【正文】 債券的收益率為 15。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D 110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值 的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A 106 目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo) RAROC的計(jì)算公式為（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A 101 以下說法中不正確的是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C 97 假設(shè)某銀行在 2020會計(jì)年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣， 可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% D 93 以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損 失 C 88 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（） A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 B 89 在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（）。 A、CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView A 84 Credimetrics 的核心思想是（）。 A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的 損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 C 80 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是（）。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期 B 76 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、銀行 停止對貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取 追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù) B 74 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 C 69 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客 戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 A 70 在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。 A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn) 風(fēng)險回報率 D、風(fēng)險資本回 報率 A 60 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 A 56 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、 降低客戶違約風(fēng)險 D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 C 52 銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 B 48 某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違 約概率被具體定義為借款人一年 D 45 在貸款定價過程中。 A、風(fēng)險自留 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險抑制 D、以上都是 B 40 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。 A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風(fēng)險性 B 37 1976年，美國進(jìn)出口銀行對 37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定 性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（）。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險管理部門 B 32 法律風(fēng)險的特征包括（）。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動比率分析 ABCE 25 對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。 A、區(qū)域風(fēng)險 B、行業(yè)風(fēng)險 C、管理層風(fēng)險 D、產(chǎn)品風(fēng)險 A 20 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額 管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財務(wù)實(shí)力 B 16 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “資本分配 ’’ 中的資本是指（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度 B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比 率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期 D 13 在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 B 9 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。 C 2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的（）。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 B 8 CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度 B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期 D 12 有關(guān) “貸款風(fēng)險遷徙率 ”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C 15 在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、速動比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B 19 與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（）。 A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的 BDE 24 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（）。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為 () A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 A 31 在銀行的組織架構(gòu)中，（）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。 A、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 A 34 以下不影響流動性風(fēng)險的因素是 () A、利率結(jié)構(gòu) B、分布結(jié)構(gòu) C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D、幣種結(jié)構(gòu) A 35 （）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或 B 36 商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 C 39 （）是降低國家風(fēng)險的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險的目的。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 A 44 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 A 47 下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（