本科經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)第3章自學(xué)第3版(文件)
【正文】 章 19 33 第 3章 20 例 38 繼續(xù)個(gè)人電腦 /打印機(jī)一例，現(xiàn)計(jì)算兩變量的相關(guān)系數(shù)。偏度 S是 對(duì)稱(chēng)性 的度量，峰度 K是一個(gè)概率密度函數(shù) 高低或胖瘦 的度量。描述該隨機(jī)變量，可以用概率密度函數(shù)或用期望、方差等數(shù)字特征。 所以我們必須知道 樣本矩 (sample moments)的計(jì)算方法。 利用 Excel文件 具體計(jì)算。假設(shè)從該總體中得到一個(gè)隨機(jī)樣本 (見(jiàn)Excel文件 )，在本例中，股票價(jià)格 X用道－瓊斯指數(shù)均值來(lái)度量，消費(fèi)者價(jià)格 Y用消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)來(lái)度量。 現(xiàn)在，我們可以把我國(guó) 所有 20歲女性身高值構(gòu)成的集合 看成是一個(gè) 總體 ,我們來(lái)考察這一總體的情況?？梢杂?jì)算得到正態(tài)分布的 S＝ 0， K＝ 3。 第 3章 21 相關(guān)變量的方差 ),c o v (2)v a r ()v a r ()v a r ( 22 YXabYbXabYaX ????特別地： yxyxYXYXYXYX??????2)va r()va r()va r(2)va r()va r()va r(????????第 3章 22 ????????)|()|()|()|(xXYYfxXYEyYXXfyYXE 條件期望值 (conditional expectation) 例 39：在個(gè)人電腦 /打印機(jī)一例中，計(jì)算 E(Y|X=2)，即在每天售出 2臺(tái)個(gè)人電腦的條件下銷(xiāo)售打印機(jī)的條件期望。 已知： , ?? yx ??*4**1**0*0)( ＝???? ?XYE 0 1 2 3 4 總計(jì) f(x) 出售個(gè)人電腦的數(shù)量（ X） 0 1 2 3 4 表 23 個(gè)人電腦售出數(shù)量 X和打印機(jī)售出數(shù)量 Y的二元概率分布 總計(jì) f(y) 出售打印機(jī)的數(shù)量 (Y) uE ( X Y ) uYX yx *),c o v ( ???＝第 3章 18 相關(guān)系數(shù)定義如下 yxYX???),c o v (?11 ??? ? 相關(guān)系數(shù)的性質(zhì) 相關(guān)系數(shù) (correlation) 1. 相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差同號(hào) 2. 相關(guān)系數(shù)度量了兩變量間的線性關(guān)系 3. 相關(guān)系數(shù)是一個(gè)純數(shù)值，且滿足： 4. 如果兩變量獨(dú)立，則協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)都為 0，但如果兩變量的相關(guān)系數(shù)為 0，并不意味著這兩個(gè)變量相互獨(dú)立。 第 3章 15 協(xié)方差 (cova
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