投資金融→金融工程學期末復習提要(文件)
【正文】 到期復收益率 久期保值技術 久期保值模型存在的問題及解決辦法 第四講 金融工程工具（互換） 第一節(jié) 利率互換 [復習要求 ] 理解利率互換的含義及基本類型 掌握利率互換的基本特征 了解利用利率互換進行風險管理的二種情形 [內容要點 ] 互換的概念；互換的功能；互換對債券市場的影響 平行貸款；背對背貸款 利率互換的基本結構；利率互換的基本類型；互換對手 利率互換的基本特征；利率互換的結構變化 總價格；雙向價格 利率互換產生的利率風險；基礎互換產生的利率風險 利用利率互換進行風險管理 承擔風險和規(guī)避風險 第四講 金融工程工具（互換） 第二節(jié) 貨幣互換 [復習要求 ] 掌握貨幣互換的定義及步驟 構造一個貨幣互換的基本結構 [內容要點 ] 貨幣互換的基本結構；長期外匯合約與貨幣互換 的比較；利率互換和貨幣互換交易類型的劃分 匯率風險與利率風險的管理；風險對策 利用貨幣互換為負債避險 利用貨幣互換為資產避險 第五講 金融工程工具（期權） 第一節(jié) 期權基礎 [復習要求 ] 掌握期權的基本概念及功能 掌握期權的分類、期權費的報價 了解期權的盈虧結算 [內容要點 ] 期權的定義、要素及功能 期權的分類；期權的常用術語；期權費的報價 交易所交易的期權；場外交易的期權；交易機制 期權清算公司；期權交易的盈虧結算 出售無擔保期權；出售有擔保期權 期權算術雙向式期權定價模型 第五講 金融工程工具（期權） 第二節(jié) 期權的定價理論 [復習要求 ] 掌握套利的含義 理解跌 — 漲平價定理 理解布萊克 斯科爾斯期權定價模型 掌握期權費的決定因素 [內容要點 ] 套利概念；跌、漲平價定理 布萊克 斯科爾斯期權定價模型；舉例；假設條件 易變性或波動率的計算 期權費的決定因素－－市場因素，會計因素；存在問題 雙向式期權定價模型 第六講 金融工程技術 第一節(jié) 股票風險的管理 [復習要求 ] 掌握買入看漲期權對管理風險的功能 了解價值增值技術和保值技術 [內容要點 ] 看漲期權對管理風險的功能；牛市價差組合 出售期權；按比例出售期權 增值技術與保值技術的不同；買入期權 合成與價差技術的應用 股票期權的套利技術 第六講 金融工程技術 第二節(jié) 市場風險的管理 [復習要求 ] 理解 Delta、 Theta和 Gamma的定義、作用 掌握 Delta中性的特征和應用 了解方向市場和速度市場的涵義及其綜合 [內容要點 ] Delta的三種定義； Theta的涵義； Gamma的涵義 Delta中性
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