計量經(jīng)濟學第四章完整課件-wenkub
2022-11-03 05:27:07 本頁面
【正文】 . 7 1 4 5 9 . 7 8 0 9 . 5 1 1 4 . 5 1 0 9 . 3 1 9 9 3 2 1 1 0 . 8 1 0 5 8 . 2 1 1 6 . 1 1 1 6 . 5 1 6 9 4 . 7 9 4 3 . 1 1 2 4 . 6 1 1 2 . 2 1 9 9 4 2 8 5 1 . 3 1 4 2 2 . 5 1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 2 1 1 8 . 4 1 2 6 5 . 6 1 3 4 . 6 1 1 2 . 4 1 9 9 5 3 5 3 7 . 6 1 7 6 6 . 0 1 1 6 . 8 1 2 3 . 6 2 4 7 4 . 3 1 5 6 4 . 3 1 4 3 . 0 1 1 2 . 9 1 9 9 6 3 9 1 9 . 5 1 9 0 4 . 7 1 0 8 . 8 1 0 7 . 9 2 6 9 2 . 0 1 6 8 7 . 9 1 4 5 . 6 1 1 2 . 8 1 9 9 7 4 1 8 5 . 6 1 9 4 2 . 6 1 0 3 . 1 1 0 0 . 1 2 7 7 5 . 5 1 6 8 9 . 6 1 5 0 . 8 1 1 5 . 0 1 9 9 8 4 3 3 1 . 6 1 9 2 6 . 9 9 9 . 4 9 6 . 9 2 7 5 8 . 9 1 6 3 7 . 2 1 5 7 . 0 1 1 7 . 7 1 9 9 9 4 6 1 5 . 9 1 9 3 2 . 1 9 8 . 7 9 5 . 7 2 7 2 3 . 0 1 5 6 6 . 8 1 6 9 . 5 1 2 3 . 3 2 0 0 0 4 9 9 8 . 0 1 9 5 8 . 3 1 0 0 . 8 9 7 . 6 2 7 4 4 . 8 1 5 2 9 . 2 1 8 2 . 1 1 2 8 . 1 2 0 0 1 5 3 0 9 . 0 2 0 1 4 . 0 1 0 0 . 7 1 0 0 . 7 2 7 6 4 . 0 1 5 3 9 . 9 1 9 2 . 1 1 3 0 . 8 X：人均消費 X1：人均食品消費 GP：居民消費價格指數(shù) FP：居民食品消費價格指數(shù) XC：人均消費（ 90年價） Q：人均食品消費（ 90年價） P0：居民消費價格縮減指數(shù)（ 1990=100） P：居民食品消費價格縮減指數(shù)（ 1990=100 2004006008001000120014001600180082 84 86 88 90 92 94 96 98 00Q中國城鎮(zhèn)居民人均食品消費 特征： 消費行為在1981~1995年間表現(xiàn)出較強的一致性 1995年之后呈現(xiàn)出另外一種變動特征。如： ??? ?? LAKQ 二、非線性回歸實例 例 建立中國城鎮(zhèn)居民食品消費需求函數(shù)模型。 如著名的 恩格爾曲線 (Engle curves)表現(xiàn)為 冪函數(shù)曲線 形式、宏觀經(jīng)濟學中的 菲利普斯曲線（ Pillips cuves）表現(xiàn)為 雙曲線 形式等。 但是，大部分非線性關(guān)系又可以通過一些簡單的數(shù)學處理，使之化為數(shù)學上的線性關(guān)系，從而可以運用線性回歸的方法進行計量經(jīng)濟學方面的處理。 根據(jù)需求理論，居民對食品的消費需求函數(shù)大致為 ),( 01 PPXfQ ?Q:居民對食品的需求量， X： 消費者的消費支出總額 P1：食品價格指數(shù)， P0：居民消費價格總指數(shù)。 建立 1981~1994年中國城鎮(zhèn)居民對食品的消費需求模型 : )l n()l n()l n()?l n( 01 PPXQ ???? () () () () 按 零階齊次性 表達式回歸 : )/l n()/l n()?l n( 010 PPPXQ ??? （ ） () () 為了比較，改寫該式為： 01010)ln( l )ln( l PPXPPPXQ?????????)l n()l n()l n()?l n( 01 PPXQ ????發(fā)現(xiàn)與 接近。 不加任何約束的回歸稱 為 無約束回歸（ unrestricted regression）。 可用 RSSR RSSU的大小來檢驗約束的真實性 根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計學的知識： )1(~/ 22 ?? UU knR S S ??)1(~/ 22 ?? RR knR S S ??)(~/)( 22 RUUR kkR S SR S S ?? ??于是： )1,(~)1/( )/()( ????? ??? URUUURUUR knkkFknR S SkkR S SR S SF 討論： 如果約束條件無效， RSSR 與 RSSU的差異較大，計算的 F值也較大。 無約束回歸 :RSSU=， kU=3 受約束回歸 :RSSR=， KR=2 樣本容量 n=14， 約束條件個數(shù) kU kR=32=1 這里的 F檢驗適合所有關(guān)于參數(shù)線性約束的檢驗 如：多元回歸中對 方程總體線性性 的 F檢驗： H0： ?j=0
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