【正文】 根據(jù)巴塞爾委員會的定義，操作風(fēng)險的每類業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型共有( )個組合。 A不能使用外部人員撰寫的報告 B除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層 C內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理 D業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門 57如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。 A均值—方差模型B資本資產(chǎn)定價模型 C套利定價理論 D二叉樹模型 53《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法，其中不包括( )。 A市場約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中 B市場約束的目的在于保證市場提供另一層面的監(jiān)督 C市場約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等 D這些利益相關(guān)者采取的舉措，會對銀行在金融市場上的運(yùn)作產(chǎn)生多方面的影響 49操作風(fēng)險管理職能部門的工作不包括( )。 A1998年5月B1999年6月C2001年1月D2003年4月 45風(fēng)險管理的核心在于( )。A不變B越高C越低D無法判斷42根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中不正確的一項是( )。 A利率B匯率C股票價格D商品價格 37下列哪一項不屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點？( )A有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C直接面對風(fēng)險管理的各項要求D它是基于會計核算的劃分38風(fēng)險管理的最基本要求是( )。 A事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn) B事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高 D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題33風(fēng)險評級的程序是( )。 A兩者是一回事 B兩者毫無聯(lián)系 C兩者有關(guān)但又有區(qū)別D以上都不對 29在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。 A可獲得更高的投資收益 B可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 26關(guān)于到期日之前的期權(quán)價值，下列表述正確的是( )。資產(chǎn)風(fēng)險敞口100％ C單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額247。 A識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點B員工績效考核 C簡化管理流程 D計算損失金額和發(fā)生概率 22銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是( )。 ABC D 19某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。這里的商品不包括( )。 A經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本 B會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本 C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本 12下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。人民幣各項存款期末余額100％ C核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額247。銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括( ）。 A風(fēng)險管理理念B知識C制度D內(nèi)部控制 6下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。 A期貨合約B掉期合約C期權(quán)合約D遠(yuǎn)期合約 3( )不屬于事前風(fēng)險控制手段。年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷(六)一、單選題（共90題，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。 A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險規(guī)避C風(fēng)險補(bǔ)償D風(fēng)險分散 4經(jīng)濟(jì)資本是指在一個給定的置信水平下，用來吸收或緩沖所有風(fēng)險帶來的非預(yù)期損失的資本。 A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力 D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 7假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。A期權(quán)性風(fēng)險B基準(zhǔn)風(fēng)險C匯率風(fēng)險D重新定價風(fēng)險9下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )?？傌?fù)債期末余額100％ D流動性缺口率=流動性缺口247。 A信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生 B對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源 C信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式 D交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險 13多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 A大豆B石油C銅D黃金 16下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )。那么此項貸款承諾的套保比率為( )。 A現(xiàn)金流分析B久期分析法C缺口分析法D情景分析 23下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是( )。貸款類資產(chǎn)總額100％ D貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額247。A美式看漲期權(quán)的最大價值小于歐式看漲期權(quán)的最大價值B歐式看跌期權(quán)的最大價值等于美式看跌期權(quán)的最大價值C美式看漲期權(quán)的最大價值大于歐式看漲期權(quán)的最大價值D歐式看跌期權(quán)的最大價值大于美式看跌期權(quán)的最大價值27巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管核心原則的評價方法》中對于商業(yè)銀行國家風(fēng)險的監(jiān)管給出了具體的原則和標(biāo)準(zhǔn)。A1B2C3 D4 30( )不能規(guī)避利率風(fēng)險。A制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案 B收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案 C制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果 D整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果 34下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是( )。 A適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險B準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險 C適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險D迅速、有效地控制風(fēng)險 39商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。 A累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債 B資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致 C在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元 D累計外匯敝口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸247。 A風(fēng)險識別B風(fēng)險計量 C風(fēng)險監(jiān)測D選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合 46，市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。 A創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險評估方法B監(jiān)控和事故處理 C承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任D了解整個銀行的風(fēng)險狀況 50根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險損失事件被劃分為( )種事件類型。 A高級計量法B標(biāo)準(zhǔn)法C基本指標(biāo)法D內(nèi)部評級法 54在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，( )的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。 A大于B小于C等于D以上都不對 58按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的( )限額，并依據(jù)實際情況對這個限額進(jìn)行調(diào)整。 A60B64C56D49 61關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是( )。 A風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動 B風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短 C無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險 D以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng) 65下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是( )。 A法律B行政法規(guī)C部門規(guī)章D“指引” 69商業(yè)銀行的( )是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進(jìn)行有效識別、評估、管理、監(jiān)測和報告的動態(tài)過程和機(jī)制。 A名義價值B市場價值C公允價值D市值重估價值 74下列情況會引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險的是( )。 A基本賬戶B銀行賬戶和交易賬戶 C交易賬戶D銀行賬戶 78在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。A公司治理結(jié)構(gòu)B合規(guī)文化C信息系統(tǒng)建設(shè)D外部控制體系82內(nèi)部控制評價主要包括( )。 A違約概率B實際損失C違約損失率D違約風(fēng)險暴露 86使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了( )。A外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算B外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利D外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化90( )是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。 A模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形 B市場價格發(fā)生劇烈變動的情形 C市場流動性嚴(yán)重不足的情形 D外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景 E歷史上發(fā)生過重大損失的情景 3內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。A公司的整體戰(zhàn)略B利率變化及預(yù)期C公司治理結(jié)構(gòu) D整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E信用風(fēng)險參數(shù)7當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有( )。 A建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理 B風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果 C是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 D是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序 E是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng) 11在風(fēng)險為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識別機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。 A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化 B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限 C無法全面地反映借款人的信用狀況 D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 E方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素 15目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。A貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單相加C風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險D貸款資產(chǎn)可以過于集中E商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響20，市場利率為9％。A是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失B代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口D代表大量貸款或交易組合過去一般時期的平均損失E是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望23下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。 A專家調(diào)查列舉法B高級計量法C情景分析法 D分解分析法E制作風(fēng)險清單 27期權(quán)的價值由哪幾部分組成？( )A時間價值B內(nèi)在價值C執(zhí)行價格D標(biāo)地資產(chǎn)價格E無風(fēng)險利率28在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有( )。A投資組合報告B風(fēng)險分解“熱點”報告C信用風(fēng)險報告D最佳投資組合復(fù)制報告E最佳風(fēng)險對沖策略報告32國內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于( )。A情景分析 B壓力測試C久期分析法D缺口分析法E負(fù)債分析法36風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括( )。A盈余公積B混合性債務(wù)工具C公開儲備D未公開儲備E重估儲備40現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是( )。( )A對B錯 3只有當(dāng)外部審計組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對商業(yè)銀行進(jìn)行審計時，其工作才具有風(fēng)險