《確定性時序分析》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 等于 400％ 時間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 季節(jié)調(diào)整：以乘法模型 Y=T*S*e為例 主要步驟 第一步：去掉趨勢項 T， 然后得到季節(jié)項和誤差項的乘積 Se=Y/T 第二步：估計季節(jié)項 S， 把與不同季節(jié)對應(yīng)的數(shù)字稱為季節(jié)因子 ， 對季節(jié)因子進(jìn)行規(guī)范化 ， 即得到季節(jié)指數(shù) 。 信號線：把 MACD線進(jìn)行指數(shù)平滑得到信號線?？蓪? ???????????????)(12)2()1()2()1(ttttttSSaabSSa 式代入直線趨勢模型Tbay ttTt ???? T = 1 , 2 ,…，并令 T = 1 ，則得： )(1)2(? )2()1()2()1(1 ttttt SSaaSSy ?????? 即)2()1(111)11(? ttt SaSaay??????= 7 9 4 8 . 5 4 0 3 2 = 3 9 1 6 . 5 其余類推 0500100015002022250030003500400045001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21原始數(shù)據(jù) 一次指數(shù)平滑 二次指數(shù)平滑 預(yù)測值 三次指數(shù)平滑法 當(dāng)時間序列的變動變現(xiàn)為二次曲線趨勢時，則需要用三次指數(shù)平滑法。 當(dāng)時間序列? ?ty從某時期開始具有直線趨勢時，類似趨勢移動平均法，可用直線趨勢模型 , 預(yù)測公式為 : Tbay ttTt ????, T = 1 , 2 ,… ( 1 ) ( 2 )( 1 ) ( 2 )2()1t t tt t ta S Sb S S????????????????? 其中，ty為實際觀測值，? tTy ?為 t + T 期的預(yù)測值 證明 : ( 1 ) 2 1t 1 t 2 10( 1 ) ( 1 ) ( 1 )( 1 )Nt t t NjtjjS y y y ya a y? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ??? ? 同樣的，( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 )10( 1 ) ( 1 )jt t t t jjS a S a S a a S????? ? ? ? ?? 而 ( 1 )10( 1 ) ( 1 )kt j t j t j t j kkS a y a S a a y?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??(1) 所以 ? ? ? ? ? ?( 1 )0000( 1 ) ( 1 )1( 1 ) ( 1 )jjt t j t tjjjjt t t tjjE S a a E y a a a jbaa a a b a j a a ba?????????? ? ? ? ??? ? ? ? ? ????? 其中 ,0( 1 ) 1jjaa?????，01( 1 )jjaa j aa??????. ? ?? ? ? ?? ?000 0 0( 1 )( 1 ) ( )( 1 ) ( 1 ) ( 1 )1kt j t j kkkttkk k kt t tk k kt t tE S a a E ya a a j k ba a a jb a a b a k aaa jb ba?? ? ????? ? ?? ? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ???? ? ?1 ? ? ? ?? ?( 2 ) ( 1 )00( 1 )1( 1 )21jt t jjjt t tjttE S a a E Saa a a j b baaaba??????????? ? ? ?????????? 因為隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望是隨機(jī)變量的最佳估計，所以可分別 用( 1 )tS，( 2 )tS代替? ?( 1 )tES，? ?( 2 )tES，從而有 ? ?( 1 )( 2 )121t t tt t taS a baaS a ba????????????? ? ?( 1 )( 2 )121t t tt t taS a baaS a ba????????????? 由此方程解得 ( 1 ) ( 2 )( 1 ) ( 2 )2()1t t tt t ta S Sab S Sa? ????????? 例 根據(jù)我國 1 9 6 5 ~ 1 9 8 5 年的發(fā)電總量資料，試用二次指數(shù)平滑法預(yù)測 1 9 8 6 年和 1 9 8 7 年的發(fā)電總量。 ? 因此，也必須加以修正。 一次指數(shù)平滑 例 4 某市 1 9 7 6 ~ 1 9 8 7 年某種電器銷售額如表 4 4 所示。 ? 如果加權(quán)移動平均線轉(zhuǎn)變方向意味著趨勢反轉(zhuǎn)。例如 t t t 1 t 2 t 3A = 0 . 4 A + 0 . 3 A + 0 . 2 A + 0 . 1 A 加權(quán)移動平均 1 2 1 112t t N t NtNw y w y w yAw w w? ? ?? ? ??? ? ? t≥ N 利用加權(quán)移動平均數(shù)來作預(yù)測，其預(yù)測公式為： 1? ttyA? ? 例 ： 我國 1979~1988 年原煤產(chǎn)量如表 4 2 所示，試用加權(quán)移動平均法預(yù)測 1989 年的產(chǎn)量 （單位：億噸） 。 ? 多條：穿越長期線更有意義。有滯后性。 確定周期 M的一些方法 股票價格 2期 4期 5期 2期RSE 4期RSE 5期RSE102101 104 100 102 102 4 97 101 100 100 96 98 4 92 94 97 4 2594 93 1 90 92 93 4 9 確定周期 M的一些方法 ? 方法二： 一個簡單的判斷方法：如果原始的時間序列比較平滑 ， 那么使用短周期效果好（ M小 ） ， 如果時間序列沒有什么規(guī)律 ，那么使用長周期 （ M大 ） 效果好 。 ? 如果 M較大，包含了過去較早的信息，而經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)經(jīng)過一段時間后可能已經(jīng)變化了，從而平均值對未來的代表性不大。 ? 不規(guī)則變動是時間序列長期趨勢、季節(jié)變動和循環(huán)變動后余下的變動。 幾點(diǎn)說明 循環(huán)變動 (C) ? 循環(huán)變動指某種現(xiàn)象在比較長（超過一年）的時期內(nèi)呈現(xiàn)出的有一定規(guī)律性的周期性波動； ? 循環(huán)變動與長期趨勢不同，它不是單一方向的持續(xù)變動而是有漲有落的交替波動。 ? 例如 : 為國內(nèi)生產(chǎn)總值逐年增長的態(tài)勢。 確定性時間序列
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