制手段，但另一方面也意味著對于市場風險管理能力提出了更高的要求。銀行界在對于操作風險的管理體系、流程、方法和工具等方面的探索遠遠落后于信貸風險管理領(lǐng)域。而中國人文環(huán)境的差異、地方 文化 特征、商業(yè)氛圍又會對操作風險管理產(chǎn)生很大的影響。目前部分銀行計量操作風險經(jīng)濟資本的方法主要采用加權(quán)平均法，即將銀行前三年的收入加總平均，再乘一個系數(shù)。但據(jù) 調(diào)查 ，到2023年底，全世界能夠滿足《新巴塞爾協(xié)議》要求的只有大約 38%的銀行。否則，先進的分析工具只能停留于書面，很難付諸實踐，同時管理流程也需要在系統(tǒng)中進行固化，可以提高流程效率與質(zhì)量，降低流程成本，同時系統(tǒng)本身也可以在流程中起到一定的控制作用。 2023/3/28 45 ? 根據(jù)風險管理策略，結(jié)合銀監(jiān)會和《新巴塞爾協(xié)議》的具體規(guī)定，銀行選擇所要采用的分析工具（如信貸風險內(nèi)部評級模型），設計信貸風險管理流程和組織架構(gòu)。盡早實施《新巴塞爾協(xié)議》，狠抓風險管理，提高自身的競爭力，是中國商業(yè)銀行迅速實施《新巴塞爾協(xié)議》的途徑。為了確保市場約束的有效實施，銀行應提高透明度，定期向公眾提供可靠的信息和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，反映銀行真實 財務 狀況、經(jīng)營活動、風險狀況和風險管理活動等方面的信息。同時，一旦銀行采用了先進方法，則不允許退回到簡單的方法去。 2023/3/28 20 最低資本規(guī)定（ 8%） 操作風險市場風險信用風險總資本資本充足率???信用風險計量方法 市場風險計量方法 操作風險計量方法 ? 標準法 ? 初級內(nèi)部評級法 ? 高級內(nèi)部評級法 ? 標準法 ? 內(nèi)部模型法 ? 基本指標法 ? 標準法 ? 內(nèi)部計量法 2023/3/28 21 信用風險的要素 ? 一筆貸款： ? 借款人的違約率 （ PD） ? 違約時的損失率 （ LG) ? 在一定期間信用風險的暴露（ EAD) ? 期望損失 (EL)： EL=PD ? LG ? EAD ? 意外損失 ? 貸款組合： ? 貸款質(zhì)量間的相關(guān)性 ? 組合損失率分布函數(shù) 2023/3/28 22 信用風險標準法 AAA 到 AA A+ 到 A BBB 到 BBB BB+ 到 BB 低于 BB 無評級0% 20% 50% 100% 150% 100%選擇 1 20% 50% 100% 100% 150% 100%選擇 2 20% 50% 50% 100% 150% 50%短期債權(quán) 20% 20% 20% 50% 150% 20%20% 50% 150% 100%20% 50% 100% 150%債權(quán)類別主權(quán)國銀行公司 100%證券化表中未列：公共部門實體、住房抵押貸款等2023/3/28 23 信用風險標準法的主要特點 ? 信用風險分類：從交易對象轉(zhuǎn)移到信用級別 ? 外部信用評級結(jié)果的利用 ? 增加了 150%或更大的權(quán)重 ? 對信用風險緩解技術(shù)重點在于其經(jīng)濟本質(zhì)和風險特性，而不是表面形式 目的：提高風險敏感度，以更有效地辨別風險 2023/3/28 24 信用風險內(nèi)部評級法 (IRB) ? 為什么采用內(nèi)部評級法？ 內(nèi)部評級法相對標準法而言可以得到資本的優(yōu)惠，但前提是由此形成的監(jiān)管資本能夠應付風險，如： ? 對初級 IRB,加權(quán)風險資產(chǎn)下降 2%— 3% ? 對高級 IRB,加權(quán)風險資產(chǎn)為初級 IRB法的 90% ? 初級 IRB和高級 IRB 初級 IRB法只能自己確定 PD,其它風險要素由監(jiān)管當局提供，高級IRB法可以利用自己的評級系統(tǒng)確定所有風險要素 2023/3/28 25 IRB法如何計算加權(quán)風險資產(chǎn)？ 風險資產(chǎn)的分類：企業(yè)、國家、銀行、零售、項目融資和股本風險暴露 風險資產(chǎn)的信用評級 風險暴露確定 風險權(quán)重的計算 單個風險加權(quán)資產(chǎn) =風險暴露 ?風險權(quán)重 總風險加權(quán)資產(chǎn) =單個風險加權(quán)資產(chǎn)之和 2023/3/28 26 IRB法下的風險權(quán)重 ),( ML G DPDFRW ?LGD,M一定 RW PD 2023/3/28 27 實施 IRB法的條件 ? 滿足一定條件可以實施初級 IRB法，滿足
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