對沖基金策略技術(shù)之量化投資概念-wenkub
2023-02-08 22:40:22 本頁面
【正文】 率事件（以組合對沖為主） ? 優(yōu)點二：克服人性弱點（以機(jī)器交易為主） ? 優(yōu)點三：精力無限（監(jiān)控全市場、全產(chǎn)品、全周期） ? 優(yōu)點四：精細(xì)化交易（利用算法交易降低對市場的沖擊） ? 量化投資是投資從藝術(shù)走向科學(xué)的必由之路 部門介紹大綱 量化投資是什么 一個案例 ? 假設(shè)我們有一個不均勻的硬幣，有 51%的概率正面， 49%會反面。 ? 2. 全輸概率： A： 輸?shù)羧抠Y本的概率 = B： 輸?shù)羧抠Y本的概率 = * ... * = ^ 1000. ? B策略全輸?shù)母怕蔬h(yuǎn)小于 A策略 一個案例 ? 3. 風(fēng)險評估 A: stdev(1000,0,0,0 ...0) = ； B： stdev（ 1， 1,1,1， 1, ... 1) = 1 可見， A策略的標(biāo)準(zhǔn)差遠(yuǎn)大于 A。 ? 股指期貨套利分為期現(xiàn)套利，跨期套利，跨市套利和跨品種套利，其中期現(xiàn)套利和跨期套利這兩種最主流的方式。 ? 統(tǒng)計套利的主要內(nèi)容包括：股票配對交易、股指套利、融券套利和外匯套利。 ? 根據(jù)各個算法交易中算法的主動程度不同，可以把不同算法交易分為被動型算法交易、主動型算法交易、綜合型算法交易三大類。 ? 優(yōu)勢在于：強(qiáng)大的建模能力和全面的分析能力 31 MATLAB簡介 ? MATLAB金融工具箱主要有： ? Datafeed Toolbox：金融數(shù)據(jù)工具箱 ? Econometrics Toolbox：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具箱 ? Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱 ? FixedIne Toolbox：固定收益工具箱 ? Optimization Toolbox：優(yōu)化工具箱 ? Statistics Toolbox：統(tǒng)計工具箱 ? 用戶可以利用 MATLAB進(jìn)行 ? （ 1）交易策略實現(xiàn)和回測、投資組合優(yōu)化和分析 ? （ 2）資產(chǎn)分配、金融時序分析、期權(quán)價格和敏感度分析、現(xiàn)金流分析 ? （ 3）風(fēng)險管理、預(yù)測和模擬、利率曲線擬合和期限結(jié)構(gòu)建模 ? （ 4） Monte Carlo模擬、基于 GARCH的波動性分析等。缺點是不夠精確，尤其不能考慮資金量對市場的影響。那么在后驗的時候，可以設(shè)定成交股的 A%和掛單量的 B%中最小值，為模擬撮合的成交量。 ? 實時模擬交易是將策略寫成一個 DLL，放在模擬平臺上自動運行。 ? 這個階段 IT的要求：快速報盤搶單能力 目前流行的綜合量化平臺 ? 大智慧 DTS ? 天軟量化平臺 ? 國泰安寬平臺 ? 恒生極速策略系統(tǒng) ?系統(tǒng)設(shè)計 DTS程序化交易平臺 交易引擎 大智慧投研終端 大智慧交易終端 終端應(yīng)用 財匯金融數(shù)據(jù) 資訊數(shù)據(jù) 高速事件處理 全市場、全品種、全業(yè)務(wù) 高速交易 產(chǎn)投研一體化 DTS大智慧策略交易平臺 天軟金融數(shù)據(jù)倉庫 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類 天軟金融數(shù)據(jù) 第三方數(shù)據(jù)商 TA、交易持倉數(shù)據(jù) 基金財務(wù)估值數(shù)據(jù) 預(yù)期評級類數(shù)據(jù) 行情交易類 滬深LEVEL1 開放式接口 滬深LEVEL2 港股 海外 股指期貨 國內(nèi)商品期貨 支持業(yè)內(nèi)主流資訊商，如：萬 X、聚 X、財 X、巨 X等的數(shù)據(jù)接口 支持主流基金估值、柜臺接口口 支持朝陽永續(xù)、今 X投資等 證券、基金、交易所報盤債券等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 恒生量化交易系統(tǒng) 寬系列帶來的全新體驗 寬系列與整個量化投資流程緊密結(jié)合 寬 數(shù)據(jù) 寬 研究 精選數(shù)據(jù) 策略構(gòu)建 精確回驗 績效評估 策略管理 各類策略的研究，開發(fā)，回測并最終定型 成型策略進(jìn)行模擬交易，同時向外界展示成果 模擬交易通過后策略進(jìn)入真錢交易 策略形成金融產(chǎn)品，向客戶進(jìn)行推廣和教育 模擬交易 策略推薦 證券優(yōu)選 融資融券 萬人競賽 高速行情 模擬交易 真實柜臺 因子風(fēng)控 算法交易 策略推薦 資金配對 基金孵化 內(nèi)外培訓(xùn) 大型峰會 寬 投顧 寬 交易 寬 基金 寬 服務(wù) 各種平臺的比較 平臺名稱 優(yōu)勢 適合用戶 大智慧
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