期貨及衍生品公式總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 貼水，遠期匯率即期匯率1升（貼）水的計算 升（貼）水=遠期匯率即期匯率即期匯率12月數(shù)1掉期全價的計算（1）掉期點=|遠端匯率近端匯率|（2）近端買入，遠端賣出近端掉期全價=即期匯率做市商賣價+近端掉期點做市商賣價（+、）遠端掉期全價=即期匯率做市商賣價+遠端掉期點做市商買價（+、+）（3）近端賣出，遠端買入近端掉期全價=即期匯率做市商買價+近端掉期點做市商賣價（、+、）遠端掉期全價=即期匯率做市商買價+遠端掉期點做市商買價（、+、+）1可交割國債的出讓價格（發(fā)票價格）發(fā)票價格=國債期貨交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息應(yīng)計利息=可交割國債票面利率100每年付息次數(shù)配對繳款日上一付息日當前付息周期實際天數(shù)隱含回購利率的計算隱含回購利率=期貨報價轉(zhuǎn)換因子+交割日應(yīng)計利息國債購買價格國債購買價格365交割日之前的天數(shù)2國債基差的計算國債基差=國債現(xiàn)貨價格國債期貨價格轉(zhuǎn)換因子2修正久期法國債期貨合約的計算對沖所需合約=債券組合市值債券組合的修正久期期貨合約市值期貨合約的修正久期 = 債券組合市值債券組合的修正久期（CTD價格期貨合約面值247。C
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