平穩(wěn)時(shí)間序列分析(2)-wenkub
2023-05-23 11:07:39 本頁面
【正文】 列分析中很有用， 某些時(shí)間序列模型及自協(xié)方差或自相關(guān)函數(shù)本身就是線性差分方程 ，而線性差分方程的特征根的性質(zhì)，對平穩(wěn)性的判定也很重要。） 自回歸 系數(shù)多項(xiàng)式 ? 引進(jìn)延遲算子 ，稱為 自回歸系數(shù)多項(xiàng)式。 ? 令 p???????? ?101tptpttptpttPtxxxxxx??????????????????????????????????）（）（則??1122111 )...1(tptptt xxx ?????? ??????? ?? ）（）（ ?11則變換 yt=xtμ稱為 中心化變換 。 ? 記 B為延遲算子，有 1, ???? pxBx tppt延遲算子的性質(zhì)： ? ? ? ? ? ， 10 ?B為任意常數(shù)cxcxBcxcB ttt ,)()( 1??????11)( ?? ??? tttt yxyxBnttn xxB ??iniinnn BCB ?????0)1()1(用延遲算子表示差分運(yùn)算 ? p階差分 ? k步差分 itpiipptptp xCxBx??? ?????0)1()1(tkkttk xBxx )1( ????? ?線性差分方程 ? 線性差分方程 對序列 {xt， t=177。第三章 平穩(wěn)時(shí)間序列分析 上次課內(nèi)容
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