計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-第四部分時(shí)間序列中的arma模型-wenkub
2023-05-21 22:18:15 本頁(yè)面
【正文】 =0， 的無(wú)條件期望是相等的，若設(shè)為 u，則得到 : t 1 t 1 2 t 2E( Y ) =c + E( Y ) + E( Y ) +.. .+?? p t p tE (Y )+E (v )?tE(v ) t t 1 t 2 t pY Y Y Y、 、 、...1 2 pcu=1 ( .. . )? ? ?? ? ? ?8 ARIMA模型的概念 …… ? 將上述 p+1個(gè)方程聯(lián)立，得到所謂的 YuleWalker方程組，共 p+1個(gè)方程， p+1個(gè)未知數(shù)，得出 AR（ p）過(guò)程的方差及各級(jí)協(xié)方差。1 ARMA模型的概念和構(gòu)造 2 一、 ARIMA模型的基本內(nèi)涵 一、 ARMA模型的概念 ? 自回歸移動(dòng)平均模型（ autoregressive moving average models,簡(jiǎn)記為 ARMA模型），由因變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。 t 1 t 1 2 t 2 p t p tY u= ( Y u) + ( Y u) +...+ ( Y u) +v? ? ?20 1 1 2 2 p p= + +...+ +? ? ? ? ? ? ? ?1 1 0 2 1 p p 1= + +.. .+? ? ? ? ? ? ?p 1 p 1 2 p 2 p 0= + +...+? ? ? ? ? ? ?9 ARIMA模型的概念 三 . 自回歸移動(dòng)平均（ ARMA）過(guò)程 1. ARMA過(guò)程的形式 ? 其中 為白噪音過(guò)程。 13 二、 BoxJenkins方法論 ? 建立回歸模型時(shí)，應(yīng)遵循節(jié)儉性(parsimony)的原則 ? 博克斯和詹金斯 (Box and Jenkins)提出了在節(jié)儉性原則下建立 ARMA模型的系統(tǒng)方法論 ,即 BoxJenkins方法論 14 BoxJenkins方法論 BoxJenkins方法論 的步驟 ： ? 步驟 1：模型識(shí)別 ? 步驟 2：模型估計(jì) ? 步驟 3：模型的診斷檢驗(yàn) ? 步驟 4：模型預(yù)測(cè) 15 三、 ARMA模型的識(shí)別、估計(jì)、診斷、預(yù)測(cè) (一 ).ARMA模型的識(shí)別 1. 識(shí)別 ARMA模型的兩個(gè)工具： ? 自相關(guān)函數(shù) (autocorrelation function,簡(jiǎn)記為ACF）； ? 偏自相關(guān)函數(shù) (partial autocorrelation function,簡(jiǎn)記為 PACF) ? 以及它們各自的相關(guān)圖（即 ACF、 PACF相對(duì)于滯后長(zhǎng)度描圖 ）。 * 11=??* 2 22 2 1 1= ( ) ( 1 )? ? ? ??18 ARM
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