【正文】 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會或其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會定期匯報(bào)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（5）逐步建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制工作；（6）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請董事會或其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會審批；（7）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（8）指定專門部門和人員負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并明確流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)；建立完善的報(bào)告制度，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門和人員的相對獨(dú)立性，特別是要獨(dú)立于從事資金交易的部門；（9）授權(quán)其下設(shè)的資產(chǎn)負(fù)債管理委員履行以上部分相應(yīng)職責(zé)，獲得授權(quán)的專門委員會應(yīng)定期向高級管理層提交有關(guān)報(bào)告。xx建立與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會、董事會風(fēng)險(xiǎn)管理及其關(guān)聯(lián)交易控制委員會、高級管理層及其下設(shè)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)管理委員會和相關(guān)職能部門。xx需根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、股東回報(bào)要求的調(diào)整和市場環(huán)境的變化，定期重檢流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好；風(fēng)險(xiǎn)管理部原則上應(yīng)每年開展一次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好重檢，并向高級管理層和董事會或其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及關(guān)聯(lián)交易控制管理委員會報(bào)告相關(guān)情況。（1）定量指標(biāo)正常情景下，必須保持適度的備付頭寸以應(yīng)付客戶的提款和資產(chǎn)增長的資金需求，超額備付金比率不得低于5%；保持適度的流動(dòng)性資產(chǎn)儲備，流動(dòng)性比例不得低于25%；90天內(nèi)的累計(jì)流動(dòng)性缺口率不得低于10%。是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。第一篇：XX流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法()xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法目 錄總則............................................................................................................2 ...........................................................................................................2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和職責(zé)..............................................................5 ..................................................................................5 .........................................................................................5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告.........................................................10 ..................................................................................................10 .......................................................................................12 ..................................................................................................15 ..................................................................................................17流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制..............................................................................18流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額........................................................................................20 ...............................................................20 ................................................................................20 ....................................................................................20 ....................................................................................21 ..............................................................................................21內(nèi)部控制和監(jiān)督約束.................................................................................21 ....................................................................................21 ...............................................................21 ....................................................................................22 ..................................................................................................23 .......................................................................................23附則..........................................................................................................24總則為進(jìn)一步健全xx股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》以及新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等，并結(jié)合本行實(shí)際，制定本管理辦法。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。通過建立適時(shí)、合理、有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在xx可以承受的范圍之內(nèi)，以推動(dòng)xx的持續(xù)、健康運(yùn)行。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好是在統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)偏好和整體風(fēng)險(xiǎn)容忍度范圍內(nèi)，根據(jù)xx的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、外部市場環(huán)境變化等因素確定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。自身事件引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)情況下，xx必須保持至少一個(gè)月的生存期，即要采取各項(xiàng)措施確保一個(gè)月內(nèi)的累計(jì)流動(dòng)性缺口必須大于0；流動(dòng)性覆蓋率必須大于或者等于100%；凈穩(wěn)定資金比率必須大于或者等于100%。各資金供需部門（機(jī)構(gòu)）和資金管理部門應(yīng)基于外部市場環(huán)境變化、風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升或增加回報(bào)要求，提出風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整建議；總行風(fēng)險(xiǎn)管理部對調(diào)整提議進(jìn)行評估提出評估意見，經(jīng)高級管理層審核后報(bào)董事會或其授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及關(guān)聯(lián)交易控制管理委員會審批。董事會承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)，并就流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理向股東負(fù)責(zé)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門，承擔(dān)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析和評估、預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)提示以及危機(jī)時(shí)期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和報(bào)告。，主要從內(nèi)外兩個(gè)方面進(jìn)行：（1）內(nèi)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ①流動(dòng)性狀況超額備付金比率、流動(dòng)性比率、核心負(fù)債依存度、存貸比率、流動(dòng)性缺口率等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的水平和變化趨勢；到期日錯(cuò)配和現(xiàn)金流缺口情況；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與同業(yè)、內(nèi)部限額和監(jiān)管指標(biāo)的比較水平。③資產(chǎn)流動(dòng)性資產(chǎn)增長情況和集中度； 216。（2）外部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策的變化； 外部市場流動(dòng)性狀況的變化； 重要融資渠道即將受限或失靈； 公眾報(bào)道或公眾信譽(yù)；資產(chǎn)或抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整； 銀行所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評估方法主要體現(xiàn)在xx資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金流量管理、壓力測試、應(yīng)急計(jì)劃、限額管理以及管理信息系統(tǒng)等方面，主要包括靜態(tài)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析評價(jià)法、現(xiàn)金流缺口分析法、壓力測試和應(yīng)急計(jì)劃等。計(jì)量和評價(jià)模型的參數(shù)引入與調(diào)整（包括重要參數(shù)的調(diào)整）須進(jìn)行評估和論證。（1）壓力測試頻率xx整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試頻率原則上不低于每季度一次?？傂辛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)根據(jù)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平和組織框架等制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)經(jīng)營和現(xiàn)金流量管理情況設(shè)定并監(jiān)控銀行內(nèi)外部流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo)以分析銀行所面臨的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)說明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。同時(shí)，要對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)以確保各項(xiàng)計(jì)劃措施在緊急情況下的順利實(shí)施。信息管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)如下功能：（1）每日計(jì)算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯(cuò)配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行計(jì)算和分析；（2）計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行監(jiān)測和控制；（3）及時(shí)、有效地對銀行大額資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和控制；（4）適時(shí)報(bào)告銀行所持有流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場價(jià)值；（5）定期核查是否符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和限額；（6）及時(shí)地、有前瞻性地反映銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢，以便董事會和高級管理層準(zhǔn)確評估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平；（7）針對不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)實(shí)施情景分析和壓力測試。（1）資金頭寸監(jiān)測。總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日對銀行單戶資金存取超（含）100萬的大額資金進(jìn)行監(jiān)測，密切關(guān)注大額資金的流動(dòng)情況?？傂杏?jì)劃財(cái)務(wù)部每日對零售存款的流入和流出情況進(jìn)行監(jiān)測，密切關(guān)注零售存款的流動(dòng)情況?？傂辛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在持續(xù)監(jiān)測存貸比的基礎(chǔ)上，原則上按旬對存貸比預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，并按照xx存貸比控制管理程序的預(yù)警辦法，對全行和各分支機(jī)構(gòu)存貸比指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警，于每旬的1個(gè)工作日內(nèi)，對需要預(yù)警或解除預(yù)警的分支機(jī)構(gòu)、部門，發(fā)出預(yù)警通知書或解除預(yù)警的通知?？傂辛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在持續(xù)積累流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子數(shù)據(jù)以及分析風(fēng)險(xiǎn)因子數(shù)據(jù)變動(dòng)的基礎(chǔ)上，按季開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試，并形成季度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析和壓力測試報(bào)告。對發(fā)生的重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，按照xx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告管理程序規(guī)定的報(bào)告流程在第一時(shí)間對內(nèi)和對外報(bào)告，必要時(shí)及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。對于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的集中度風(fēng)險(xiǎn)，主要根據(jù)其流動(dòng)性的不同，不斷拓寬融資渠道，并將資金配置在不同流動(dòng)性的資產(chǎn)之間，建立“三級資金備付” 體系，提高資金來源和運(yùn)用的多樣化，以降低風(fēng)險(xiǎn)。（3）風(fēng)險(xiǎn)對沖。（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，并逐步建立并不斷完善適時(shí)預(yù)警和剛性控制相結(jié)合的限額體系?？傂杏?jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好，在審批通過的限額框架內(nèi)制訂全行資金經(jīng)營計(jì)劃，并將限額逐層分解傳導(dǎo)至各業(yè)務(wù)管理部門和各支行機(jī)構(gòu)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部在對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策偏好、市場環(huán)境變化、限額執(zhí)行情況等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，酌情提出調(diào)整流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的建議并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制管理委員會進(jìn)行審議。風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理部門牽頭對全行流動(dòng)性內(nèi)部控制制度建設(shè)、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，結(jié)合檢查所發(fā)現(xiàn)的問題對內(nèi)控狀況進(jìn)行評價(jià)，向高級管理層和董事會報(bào)告，并督促流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門（機(jī)構(gòu)）和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門及時(shí)整改。被審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見并落實(shí)整改?？傂卸聲k公室應(yīng)定期披露有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的情況，并在出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，適時(shí)披露情況說明等資料以提高交易對手、客戶及公眾的信心，從而最大限度地減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要是對現(xiàn)金資產(chǎn)的科學(xué)管理，包括：庫存現(xiàn)金、存放中央銀行準(zhǔn)備金款項(xiàng)以及存放、省聯(lián)社（同業(yè)）的活期存款等。第二章 管理原則和方法第七條 為實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)，應(yīng)遵循以下三項(xiàng)原則：一、總量均衡原則。即資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動(dòng)性狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)，通過資金調(diào)劑、主動(dòng)負(fù)債的方式來滿足流動(dòng)性需求，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模；當(dāng)流動(dòng)性需求減少、出現(xiàn)多于頭寸時(shí)，又可投資于短期金融工具，獲取盈利。適時(shí)監(jiān)控：通過定期編制、填報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測表，適時(shí)分析、2監(jiān)控流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)，掌握整體運(yùn)行方向，預(yù)測運(yùn)行趨勢，調(diào)整運(yùn)行偏差?；A(chǔ)頭寸＝庫存現(xiàn)金+在中央銀行一般性存款可用頭寸＝基礎(chǔ)頭寸+（－）應(yīng)清入清出匯差資金+（－）到期同業(yè)往來+（－）繳存存款調(diào)增調(diào)減額+（－）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級準(zhǔn)備金可貸頭寸是指在某一時(shí)期可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。第四章 組織與實(shí)施第十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會統(tǒng)一指導(dǎo)下進(jìn)行。有關(guān)業(yè)務(wù)部室要積極協(xié)作，并負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的測算并及時(shí)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理委員會。增強(qiáng)憂患意識，高度重視穩(wěn)定和安全工作，堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，常態(tài)與非常態(tài)相結(jié)合，做好應(yīng)對突發(fā)事件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；二、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。第十八條 組織體系及工作職責(zé)：對金融突發(fā)事