【正文】 網(wǎng)址： (50)下列有關(guān)銀行 資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。 (46)（ ）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。 (42)已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是 100 元，久期是 年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升 50 個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為（ ）。 (36)以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn) ?（ ） 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (37)在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。 (32)某銀行 2020 年的銀行資本為 1000 億元，計(jì)劃 2020 年注入 100 億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為 5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（ ）億元。 (27)下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 (23)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。 (19)Ahman 的 z 計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (15)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低而且影響輕微的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)（ ）。 (11)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，資產(chǎn)數(shù)量與（ ）負(fù)債數(shù)量的構(gòu)成狀況。 (5)商業(yè)銀行短期內(nèi)總的流動(dòng)性需求為（ ）。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最合題意 (1)按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 (2)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（ ）。 (6)內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（ ）。 (12)現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中（ ）內(nèi)容之一。 (16)根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量無(wú)級(jí)分類管理的通知》 中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 (20)下列自關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)，計(jì)算正確的是（ ）。 (24)根據(jù)投資組合理淪，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足（ ）。 (28)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 (33)我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是（ ）。 (38)健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容？（ ） (39)關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (43)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以（ ）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。 (47)（ ）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為 r 應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。 (51)壓力測(cè)試是為了衡量（ ）。資本充足率的計(jì)算公式為（ ）。 (56)對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 (60)（ ）是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等 9 從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 (64)因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 (68)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 (72)商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除（ ）。 (76)不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為（ ）。錯(cuò)選、少選本題不得分） (1)商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括（ ）。 (5)商業(yè)銀行的流動(dòng)性負(fù)債包括（ ）。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 (12)《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (15)下列說(shuō)法正確的是（ ）。 (17)以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（ ）。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (21)依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。 (24)附屬資本包括（ ）和優(yōu)先股。 (28)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。 (32)下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。它包含的環(huán)節(jié)有（ ）。（ ） (3)經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險(xiǎn)的 種表現(xiàn)形式。（ ） 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (7)為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。（ ） (11)我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（ ） (18)銀行可以使用久期缺 口來(lái)測(cè)量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最合題意 (1) :A 持有待售類資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)價(jià)，但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)人所有者權(quán)益。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，特別是《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求。 (10) :B 合規(guī)問(wèn)題是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題。 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： (13) :B 計(jì)入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受 任何條件的限制。 (15) :D 識(shí)記并理解。 (19) :C （流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債）247。各項(xiàng)貸款 l00％；貸款損失準(zhǔn)備充足率 =貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備247。 (23) :B 操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利；同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。 (27) :A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。 (28) :C 銀行的非交易業(yè)務(wù)同樣也會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 (32) :D 資本分配 中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入），以資本表示的組合限額 =資本資本分配權(quán)重。 (35) :A 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平 下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。 (37) :B 5Ps 系統(tǒng)是針對(duì)企業(yè)信用分析的，包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景 因素，故 B選項(xiàng)符合題意。④加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位和人員的監(jiān)督約束。⑧健全信息管理系統(tǒng)。 (40) :C 在驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí)，參照國(guó)際最 佳實(shí)踐， AR 值在 以上的評(píng)分模型方可投入。 1000）247。所以第一筆貸款的年利率高。 (48) :B 行政法規(guī)。 (51) :B 壓力測(cè)試（ stresstesting）估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。 (54) :B 根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的相關(guān)規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為債權(quán)人所有。 (58) :C 中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 中大網(wǎng)校 “十佳網(wǎng)絡(luò)教育機(jī)構(gòu) ”、 “十佳職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ” 網(wǎng)址： 我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，也提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序；明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制；建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。 (61) :A