【正文】 等原因已經(jīng)不能適應(yīng)金融市場和銀行監(jiān)管的需要。有了對應(yīng)違約率的資信等級才能真正成為決策的依據(jù)。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中，違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性。利用統(tǒng)計模型進行信用評估的前提條件是有足夠的數(shù)據(jù)積累，一般需要至少連續(xù) 3 年的相關(guān)數(shù)據(jù)。 采用內(nèi)部評級法，基本建立了客戶信用評級體系和貸款風(fēng)險分類的二維評級體系。 15 建立以行 長負責(zé)為核心的信貸管理責(zé)任制，對信貸業(yè)務(wù)層層落實責(zé)任，體現(xiàn)在對每筆信貸資產(chǎn)確定第一責(zé)任人，對不良貸款的相關(guān)當事人實行終身追繳制度。該劃分是銀行依據(jù)借款人的還款能力，確定貸款遭受損失的風(fēng)險程度。中國銀行相繼出臺了《商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理暫行監(jiān)控指標》和《關(guān)于資產(chǎn)成分和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)數(shù)的暫行規(guī)定》，并按《巴塞爾協(xié)議 》的要求，對信貸資產(chǎn)實行資產(chǎn)比例管理。因此，美國銀行加強了對信息評價過程中信息獲取，信息安全的保護。信貸業(yè)務(wù)的信息化管理機制。信貸信息數(shù)據(jù)管理機制。信用風(fēng)險的識別就是通過收集借貸人的相關(guān)信息，進行數(shù)據(jù)分析，確定借貸人能償還欠款的能力指數(shù)。模型我國應(yīng)借鑒美國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理的理論和信用管理體制。與銀行信貸資產(chǎn)相比， 存款 具有高提取性、高流動性和短期限性，導(dǎo)致商業(yè)銀行的資產(chǎn)與 負債 在流動性與期限性方面往往不一致，不匹配，一旦商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化， 不良貸款 大量形成，就會加劇商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債在流動性與期限性的不對稱、不匹配，從而有可能導(dǎo)致銀行擠兌風(fēng)潮出現(xiàn)，甚至銀行倒閉。要 保證貸款 的安全、防止違約的發(fā)生，必然耗費大量的 信息收集 、分析費用以及 談判 、 簽約 、事中檢查和 事后監(jiān)督 等 費用 。 金融交易 中資產(chǎn)的專用性一般是指 金融資產(chǎn) 的流動性程度，流動性高、可轉(zhuǎn)換能力強的金融資產(chǎn)，其專用性就差、通用性強；而流動性低和可轉(zhuǎn)換能力差的金融資產(chǎn)，其專用性就強、通用性就差。 資產(chǎn)專用性概念是 威廉姆森 首先使用的， “ 是指在不犧牲生產(chǎn)價值的條件下，資產(chǎn)可用于不同的用途和由不同使用者利用的程度。 信貸合約的不完整性與人的有限理性有關(guān)。 總之，如果商業(yè)銀行對借款人的篩選和監(jiān)督是高效率的，并且是無成本或低成本的，通過縮小信息不對稱的 缺口 ，就可以有效地分配信貸資金并確保資產(chǎn)質(zhì)量。即使商業(yè)銀行采取了 抵押貸款 這一風(fēng)險防范措施，逆向選擇依然會存在。在商業(yè)銀行授信活動中，借款人對其自身的情況以及貸款項目的風(fēng)險擁 有更多的信息，而商業(yè)銀行對借款人的情況以及信貸用途和風(fēng)險可能缺乏了解，這種商業(yè)銀行與借款人在信貸合約簽訂之前擁有信息的不對等，有可能導(dǎo)致 “逆向選擇 ”。從信息不對稱發(fā)生的時間來看，不對稱信息可能發(fā)生在當事人簽約之前，稱為事前不對稱，也可能發(fā)生在簽約之 后，稱為事后不對稱。 這些活動旨在促進工作人員素質(zhì)的提高，以便能在風(fēng)險管理中很好地發(fā)揮積極作用。信貸風(fēng)險管理的常規(guī)程序應(yīng)包括以下環(huán)節(jié)及內(nèi)容：界定目標市場；制定貸款政策與業(yè)務(wù)操作規(guī)程；建立與客戶的 信用關(guān)系 并予以分析、審查；加強文件與支付的管理；加強對于資產(chǎn)組合的管理；監(jiān)測并識別各環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險。信貸風(fēng)險管理是一項綜合性、 系列化 的工作，貫穿于整個信貸業(yè)務(wù)流程，自貸前信用分析、貸時審查控制、貸后監(jiān)控管理直至貸款安全收回。該方法建立在動態(tài)監(jiān)測的基礎(chǔ)上，通過對借款人現(xiàn)金流量、財務(wù)實力、抵押品價值等因素的連續(xù)監(jiān)測和分析，判斷貸款的實際損失程度，對銀行的信貸管理水平和信貸人員的素質(zhì)有較高的要求。 在現(xiàn)實生活中，人們更關(guān)注的是信貸資產(chǎn)損失的可能性。 因此，本文認為，作為以信貸資產(chǎn)營運為主的國內(nèi)商業(yè)銀行，當務(wù)之急是建立和健全有效的信貸管理體系，以此來識別、防范和化解信貸風(fēng)險，保障信貸資金運動的順暢，從而提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量．同時也有利于國 內(nèi)商業(yè)銀行提升管理水平、更好地面對外資銀行的競爭?，F(xiàn)在整個銀行業(yè)不良貸款的額不足 5000 億，而中國銀行業(yè)整體的貸款余額到去年年底已經(jīng)接近 65 萬億，很快就會接近 70 萬億。我國商業(yè)銀行要想改變現(xiàn)狀就要進行信貸風(fēng)險管理在體制、方法和技術(shù)等方面的改革和創(chuàng)新，以增加收益，提升競爭力。銀行的風(fēng)險分類為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。提出了新型信貸管理系統(tǒng)，即努力改善外部經(jīng)濟、法律和信用環(huán)境，信貸風(fēng)險識別，信貸風(fēng)險度量，信貸風(fēng)險控制，信貸風(fēng)險管理和績效評估等五方面內(nèi)容。本文根據(jù)根據(jù)我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險生成的特殊 根源，從制度和方法兩個層面。 6 摘 要 商業(yè)銀行的信貸是伴隨著商業(yè)銀行的產(chǎn)生而產(chǎn)生，是商業(yè)銀 行區(qū)別于其他行業(yè)最重要的特征，是間接融資最主要的方式，也是把居民儲蓄轉(zhuǎn)化為投資的重要手段，商業(yè)銀行的信貸極大的促進了整個世界經(jīng)濟的發(fā)展，隨著中國改革開放的逐步深入，經(jīng)濟活動中的不確定性和風(fēng)險因素增多，銀行風(fēng)險有擴大的趨勢。 （五）信貸風(fēng)險管理和績效評估 ......................................... 錯誤 !未定義書簽。 （一）努力改善外部經(jīng)濟、法律和信用環(huán)境 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 五、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險形成的原因分析 ............................ 錯誤 !未定義書簽。 四、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀及存在問題分析 ............ 錯誤 !未定義書簽。 （三）完善信貸風(fēng)險管理的必要性 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 一、前言 ........................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 1 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)遠程教育畢業(yè)論文 畢業(yè)論文 /設(shè)計 題目： 論中國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范 學(xué)號 BTA100900008 姓 名 陶蹦蹦 學(xué)院 遠程教育學(xué)院 指導(dǎo)教師 （暫不填寫） 專業(yè) 金融學(xué) 論文成績 完成時間： 年 月 日 2 University of International Business and Economics Graduation Thesis / Design Title Discussion on the management and prevention of china mercial bank credit risk Department / School Distance Education Specialty（ choose one） Finance Author of Thesis/Design Student ID No. Thesis Advisor （暫不填寫） Grade 2020 09 Date 3 論文審題表 選 題 研究課題 中 國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范 題 目 論 中 國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范 選題說明 論 文 要 點 全面闡述了商業(yè)銀行信貸發(fā)展的背景，信貸管理的含義，內(nèi)容，必要性，以及國內(nèi)外信貸管理的發(fā)展狀況，中國商業(yè)銀行信貸管理的問題，分析問題存在的原因，提出了一種新的信貸管理方法。 定 題 題 目 論 中 國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范 指導(dǎo)教師 意見 指導(dǎo)教師簽名： 時間 年 月 日 4 論文評定表 （學(xué)生不必填寫） 指導(dǎo)教師評語 指導(dǎo)教師評定成績 指導(dǎo)教師簽字 論文答辯小組意見 論文答辯小組審定成績 組長簽字 論文指導(dǎo)委員會意見 論文指導(dǎo)委員會審定成績 主任簽字 5 目 錄 摘 要（中文） .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 （二）信貸風(fēng)險管理的含義及內(nèi)容 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 （二）國內(nèi)對銀行信貸風(fēng)險管理與防范研究 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 （三）我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析 ................. 錯誤 !未定義書簽。 六、構(gòu)建新型信貸風(fēng)險管理體系 ................................................ 錯誤 !未定義書簽。 （四）信貸風(fēng)險控制 ............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 致 謝 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 我國商業(yè)銀行經(jīng)過自身不斷摸索以及對西方先進管理經(jīng)驗的借鑒，對原有的信貸風(fēng)險管理方法也進行了一系列的改革，并取得了長足的進步，但是仍然存在一些問題。在結(jié)合我國現(xiàn)實情況的基礎(chǔ)上，提出商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理體系是一個龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，應(yīng)從內(nèi)部管理和外部約束兩個方面來構(gòu)建。在金融安全中占有重要地位的銀行面臨著經(jīng)濟金融環(huán)境的劇烈變化，經(jīng)營風(fēng)險驟然加劇。貸款收益是我國商業(yè)銀行的主要收入來源，這使得企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險過多 地集中于銀行體系，一旦企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，無法償還貸款，企業(yè)的風(fēng)險就會轉(zhuǎn)嫁給銀行，形成銀行的不良資產(chǎn)。不良貸款的問題，目前中國的銀