03注會財管-第三章-下載版-wenkub
2023-07-10 05:06:08 本頁面
【正文】 【解析】本題的考點是系數(shù)之間的關(guān)系，在普通年金現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)減系數(shù)加1的計算結(jié)果為預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)。2.【答案】B【解析】選項A、C屬于市場分割理論的觀點；選項D屬于流動性溢價理論的觀點。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。，證券市場線向上平移，會提高證券市場線的斜率，會降低資本市場線的斜率，正確的有（ ?。?。%%%%，其機會集曲線表述正確的有（ ）。，方差越大，風險越大，標準差越大，風險越大，變異系數(shù)越大，風險越大，標準差越小，風險越大%，標準差為18%，B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。，錯誤的有（ ?。?。，證券市場線的斜率越大，證券市場線向上平移二、多項選擇題，正確的有（ ）。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標準差為（ ?。?。%%%%（ ?。? （ ?。?。，不正確的是（ ?。?。、金融產(chǎn)品價格體系中處于基礎(chǔ)性地位，屬于預(yù)期理論觀點的是（ ?。?。（ ）。，有效年利率等于報價利率，有效年利率高于報價利率=報價利率/一年計息的次數(shù)=（1+報價利率/一年計息的次數(shù)）一年計息的次數(shù)1，假定銀行利息率為10%，5年10%，5年期10%，則應(yīng)從現(xiàn)在起每年年末等額存入銀行的償債基金為（ ?。┰?。+1，風險分散效應(yīng)越強，風險分散效應(yīng)越弱，不能分散任何風險，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)、B兩個證券，A證券的期望報酬率是10%，B證券的期望報酬率是12%，下列相關(guān)表述中，正確的是（ ?。?。，不正確的是（ ?。?。%% %%，正確的是（ ?。?。，還要反映市場對未來供求狀況的預(yù)期、金融產(chǎn)品價格體系中處于基礎(chǔ)性地位，正確的有（ ?。?。，銀行貸款的年利率為8%，每年復(fù)利一次，銀行規(guī)定前三年不用還本付息，但從第四年到第八年每年年初償還本息10萬元，下列計算該筆款項金額的公式正確的有（ ?。t下列表述中正確的有（ ?。?。 ，向左彎曲的程度越大 ，機會集是一條直線 ，機會集是一條直線，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的敘述正確的有（ ）。三、計算分析題、乙兩只股票最近4年收益率的有關(guān)資料如下：證券名稱期望報酬率標準差與市場組合的相關(guān)系數(shù)貝塔值無風險資產(chǎn)？？？？市場組合？？？A股票？B股票？C股票？？、乙兩個投資項目獲得的收益率及相關(guān)概念資料如下表所示：市場銷售情況概率甲項目的收益率乙項目的收益率很好25%20%一般12%9%很差5%2%要求： （1）分別計算甲、乙兩個投資項目的期望收益率； （2）分別計算甲、乙兩個投資項目收益率的標準差； （3）分別計算甲、乙兩個投資項目收益率的變異系數(shù)； （4）假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，無風險報酬率為5%，股票市場的平均收益率為12%，分別計算甲、乙兩個投資項目的β值； （5）假設(shè)股
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