畢博光大總行信貸風險管理系統(tǒng)介紹-wenkub
2023-05-02 22:39:56 本頁面
【正文】 違約概率 PD x 給定違約損失 LGD其中每個部份的簡要說明如下：違約敞口EAD違約敞口為違約時最高可能的損失。給定違約損失 LGD給定違約損失LGD = 1 回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現(xiàn)值占違約貸款賬面余額（本金）的比率?？深A見損失與不可預見損失的和就是授信風險值（CvaR），如圖所示：對于可預見損失、不可預見損失以及異常的損失，銀行應(yīng)采取不同的控制機制來防范：損失分布分解控制機制至可預見損失部份定價與貸款備付金從可預見損失至99%置信區(qū)間經(jīng)濟資本與/或備付超過99%置信區(qū)間部份情景分析（scenario analysis） 及集中度限額目前市場上有多種授信風險值計算的模型。壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結(jié)果而設(shè)計的，因此是正常市場狀態(tài)下模型結(jié)果的補充。信用評分卡主要用于零售銀行業(yè)務(wù)，且參數(shù)量要比對公貸款的貸款評估少的多。信用評分卡模塊能夠運用不同的產(chǎn)品對應(yīng)的評分卡來自動對貸款申請人進行評級，通過的申請者會被自動給予一個信用限額。信貸風險決策管理系統(tǒng)是在信貸風險管理信息系統(tǒng)中與信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)結(jié)合最緊密的模塊。首先，信貸風險決策管理系統(tǒng)應(yīng)支持信貸風險限額的設(shè)置。 政策限額為不同的信貸風險因素設(shè)立邊界限額。為避免因系統(tǒng)故障而影響信貸風險決策管理業(yè)務(wù)運作，建議設(shè)置高可用性的設(shè)備。167。操作數(shù)據(jù)儲存 (ODS)目的：提供歷史性的，交易層面的數(shù)據(jù)，讓用戶經(jīng)常查詢交易層面數(shù)據(jù)結(jié)合OLTP與OLAP的設(shè)計讓許多用戶同時讀取粒度較細的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，即交易層面的數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)支持信貸風險決策管理系統(tǒng)在決策運算、限額設(shè)置及監(jiān)控、信貸風險決策管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)查詢和組合壓力測試的功能功能需求：決策支持 – 提供一個數(shù)據(jù)庫來儲存決策支持與限額設(shè)置及監(jiān)控功能所需的數(shù)據(jù)。所以ETL服務(wù)器無需再次從先前的數(shù)據(jù)源中抽取數(shù)據(jù)，ETL的程序?qū)⒖蓮鸟v留區(qū)中取得數(shù)據(jù)。檢查總計和記錄總數(shù)量會被生成來保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量。有關(guān)CRDS，因為ODS儲存了最新并已轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，因此CRDS將從ODS內(nèi)直接抽取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)將整合后載入CRDS。這樣就可保證由源系統(tǒng)轉(zhuǎn)換來的數(shù)據(jù)與在先前被載入到數(shù)據(jù)庫的同一數(shù)據(jù)保持一致性。反映風險衡量的統(tǒng)計和分析結(jié)果。同時，儀表盤與在線數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)應(yīng)該是整合的，以讓行政管理層從高層次組合的管理報表作深層（Drilldown）與多維的分析。該概覽能夠清晰地展現(xiàn)建行信貸情況，從而為快速有效的業(yè)務(wù)決定提供決策支持信息：下圖即為此概覽報表的示例：建議利用在線數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)內(nèi)的儀表盤（Dashboard）模組實施管理層報表。聯(lián)機數(shù)據(jù)分析及報表處理系統(tǒng)該系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)機數(shù)據(jù)分析及制定與信貸風險有關(guān)的報表。另外，載入程序也需根據(jù)相互關(guān)系的完整性（RI），下載數(shù)據(jù)時必須依照一定的次序。3）載入程序 在駐留區(qū)內(nèi)經(jīng)過轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)將更新并載入到目標數(shù)據(jù)庫內(nèi)。2）轉(zhuǎn)換程序 ETL工具負責處理特別的轉(zhuǎn)換需求及相對復雜的轉(zhuǎn)換邏輯，
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