【正文】 利率敏感度缺口注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早予以分類(lèi)。假設(shè).基金組合構(gòu)成和其他市場(chǎng)變量保持不變。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的，投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)、公允價(jià)值 )不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債，其因剩余期限不長(zhǎng)，公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。、承諾事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無(wú)需要說(shuō)明的承諾事項(xiàng)。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例()權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有股票。 累計(jì)賣(mài)出金額超出期末基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)本基金本報(bào)告期未賣(mài)出股票。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號(hào)名稱(chēng)金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份財(cái)通安瑞短債債券財(cái)通安。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目份額級(jí)別持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金財(cái)通安瑞短債債券財(cái)通安瑞短債債券合計(jì) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目份額級(jí)別持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬(wàn)份）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本開(kāi)放式基金財(cái)通安瑞短債債券財(cái)通安瑞短債債券合計(jì)本基金基金經(jīng)理持有本開(kāi)放式基金財(cái)通安瑞短債債券財(cái)通安瑞短債債券合計(jì)167。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。 投資組合報(bào)告附注報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資股指期貨的投資政策本基金不投資股指期貨。 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()國(guó)家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債(可交換債)同業(yè)存單其他合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()中紡集中鋁業(yè)鄂西圈投債常高新中交建融杭金投 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未投資資產(chǎn)支持證券。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有股票。167。()公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng) 對(duì)于證券交易所上市的股票和可轉(zhuǎn)換債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍、或?qū)儆诜枪_(kāi)發(fā)行等情況，本基金分別于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間不將相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對(duì)于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次或第三層次。本基金所投資的短期債券是指剩余期限不超過(guò)天的債券資產(chǎn)，主要包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具本基金的基金管理人每日對(duì)本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，及時(shí)可靠地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過(guò)程中，以?xún)r(jià)值投資為核心，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過(guò)對(duì)單個(gè)證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè).基金組合對(duì)利率的風(fēng)險(xiǎn)暴露，根據(jù)報(bào)告期末各只債券的修正久期加權(quán)計(jì)算得到，債券凸性對(duì)組合凈值的影響可忽略。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。此外，本基金可通過(guò)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求，其上限一般不超過(guò)基金持有的債券資產(chǎn)的公允價(jià)值。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，并對(duì)基金組合資產(chǎn)中個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估與測(cè)算，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不超過(guò)個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很小；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式、對(duì)手授信額度、價(jià)格偏離等方面進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司設(shè)獨(dú)立的監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部，兩者依各自職能對(duì)公司運(yùn)作各環(huán)節(jié)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。董事會(huì)下設(shè)合規(guī)控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)控制基本制度進(jìn)行審定，對(duì)基本制度的執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)性等進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱(chēng)回購(gòu)到期日期末估值單價(jià)數(shù)量（張）期末估值總額中紡集鄭州公投柯橋輕紡融和融資天成租賃合計(jì) 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期末未持有因交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易而作為抵押的債券。財(cái)通安瑞短債債券單位：人民幣元序號(hào)權(quán)益登記日除息日每份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額本期利潤(rùn)分配合計(jì)備注合計(jì) 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說(shuō)明。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)基金管理人均未運(yùn)用固有資金投資本基金。當(dāng)年天數(shù)。()基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報(bào)告期無(wú)應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易本基金本報(bào)告期未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)本期年月日（基金合同生效日）至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——基金投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他減：應(yīng)稅金融商品公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的預(yù)估增值稅合計(jì) 其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日（基金合同生效日）至年月日基金贖回費(fèi)收入合計(jì) 交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日（基金合同生效日）至年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用合計(jì) 其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日（基金合同生效日）至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)匯劃手續(xù)費(fèi)合計(jì) 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明 或有事項(xiàng)截至年月日止，本基金未發(fā)生需要披露的或有事項(xiàng)。 債券投資收益——申購(gòu)差價(jià)收入本基金本報(bào)告期未有債券申購(gòu)差價(jià)收入。 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收資產(chǎn)支持證券利息應(yīng)收買(mǎi)入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì) 其他資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用合計(jì) 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì) 其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì) 實(shí)收基金 財(cái)通安瑞短債債券金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)本期年月日（基金合同生效日）至年月日基金份額（份）賬面金額基金合同生效日本期申購(gòu)本期贖回（以“”號(hào)填列）本期末 財(cái)通安瑞短債債券金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)本期年月日（基金合同生效日）至年月日基金份額（份）賬面金額基金合同生效日本期申購(gòu)本期贖回（以“”號(hào)填列）本期末 未分配利潤(rùn) 財(cái)通安瑞短債債券單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)基金合同生效日本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末 財(cái)通安瑞短債債券單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)基金合同生效日本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末 存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日（基金合同生效日）至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)注：其他為應(yīng)收申購(gòu)款利息收入。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，自年月日起，證券投資基金從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票，持股期限超過(guò)年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。.企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自年月日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開(kāi)放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過(guò)程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑫好庹魇沼』ǘ悺?會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更。本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)等在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同或相關(guān)公告約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。若提前支取定期存款，按協(xié)議規(guī)定的利率及持有期重新計(jì)算存款利息收入，并根據(jù)提前支取所實(shí)際收到的利息收入與賬面已確認(rèn)的利息收入的差額確認(rèn)利息損失，列入利息收入減項(xiàng)，存款利息收入以?xún)纛~列示；() 債券利息收入按債券票面價(jià)值與票面利率或內(nèi)含票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；() 資產(chǎn)支持證券利息收入按證券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額，扣除應(yīng)由資產(chǎn)支持證券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在證券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；() 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入，按買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)的成本