加拿大銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述-全文預(yù)覽
【正文】 定量分析準(zhǔn)則 信用評(píng)級(jí) 法律審評(píng) 等等 審批通過 支撐資金 貸款組合 初期審察 定量檢驗(yàn) 貸款定價(jià) 審批通過 后期管理 傳統(tǒng)信用管理的弊病 ?受主觀的影響 ?費(fèi)用昂貴 ?難以定量化 ?難以識(shí)別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn) 敞口計(jì)算 信譽(yù)評(píng)估 信譽(yù)變化 破產(chǎn)概率 破產(chǎn)損失 相關(guān)性 其它因素 = f 信用解析過程 預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失 For which reserves should be held 2 無(wú)損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失 %的置信區(qū)間 非預(yù)期損失 For which economic capital should be held protecting against unexpected credit losses Potential “Unexpected” Loss against which it will be too expensive to hold equity 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。 為什么用 VAR來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn) ? ? VAR可以回答這樣的問題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會(huì)損失多少。 √ 模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過程中，沒有對(duì)市場(chǎng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致模型的低效和無(wú)能 。 操作風(fēng)險(xiǎn)損失 Source: E 交易風(fēng)險(xiǎn) 操作控制風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 指令錯(cuò)誤 超出風(fēng)險(xiǎn)控制量 系統(tǒng)失效 記帳錯(cuò)誤 違法交易 模型風(fēng)險(xiǎn) 清算錯(cuò)誤 作弊 市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤 實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息 文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn) 編成錯(cuò)誤 主要工作人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤 過程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效 Source: GRAP 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例 ? 前臺(tái) – People Risk High – Process Risk Low – Model Risk High – Booking Risk
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1