中國人民大學計量經(jīng)濟學講義趙國慶cha(文件)
【正文】 SnSbt t nSS???????????167。 系數(shù)的顯著性檢驗 最小二乘估計量的大樣本性質(zhì)： 12, , ,:l i m ( ) 1b , b p l i mXYnXXnSb b b bSbPbb????????? ? ??隨 著 樣 本 容 量 的 變 化 得 到 序 列可 以 證 明 有 如 下 性 質(zhì)表 明 依 概 率 收 斂 于 稱 為 的 一 致 性 估 計 量 . 記 作 :167。 系數(shù)的顯著性檢驗 22222222: 11:11:11XX XXXX XXXX XXbbp t p tSSSSb t S b t SSSXXa t S a t Sn S n S??????????????? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?顯 然 有≥ ≤ = 1 的 置 信 區(qū) 間 為≤ ≤ +同 樣 的 置 信 區(qū) 間 為≤ ≤ +167。167。 預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間 ? ? ? ?? ?? ?22002020?2111?210XX0XXYYtnXXSnSYXXY t n SnS?????????? ? ? ?給 定 顯 著 水 平由 ≤得 置 信 區(qū) 間 為。 預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間 ? ?? ?? ?? ?? ?0020220200202?1v a r 110 , 1?0 ,1110XX0XXXXYYXXenSXXeNnSYYtNXXnS????????? ? ????????????????????????????????????稱 為 的 無 偏 預(yù) 測 ， 可 以 得 到， 則構(gòu) 造 統(tǒng) 計 量 ：167。 系數(shù)的顯著性檢驗 ? ? ? ?? ?22222?( 1 ) 1 70 ( 2 ) 231? ? (3 ) 6 53 1 ( 3 ) XX XXXXY a bX XT SS ESSSnXSv ar a S v ar bn S Sabtts e bXSnSt???? ? ? ?? ? ?? ? ????? ? ? ? ??????? ? ? ????解 :167。 系數(shù)的顯著性檢驗 ? ?01: 0 : 00 2111t t tXX XXY X uHHbbt t nSSSS?? ? ? ???????? ? ????? ? ? ??中 的 ， 的 顯 著 性 檢 驗則顯 著 水 平置 信 度167。167。 系數(shù)的顯著性檢驗 定理 1 222( 1) ,1,XXXXabXaNnSbNS?????? ????? ????????????最 小 二 乘 估 計 量 的 概 率 分 布 分 別 為167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ?? ? ? ?
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