【正文】 1998年版 ? （美）詹姆斯 D漢密爾頓 《 時(shí)間序列分析 》 ，中國社會(huì)科學(xué)出版社， 1998年版 ? Jack Johnston amp。 “ 增工資”與“減工資” 、“ 削減利息率”與“提高利息率”，究竟應(yīng)如何選擇？其數(shù)量關(guān)系和數(shù)量界線究竟是什么 ? 這說明 經(jīng)濟(jì)概念的定量化 非常必要。 ?Econometrica創(chuàng)刊辭： 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。 ?在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)如何選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用估計(jì)結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算和分析。 ? 與 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 的關(guān)系 ? 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)側(cè)重于分析隨機(jī)現(xiàn)象的規(guī)律性。 離開了計(jì)量方法提出的經(jīng)濟(jì)背景、 離開了計(jì)量方法本身的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、 離開了計(jì)量方法應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)對(duì)象、 離開了計(jì)量結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義解讀 , 對(duì)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)問題來說 ,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就只是一堆毫無用 的公式和符號(hào)。 ?這意味著，邊際消費(fèi)傾向（ MPC） 大于 0，但小于 1。 構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素 ： 指 不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不 同，是可以觀測(cè)的因素。式中 CAi為實(shí)際消費(fèi)， CPi為回歸方程推斷的消費(fèi)。 ? 需要注意的是，這些假定缺乏理論支持。 ? 在本課程中，我們通常假定模型設(shè)定是正確的，在此基礎(chǔ)上討論估計(jì)方法。 ▲ 模型只能抓主要因素和主要特征 ， 就只得舍棄 某些因素 ▲ 對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系 ， 只能根據(jù)研究 者的認(rèn)識(shí)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地 、 簡(jiǎn)化地 表達(dá)出來 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍就總會(huì)具有一定主觀性 為什么是設(shè)定（ Specification）？ （ 模型只能是漫畫 —— 不是照片，更不是高像素照片！ ） 50 “由一般到特殊”的建模方法 ? 從最一般化的模型（即包括所有可能的影響變量）開始著手； ? 通過對(duì)估計(jì)參數(shù)做統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，逐步使模型形式簡(jiǎn)化； ? 這種方法特別適用于包括滯后期較長而滯后結(jié)構(gòu)又不確定的情況，同時(shí)也適用于函數(shù)形式未知的情況； ? 這種思路體現(xiàn)出，與包括無關(guān)變量相比，丟失重要解釋變量造成的危害更為嚴(yán)重。 53 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 ? 陳述理論或假說 (hypothesis) ? 將理論關(guān)系表示為數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ? 設(shè)定 /選擇具體的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)學(xué)表達(dá)形式 ? 獲得數(shù)據(jù) ? 估計(jì)模型參數(shù) ? 檢驗(yàn)假說是否成立 ? 預(yù)測(cè) (Forecasting) 或推斷 (prediction) ? 政策分析 ? 注意： 上面所述并非需要嚴(yán)格遵守的規(guī)則，在實(shí)際工作中可能需要多次重復(fù)某些步驟。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容 : 如何通過變量的樣本觀測(cè)值 ， 科學(xué)地 、 合理地 去估計(jì)和檢驗(yàn)總體模型中的參數(shù) 。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的作用是揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，即采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)得到模型參數(shù)，并利用其做有關(guān)的分析。 ?前提：經(jīng)濟(jì)過程和結(jié)構(gòu)具有穩(wěn)定性 ? 對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程和缺乏行為規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測(cè)功能在很大程度上失效。 63 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用： 檢驗(yàn)理論 ? 實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 64 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的強(qiáng)點(diǎn)和弱點(diǎn) ? 強(qiáng)點(diǎn)： ? 明確陳述了變量間的理論關(guān)系和適用范圍假定，便于其他學(xué)者進(jìn)行對(duì)比和檢驗(yàn)； ? 充分利用統(tǒng)計(jì)資料； ? 全面評(píng)價(jià)各種影響因素，并分離出各自的影響； ? 可以為決策提供較為精確的支持。 ? 利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對(duì)理論進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)隱含所使用的模型是正確的這一假定 ?如果模型存在設(shè)定錯(cuò)誤，那么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和推斷通常會(huì)失效。 ? 在進(jìn)行政策分析和預(yù)測(cè)時(shí)，我們常常以既不精確、也不可靠的理論為基礎(chǔ)，試圖發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)生成過程。 69 是否值得做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究？ ? 否 ? 我國的數(shù)據(jù)很不可靠 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型得出的都是常識(shí)性問題 ? 拍腦袋也能得出相近的結(jié)果 ? 基于太多脫離實(shí)際的假定 ? 結(jié)果的隨意性很大 ? 技術(shù)難度太大 ? 結(jié)果很容易受到質(zhì)疑 ? 是 ? 用其他方法處理數(shù)據(jù)不會(huì)更可靠 ? 增進(jìn)對(duì)問題的認(rèn)識(shí)深度和系統(tǒng)性 ? 拍腦袋得出的結(jié)果無從驗(yàn)證 ? 明確陳述假定是方法論上的優(yōu)點(diǎn) ? 有較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)哪Ｐ驮O(shè)定方法 ? 技術(shù)手段在不斷進(jìn)步 ? 可質(zhì)疑才能使知識(shí)實(shí)現(xiàn)增長 70 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需要注意的問題 ? 研究的適用性與精確性 ?不要為了追求數(shù)量分析的精確性而犧牲結(jié)果的適用性 ?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究必須基于對(duì)理論知識(shí)的理解和對(duì)實(shí)踐情況的準(zhǔn)確把握 ? 僅僅通過對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做分析得到的模型結(jié)果即使有良好的統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)也是不可靠的； ? 經(jīng)驗(yàn)主義傾向，錯(cuò)誤使用模型方法。 67 常常出現(xiàn)的問題 ? 偏好單純依據(jù)模型估計(jì)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)表現(xiàn)作為選擇標(biāo)準(zhǔn) ?R2， T統(tǒng)計(jì)值， F統(tǒng)計(jì)值等 ? 使用純粹基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的估計(jì)技術(shù) ?逐步回歸 (Stepwise regression) ?主成分分析（ Principal ponents） ? 此時(shí)容易出現(xiàn)虛假回歸（偽回歸）錯(cuò)誤(Spurious regression) 68 做計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究難還是不難？ ? 難 ? 模型設(shè)定和估計(jì)結(jié)果解釋不僅需要經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識(shí)，還需要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； ? 數(shù)據(jù)質(zhì)量和完整程度常常存在問題； ? 經(jīng)常遇到與預(yù)期不一致的結(jié)果； ? 分析結(jié)果常常難以令讀者信服。 66 常常出現(xiàn)的問題 ? 理論常常并不足以限定數(shù)據(jù)生成過程 ?對(duì)于非常精確的理論很容易進(jìn)行檢驗(yàn)。 65 常常出現(xiàn)的問題 ? 無法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)： ?通過有控制的實(shí)驗(yàn)，我們可以在保持所有其他因素不變的條件下檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)因素變化產(chǎn)生的影響。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。 ?事先評(píng)價(jià) ?事后評(píng)價(jià) ? 經(jīng)濟(jì)政策通常不具有可試驗(yàn)性。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別變化規(guī)律的主要技術(shù)手段。 57 2 22?()i i i iiin X Y X Yn X X? ???? ? ???2? 0 .7 8 5 6? ?12i i iY X u??? ? ?模型檢驗(yàn) 為什么要對(duì)模型加以檢驗(yàn) ？ ● 建立模型的 理論 依據(jù)可能并不充分 ● 用于模型估計(jì)的