培訓(xùn)講義全面風(fēng)險管理風(fēng)險理財-wenkub
2023-05-14 09:06:54 本頁面
【正文】 織職能 風(fēng) 險 理 財 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 K(P)=f( R(r) ) ? P： 實收資本（ Paidup capital） ? r ： 風(fēng)險 (risk) ? R( )： 自留風(fēng)險 (Retained risk) ? f( )： 應(yīng)付風(fēng)險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Low High Paidup capital Retain Priority Risk exposure 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 The Standard Model 不足 只考慮了資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn) 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——保 險 模型 The Insurance Model K(C)＝ f( T(r) ) ? C： 或有資本（ Contingent capital） ? R： 風(fēng)險 (risk) ? T( )： 被轉(zhuǎn)移風(fēng)險 (Transferred risk) ? F( )： 應(yīng)付風(fēng)險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Paidup capital Retain Risk exposure Insurance Hedge Contingent capital Transfer 資本結(jié)構(gòu)模型 ——保險模型 The Insurance Model 不足 只考慮了資產(chǎn)負(fù)債表外的資產(chǎn) 資本結(jié)構(gòu)模型 ——綜合模型 The Insurative Model K(P) = p x f(R(r)) + q x f(T(r)) K(C) = (1 p) x f(R(r)) + (1 – q) x f
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