財通可持續(xù)發(fā)展主題混合型證券投資基金20xx年第1季度報告-wenkub
2023-04-10 04:06:22 本頁面
【正文】 注：()上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；()本基金選擇滬深指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績基準，選擇上證國債指數(shù)作為債券投資部分的業(yè)績基準，復合業(yè)績比較基準為：滬深指數(shù)收益率＋上證國債指數(shù)收益率。風險收益特征本基金是一只主動型混合基金，屬于具有較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，預期風險與預期收益均高于債券型基金及貨幣市場基金。投資策略本基金采用定性與定量分析相結合的方法，通過對貨幣、債券和股票市場的整體估值狀況比較分析，進行資產(chǎn)配置及組合的構建；行業(yè)配置策略上，根據(jù)宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)生命周期、行業(yè)結構升級、宏觀和產(chǎn)業(yè)政策等的變化情況，投資時鐘理論，貨幣和財政政策的變化對行業(yè)的影響，結合行業(yè)自身估值水平，借助數(shù)量化方法篩選出預期能夠獲得超額收益的行業(yè)。本報告期自年月日起至月日止。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。財通可持續(xù)發(fā)展主題混合型證券投資基金年第季度報告年月日基金管理人:財通基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期年月日 167。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。本基金以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展特征評估為股票選擇的基礎,以企業(yè)的綜合性成長評估為股票選擇的增強因素，精選具有估值優(yōu)勢的個股；在保證資產(chǎn)流動性的基礎上，債券投資采取利率預期策略、信用風險管理和時機策略相結合的積極性投資方法；權證投資以價值分析為基礎，采用數(shù)量化模型分析其合理定價，結合權證的溢價率、隱含波動率、到期日等指標，選擇買入和賣出時機；在股指期貨投資中根據(jù)風險管理原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下參與投資?；鸸芾砣素斖ɑ鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司167。 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較財通可持續(xù)發(fā)展主題混合型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（年月日年月日）注：()本基金合同生效日為年月日；()根據(jù)《基金合同》規(guī)定：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)：；投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權證、資產(chǎn)支持證券以及法律或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種的比例占基金資產(chǎn)：，其中，權證占基金資產(chǎn)凈值：≤，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值：≥。具體信息詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。注：()基金的首任基金經(jīng)理，其任職日期為基金合同生效日，其離職日期為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；()非首任基金經(jīng)理，其任職日期和離任日期分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；()證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。公司將投資管理職能和交易執(zhí)行職能相隔離，實行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，確保在場內(nèi)、場外各類交易中，各投資組合都享有公平的交易執(zhí)行機會。對異常交易的監(jiān)控包括事前、事中和事后等環(huán)節(jié)，特殊情況會經(jīng)過嚴格的報告和審批程序，會定期針對旗下所有組合的交易記錄進行了交易時機和價差的專項統(tǒng)計分析，以排查異常交易。本報告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他主動型投資組合未發(fā)生過同日反向交易（短期國債回購交易除外）的情況，也未發(fā)生影響市場價格的臨近日同向或反向交易。在這種背景下，我們認為市場發(fā)生了階段性的轉(zhuǎn)折，未來的市場或可以適當積極一些。 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警說明報告期內(nèi)，本基金未有連續(xù)個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元的情況出現(xiàn)。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報
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