時間序列分析試卷及答案(文件)
【正文】 _____。6. 對于一階自回歸模型MA(1): ，其自相關函數(shù)為______________________。2. 設時間序列，則其一階差分為_________________________。3. 設ARMA (2, 1)：則所對應的特征方程為_______________________。7. 對于二階自回歸模型AR(2):則模型所滿足的YuleWalker方程是______________________。得分二、 （10分）設時間序列來自過程，滿足 , 其中是白噪聲序列，并且。（10分）（2） 對所識別的模型參數(shù)和白噪聲方差給出其矩估計。得分六、 （20分）證明下列兩題：（1） 設時間序列來自過程，滿足 , 其中, 證明其自相關系數(shù)為（10分）（2） 若，且和不相關，即。3. ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。7. 對于一階自回歸模型MA(1)，其自相關函數(shù)為______________________。得分八、 （20分）設是二階移動平均模型MA(2)，即滿足 , 其中是白噪聲序列，并且（1） 當=，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關函數(shù)。（3） 對AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計，并且寫出模型的表達式。3. 時間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗的目的是____________________。（3）
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