人壽保險(xiǎn)公司重要風(fēng)險(xiǎn)管理思路-wenkub
2023-03-13 15:05:40 本頁面
【正文】 /13 4 一、保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營流程 經(jīng)營流程 保險(xiǎn)公司經(jīng)營利潤，源自于承?；顒?dòng)及投資 活動(dòng)。 二、保險(xiǎn)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 9 (一 )、保險(xiǎn)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)來自公司內(nèi)部及公司外部的種種風(fēng)險(xiǎn)，例如 : – 業(yè)務(wù)量下滑 – 賠款增加造成侵蝕資本 – 大量新保單所造成初年度的虧損，但資本不足以支應(yīng) – 美金對(duì)臺(tái)幣持續(xù)貶值 – 外幣投資避險(xiǎn)或不避險(xiǎn)？ – 恐怖主義 – 天災(zāi) – … 2023/3/13 10 （二）、 SP’s 保險(xiǎn)預(yù)警列表 (Standard Poor39。 2023/3/13 12 風(fēng)險(xiǎn)集中 風(fēng)險(xiǎn)集中有下列現(xiàn)象，包括： (1)投資組合 :保險(xiǎn)公司和再保公司高度集中的股票投資，漲跌的損失可能會(huì)造成大量的投資虧損，最終侵蝕資本實(shí)力。 (2) 當(dāng)一家公司進(jìn)入新市場時(shí)，通常需要接受較低的業(yè)務(wù)質(zhì)量或是價(jià)格，以爭取市場占有率，這亦代表該公司可能會(huì)被降為市場的跟隨者。 (2) 承接高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司必須要有自律性的核保方法，實(shí)施審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理以及資產(chǎn)負(fù)債管理策略。 (3) 再保公司的支持通常被歸類到所謂的第三人的支持。 評(píng)估及衡量風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 20 一、如何辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn) ? CEO 的主要任務(wù) 過去 – 追求保費(fèi)收入成長 – 贏得市場占有率 – 賺取利潤 現(xiàn)在 – 以上皆是 – 以及 “降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受的程度” 2023/3/13 21 二、風(fēng)險(xiǎn)的來源 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) 2. 公司外部的風(fēng)險(xiǎn) (系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ) 2023/3/13 22 1. 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 核保風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 再保風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)負(fù)債配置風(fēng)險(xiǎn) 策略風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 23 公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) (1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)＆定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司實(shí)際理賠支出與產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)的精算假設(shè)差距過大，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司在承保收益上發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 (6)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司因無法及時(shí)獲得足夠的流動(dòng)性資金以準(zhǔn)時(shí)清償債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 成功的保險(xiǎn)公司特質(zhì)為隨時(shí)掌握保險(xiǎn)經(jīng)營本業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)： 公司所暴露的風(fēng)險(xiǎn) 如何衡量風(fēng)險(xiǎn) 如何透過模型控制風(fēng)險(xiǎn) 2023/3/13 30 （一）、保險(xiǎn)公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理 回歸保險(xiǎn)公司的本業(yè)核心 建立核心事業(yè)管理，宗旨以重新聚焦在保險(xiǎn)事業(yè)經(jīng)營的核心。 2023/3/13 31 （一）、保險(xiǎn)公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理 使用新的方法致勝 (1)、改善核保質(zhì)量可借重新方法，如數(shù)據(jù)采礦及預(yù)測模型工具，以確保數(shù)據(jù)是正確的、一致的、及整合過的。 (2)此政策勢必影響各國保險(xiǎn)監(jiān)理政策，針 對(duì)保險(xiǎn)公司資本風(fēng)險(xiǎn)加以控管。 – RBC 屬靜態(tài)管理工具，以會(huì)計(jì)帳列數(shù)據(jù)為計(jì)算基礎(chǔ)，亦考慮實(shí)際整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。 在經(jīng)濟(jì)資本架構(gòu)下，保險(xiǎn)商品精算與定價(jià)時(shí)必須將資產(chǎn)負(fù)債管理之成本納入考慮。 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提供一個(gè)管理架構(gòu)，讓企業(yè)有效率的處理各種未知及不確定風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，以提升企業(yè)建立價(jià)值的能力。 – 強(qiáng)
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