【正文】 第一篇：四川省2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題四川省2016年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）期貨公司可以采取以下（）形式報送風(fēng)險監(jiān)管報表。A．月度風(fēng)險監(jiān)管報表 B．年度風(fēng)險監(jiān)管報表 C．按周報送風(fēng)險監(jiān)管報表 D．按日報送風(fēng)險監(jiān)管報表按道氏理論的分類，趨勢分為__等類型。A．主要趨勢 B．次要趨勢 C．長期趨勢 D．短暫趨勢下列針對投資基金的表述，正確的有__。A．投資基金實行的是一種集合投資制度B．投資基金發(fā)行的基金券是一種面向個別投資者的投資工具 C．投資基金在本質(zhì)上是一種金融信托 D．投資基金執(zhí)行按資分配的法則他繼續(xù)執(zhí)行買入1手該合約。則當(dāng)價格變?yōu)開_美元/蒲式耳時，該投資者將頭寸平倉能夠獲利。A． B． C． D．基差走弱時，下列說法不正確的是。A：可能處于正向市場，也可能處于反向市場 B：基差的絕對數(shù)值減小C：賣出套期保值交易存在凈虧損 D：買入套期保值者得到完全保護題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費 B．經(jīng)紀傭金 C．營銷費用 D．CTA費用下面屬于跨期套利的是。A：小麥／玉米套利 B：大豆提油套利 C：蝶式套利D：原油與燃料油套利下列不屬于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)派出機構(gòu)有權(quán)批準的期貨公司的事項的是（）。A．變更法定代表人B．設(shè)立或者終止境內(nèi)分支機構(gòu) C．變更注冊資本D．變更住所或者營業(yè)場所國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準期貨交易所上市新的交易品種，應(yīng)當(dāng)征求（）的意見。A．中國證監(jiān)會 B．國務(wù)院有關(guān)部門 C．全國人大常委會 D．中國期貨業(yè)協(xié)會除營業(yè)部負責(zé)人外，營業(yè)部工作人員不得少于人；營業(yè)部從事期貨業(yè)務(wù)活動的工作人員應(yīng)當(dāng)取得期貨從業(yè)資格。A：3 B：4 C：5 D：61基金托管人的主要職責(zé)包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn) B．計算信托財產(chǎn)本息C．簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告 D．支付基金收益的分配和本金的償還1金融期貨三大類別中不包括__。A．股票期貨 B．利率期貨 C．外匯期貨 D．石油期貨1非結(jié)算會員客戶的持倉達到期貨交易所規(guī)定的持倉報告標準的，客戶應(yīng)當(dāng)通過非結(jié)算會員向期貨交易所報告。客戶未報告的，（）應(yīng)當(dāng)向期貨交易所報告。A．非結(jié)算會員 B．結(jié)算會員C．客戶的代理人 D．中國期貨業(yè)協(xié)會1下列關(guān)于期貨公司的說法，正確的有__。A．期貨公司是期貨市場的中介組織B．期貨公司以客戶的名義為客戶進行期貨交易C．期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢 D．期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果1擁有外幣負債的人，為防止將來補償外幣時匯價上升，可采取。A：空頭套期保值 B：多頭套期保值 C：賣出套期保值 D：多頭套期1當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標的物價格時，該期權(quán)為（）。A．實值期權(quán)B．虛值期權(quán) C．平值期權(quán) D．市場期權(quán)1每一交易日結(jié)束后，______對會員的盈虧進行計算。A．財務(wù)部門 B．期貨結(jié)算機構(gòu) C．專業(yè)委員會 D．業(yè)務(wù)部門1任何人為下列何種行為應(yīng)處七年以下有期徒刑，得并科新臺幣300萬以下之罰金刑事責(zé)任Ⅰ意圖影響期貨交易價格而散布謠言或從事操縱行為者；Ⅱ從事內(nèi)線交易者；Ⅲ從事對作或虛偽詐欺，隱匿或其它足生客戶或第三人誤信之行為；Ⅳ未經(jīng)證管會之許可擅自非法經(jīng)營期貨交易所、期貨結(jié)算機構(gòu)或期貨業(yè)之業(yè)務(wù)A：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C：以上皆是 D：以上皆非1蝶式套利必須同時下達____個指令，并同時對沖。A：一 B：二 C：三 D：四 非結(jié)算會員的客戶以有價證券充抵保證金的，該結(jié)算會員應(yīng)將收到的有價證券提交（）。A．期貨交易 B．商業(yè)銀行C．中國人民銀行D．結(jié)算會員，由結(jié)算會員提交期貨交易所2基本面分析隱含的前提是____ A：當(dāng)前的期貨定價不一定合理 B：當(dāng)前的現(xiàn)貨定價不一定合理 C：當(dāng)前的期貨定價是合理的 D：當(dāng)前的現(xiàn)貨定價是合理的2來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險是__。A．可控風(fēng)險 B．不可控風(fēng)險 C．代理風(fēng)險 D．交易風(fēng)險2與K線圖組成要素完全一樣，其唯一差別是：最高價和最低價之間為一條豎線段，開盤價以位于豎線左側(cè)的短橫線表示，收盤價以位于豎線右側(cè)的短橫線表示。A：閃電圖 B：K線圖 C：分時圖 D：竹線圖2在我國，__具備直接與中國金融期貨交易所進行結(jié)算的資格。A．非結(jié)算會員 B．結(jié)算會員C．普通機構(gòu)投資者 D．普通個人投資者 21882年，芝加哥期貨交易所允許以的方式結(jié)束交易。A：實物交割 B：對沖合約 C：現(xiàn)金交割 D：期轉(zhuǎn)現(xiàn)二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）下列屬于期貨公司高級管理人員行為規(guī)則的是（）。A．維護客戶和公司的合法利益 B．保護客戶、中小股東的利益C．不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動 D．不得利用職務(wù)之便為自己謀取屬于本公司的商業(yè)機會某套利者以63200元/噸的價格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時以 63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為__。A．價差擴大了100元/噸，盈利500元 B．價差擴大了200元/噸，盈利1000元 C．價差縮小了100元/噸，虧損500元 D．價差縮小了200元/噸，虧損1000元下列關(guān)于期貨投機者的說法，正確的有__。A．期貨投機者試圖預(yù)測商品價格未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險 B．期貨投機者利用期貨市場轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險C．期貨投機者不斷買進賣出期貨合約，期望從價格波動中獲取利潤 D．當(dāng)投機者預(yù)測標的物價格將要上漲，就擇機買進期貨合約下列選項中，關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制，說法不正確的有__。A．超過漲跌幅度的報價視為無效，不可成交B．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小 C．本周每日漲跌停板一般以合約上一交易周的平均結(jié)算價為基準確定D．每日價格最大波動限制規(guī)定期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不能超過規(guī)定的漲跌幅度交割倉庫不得從事的行為包括__。A．違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品入庫、出庫 B．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 C．出具虛假倉單D．違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易甲被某國有企業(yè)派往其參股的某非國有期貨公司擔(dān)任經(jīng)理，在職期間，甲擅自動用公司的公款用于個人購買股票，準備賺了錢以后歸還。但甲由于缺乏股票知識，賠了不少錢，不得不連續(xù)挪用公款達10萬元。最終甲無力歸還這筆款。甲的行為不構(gòu)成（）。A．貪污罪 B．挪用公款罪 C．挪用資金罪 D．職務(wù)侵占罪__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標志。A．是否為法人B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配 C．監(jiān)管機構(gòu)的不同 D．是否以營利為目標下列關(guān)于期貨交易在衍生品交易中的作用的說法，正確的有__。A．期貨交易在衍生品交易中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用 B．其他衍生品的定價往往參照期貨價格進行C．貨市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險的效果高于遠期和互換等衍生品市場D．其他衍生品市場在轉(zhuǎn)移風(fēng)險時，往往要和期貨交易配套運作芝加哥期貨交易所(CBOT)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所，以下哪些品種在該交易所上市交易__ A．玉米 B．大豆 C．天然橡膠 D．豆粕期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準，可以對該期貨公司直接負責(zé)的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員采取的措施有（）。A．行政拘留 B．監(jiān)視居住C．通知出境管理機關(guān)依法阻止其出境D．申請司法機關(guān)禁止其轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓或者以其他方式處分財產(chǎn)，或者在財產(chǎn)上設(shè)定其他權(quán)利1某投機者以20美分/蒲式耳的權(quán)利金買入小麥美式看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為1200美分/蒲式耳。之后期貨價格上升至1240美分/蒲式耳。則權(quán)利金上升至60美分/蒲式耳。則該投機者可以（）。A．要求履約，即按1 240美分/蒲式耳賣出期貨 B．賣出期權(quán)對沖平倉C．要求履約，即按1 200美分/蒲式耳買入期貨 D．要求履約，即按1 240美分/蒲式耳買入期貨1國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)依法對期貨市場實施監(jiān)督管理，其職責(zé)包括。A：制定有關(guān)期貨市場監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán) B：制定期貨從業(yè)人員的資格標準和管理辦法，并監(jiān)督實施 C：監(jiān)督檢查期貨交易的信息公開情況D：對品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動，進行監(jiān)督管理1任何單位或者個人違反《期貨交易管理條例》規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由__宣布該個人、該單位或者該單位的直接責(zé)任人員為期貨市場禁止進入者。A．中國期貨業(yè)協(xié)會B．國務(wù)院期貨監(jiān)管管理機構(gòu) C．期貨交易所 D．人民法院1實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所，結(jié)算會員由（）組成。A．交易結(jié)算會員 B．全面結(jié)算會員 C．限制結(jié)算會員 D．特別結(jié)算會員1生產(chǎn)經(jīng)營者因擔(dān)心未來現(xiàn)貨商品價格下跌，所以采取__套期保值方式來保護其日后的利益。A．多頭 B．空頭 C．買入 D．賣出1張某為某期貨公司職員，2010年9月1日，因其從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查處理，一個月后，該期貨公司向協(xié)會報告。該期貨公司__。A．行為符合《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)定 B．應(yīng)該將該事情在期貨協(xié)會備案 C．應(yīng)該在自己的網(wǎng)站上公告D．行為違法，由證監(jiān)會按規(guī)定處罰1期貨公司營業(yè)部變更營業(yè)場所的，應(yīng)當(dāng)向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的申請材料包括（）。A．變更營業(yè)部營業(yè)場所申請書 B．營業(yè)部的管理制度文本C．變更營業(yè)部營業(yè)場所的詳細計劃D．對客戶保證金和持倉妥善處理的情況報告1持續(xù)整理三角形形態(tài)主要分為__。A．銳角三角形 B．鈍角三角形 C．正三角形 D．直角三角形1期貨市場在微觀經(jīng)濟中的作用主要包括__。A．鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤B．利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn) C．期貨市場拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道 D．有助于市場經(jīng)濟體系的建立與完善 期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交的申請材料是。A：金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格申請書B：股東會或者董事會關(guān)于期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格的決議文件 C：從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的計劃書D：經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的前3年度財務(wù)報告；申請日在下半年的，還應(yīng)提供經(jīng)審計的半年度財務(wù)報告2下列期貨市場重大事件，與芝加哥期貨交易所有關(guān)的是。A：產(chǎn)生現(xiàn)代意義上的最早期貨交易所 B：首次推出利率期貨合約 C：首次推出長期國債期貨合約D：首次推出長期國債期貨期權(quán)合約2期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬2：上升三角形 B：下降三角形 C：旗形 D：矩形2在期貨市場在運作中，由于期貨市場機制不健全可能產(chǎn)生__。A．交割風(fēng)險 B．結(jié)算風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險 D．價格波動風(fēng)險2發(fā)生下列哪些情況，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險警示公告，向全體會員和客戶警示風(fēng)險? A：期貨價格出現(xiàn)異常B：期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距 C：會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約 D：會員或者客戶交易存在較大風(fēng)險第二篇：四川省2015年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題四川省2015年上半年期貨從業(yè)資格：期貨套利交易試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）我國期貨交易所會員必須是（）。A．自然人 B．事業(yè)單位 C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人__表明在近N日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。A．市場資金總量變動率 B．市場資金集中度 C．現(xiàn)價期價偏離率 D．期貨價格變動率管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國證監(jiān)會 B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．各期貨公司非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的民事責(zé)任。A．無權(quán)代理 B．職務(wù)代理 C．越權(quán)代理 D．表見代理下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告事項的是（）。A．非結(jié)算會員名單及其變化情況B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（