《art多元回歸》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 驗(yàn) ? 零假設(shè) H0 ： Bi=0， i 可從 1,2,…,k中選 ? 若 H0成立，則： ? 若 , 拒絕 H0；否則不拒絕 H0 若 p 給定的 α(如 5%)， 則拒絕 H0 0 ( )()iibt t n ks e b?－統(tǒng)計(jì)量 ＝ ～ 2t ?接上例（古董鐘價(jià)格） Y：拍賣價(jià)格； X2：鐘表年代； X3 ：競(jìng)標(biāo)人數(shù) 單個(gè)回歸系數(shù)均在統(tǒng)計(jì)上 顯著異于 0 檢驗(yàn)回歸的總體顯著性： F檢驗(yàn) ? 聯(lián)合零假設(shè) H0 ： B2= B3=…＝ Bk= 0 （所有的斜率系數(shù)都為 0， 注意無 B1） ? 若 H0成立則： ? 若 F 臨界值 ，或 p 給定的 α (如 5%) 拒絕 H0 ，認(rèn)為回歸方程總體 顯著 （所有 X聯(lián)合起來對(duì) Y具有解釋力） ) ,1(~)/()1/( F knkFknR S SkE S S ????＝接上例（古董鐘價(jià)格） Y：拍賣價(jià)格； X2：鐘表年代； X3 ：競(jìng)標(biāo)人數(shù) 回歸模型在總體上顯著 （所選擇的 X對(duì) Y具有解釋力） F檢驗(yàn)與 R2的一個(gè)重要關(guān)系式 ? F檢驗(yàn)：衡量回歸方程的總顯著性； R2： Y的變動(dòng)可由所有解釋變量的變動(dòng)來解釋的部分所占的百分比。 2 多元線性回歸模型的估計(jì) OLS估計(jì)量 SRF： 做最小二乘回歸，最小化殘差平方和： 1 2 2 3 3Y X Xi i i ib b b e? ＋ ＋ ＋1 2 3221 2 2 3 3m i n ( X X )i i i ib b biie Y b b b? ? ???，＝0 , 1 , 2 , 3jQ b j? ? ? ?估計(jì)結(jié)果如下： 156頁 22 3 3 2 32 2 2 22 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )i i i i i i ii i i iy x x y x x xbx x x x??? ? ? ?? ? ?＝23 2 2 2 33 2 2 22 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )i i i i i i ii i i iy x x y x x xbx x x x??? ? ? ?? ? ?＝1 2 2 3 3Y X Xb b b?? －23 22 2 2 22 3 2 3v a r ( )( ) ( ) ( )ii i i ixbx x x x???? ? ?＝22?3ien? ???22 23 2 2 22 3 2 3v a r ( )( ) ( ) ( )ii i i ixbx x x x???? ? ?＝ OLS估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) ? 在 CLRM假定成立的情況下，多元線性回歸模型的 OLS估計(jì)量是 BLUE（最優(yōu)線性無偏估計(jì)量） 。 1 2
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