計量經(jīng)濟學期末總復習(文件)
【正文】 6.0b1Xi)其中ab2Yi=t+Xt下列關于二階段最小二乘法說法中正確的有（ ）三、問答題1.方差為的正態(tài)分布假定。（6）各解釋變量之間不存在顯著的線性相關關系84. 在多元線性回歸分析中，t簡述異方差性的含義、來源、后果并寫出懷特（White）檢驗方法的檢驗步驟。tt1548.6186教材第題.11.1DF克萊因和戈德伯格曾用年（19421944W、非工資—非農(nóng)業(yè)收入27試對該模型進行評價，指出其中存在的問題。指出下列論文中的主要錯誤之處：在一篇關于中國石油消費預測研究的論文中，作者選擇石油年消費量（OIL，單位：萬噸標準煤）為被解釋變量，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP，按當年價格計算，單位：億元）為解釋變量，1990—2006a+=OILtm估計模型，得到? tln+=1990,1991,L,2006t2020年石油消費預測值分別為萬噸標準煤。i=1，2，…，39）的組數(shù)據(jù)為樣本，以固定資產(chǎn)存量I分別建立了如下i,t1=lnVitVi,t1+itI+tmit+為了分析我國工業(yè)行業(yè)的成長性，分別利用每個行業(yè)的時間序列數(shù)據(jù)，對模型②進行個行業(yè)。分別從四、計算題1.9和+Y5XX)2Y)2(XiYi利用最小二乘法估計TSS為3．由=50+其中，YC的預測區(qū)間。分）????B??B??B??B??B?0 ??B ??B ??B ??B?DependentSquaresDate:2000Includeddependentvar .criterion Sumlikelihood Fstatistic DurbinWatson4=_______，=_______；并說明估計參數(shù)與回歸模型是否顯著?4．解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。年第一季度到=β0+β1t+以下是某個案例的Variable:1 10Includedadjusting X1 var Adjustedvar criterion Schwarz Prob(Fstatistic) ①填上（1）、（2）、（3）、（4）位置所缺數(shù)據(jù)；②以標準記法寫出回歸方程；③你對分析結果滿意嗎？為什么？7. 根據(jù)下列Variable:1Std.inforesid SchwarzVariable:1achievedStd.Rsquared Akaikecriterion Log下圖一是的相關圖和偏相關圖；圖二是以分）13圖一DependentSquaresDate:1997Includedadjusting6var Adjustedofsquaredstat 圖二其中Dyt（限選擇兩種形式）（6年的分）14。的值（計算過程中保留四位小數(shù)）。（8ARMA統(tǒng)計量criterion LoginfodependentError tStatistic Prob.AR(1) MA(2) Rsquared Meanachieved4719:28Sample(adjusted):DYMethod:為變量建立的時間序列模型的輸出結果。的差分變量statsquaredtStatistic6observations:Leastlikelihood Fstatistic DurbinWatsonSumtStatistic Prob.C 1/X Adjustedobservations:Least應用軟件的運行結果比較分析選擇哪個模型較好？并說明理由；以標準形式寫出確定的回歸方程。likelihood Fstatistic DurbinWatsonsquared Akaike（4） . 12Rsquared Mean10Least分析結果（局部）。（僅考慮截距變動。+β2年第四季度的數(shù)據(jù)。分）5. 已知某市羊毛衫的銷售量3．給定檢驗水平4resid Schwarzregression AkaikeRsquared .23Variable Coefficient Std.10:04Sample:LNCONS11Method:年天津市城鎮(zhèn)居民人均可支配銷
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