匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理講義(文件)
【正文】 法– 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征– 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)： 容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.l 內(nèi)部做法– 信貸人信用分析– 貸款評級信用 審 批 過 程貸 款 動 機(jī) 風(fēng)險(xiǎn) 回 報(bào) 率是否可接受？償還 能力企 業(yè)發(fā) 展 計(jì) 劃 , 管理能力資產(chǎn)負(fù)債 平衡表 審查資 金流 檢驗(yàn)管理能力 審查 競 爭力 審查定價(jià)分析定量分析準(zhǔn) 則信用 評級法律 審評等等審 批通 過支撐 資 金 貸 款 組 合初期 審 察定量 檢驗(yàn)貸 款定價(jià)審 批通 過后期管理傳統(tǒng) 信用管理的弊病216。難以識別資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算信譽(yù)評估信譽(yù)變化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素= f信用解析過程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失%的置信區(qū)間非預(yù)期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場風(fēng)險(xiǎn)指由于市場價(jià)格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。如管理層在每個營業(yè)日的開始，可能會給風(fēng)險(xiǎn)管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個銀行的損失至多有多大？– VAR將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成一個貨幣數(shù)量– VAR可以用來計(jì)算復(fù)雜投資組合的風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指所有潛在的、由非市場因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)以外的一切風(fēng)險(xiǎn)?！?會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營狀況操作風(fēng)險(xiǎn)l難以定量化，操作風(fēng)險(xiǎn)往往是突發(fā)性事件。 每一 業(yè)務(wù) 平臺 擁 有操作風(fēng)險(xiǎn) 。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理猶如人 類的身體保健活 動 。 災(zāi)難性的：這類流通風(fēng)險(xiǎn)是由于其它風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。 容資困難 (正常性的 )：因?yàn)槿葙Y困難而產(chǎn)生的損失的可能。從而造成銀行資金短缺。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理也要確保風(fēng)險(xiǎn) 與回 報(bào) 的關(guān)
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